Como considerar as comissões ao realizar operações de arbitragem.

Comissões

Importante: as exchanges cobram uma comissão por cada ação que você realiza, então você precisa contabilizar os custos de comissão para ganhar dinheiro.

Reduzir quaisquer custos de comissão = aumentar os lucros de cada círculo; a capacidade de trabalhar com uma porcentagem menor de lucro por volta e, devido a isso, um aumento no número de voltas.

O que são as comissões e para que são cobradas:

1. Taker – alguém que imediatamente compra/vende pelo preço de uma ordem feita por alguém. Sem fazer um pedido e sem esperar.

Aqui está um exemplo: se eu comprar bitcoins a um preço de 17.453,83, comprarei alguns bitcoins usando ordens do vidro vermelho. Nesse caso, serei um tomador, mas apenas para aquela parcela dos bitcoins que eu comprar do livro de ordens.

2. Maker – aquele que cria ordens de compra/venda

A maioria das exchanges oferece taxas mais baixas para os criadores, mas geralmente exigem um certo nível/status, que é dado após um certo volume de negociação ou para manter os tokens da exchange.

Aqui está um exemplo no gráfico: se eu definir “comprar a 17200”, criarei uma ordem a esse preço. Neste caso eu serei o criador

As taxas de taker e maker podem ser diferentes, especialmente devido às diferentes taxas de desconto que as exchanges oferecem para negociar ou manter os tokens da exchange. Essa nuance ajudará a aumentar seu lucro!

3. Comissão para retirada de criptomoeda

Em novas trocas para você, sempre olhe primeiro as taxas de retirada, porque a comissão pode ser super grande. Em exchanges normais, a comissão geralmente depende da rede; na rede erc20, a comissão pode ser de US$ 10 e na bsc, de US$ 1.

Um erro comum na arbitragem é não levar em consideração a taxa de retirada. Se você estiver arbitrando moedas por US$ 1.000 e a taxa de retirada for de aproximadamente US$ 10, inclua-a imediatamente no negócio! Neste exemplo é 10/1000 = 0,01 = 1%

Então, se você quiser transferir de uma exchange para outra via retirada após o círculo, defina imediatamente “comissão para 2 transações” + “comissão para 2 retiradas” e pegue as transações quando essa comissão for coberta.

Usando o exemplo acima, ficaria assim: retirada de US$ 10 em moedas, retirada de US$ 0,3 em USDT, 0,2% para 2 negociações.

10$/1000$ = 0,01 = 1% – retirada de moeda

0,3$/1000$ = 0,003 = 0,3% – retirada de stablecoins

0,002 = 0,2% – comissão para 2 transações

1% + 0,3% + 0,2% = 1,5% – a comissão total para o círculo em que retiramos moedas de uma exchange para outra e também com stablecoins.

Isso significa que se você ganhou menos de 1,5% com arbitragem, o rebalanceamento por meio de retirada resultará em um resultado negativo e é melhor não fazê-lo.

Se não for lucrativo sacar, existem 2 estratégias:

a) Esperamos o momento e fazemos a arbitragem na direção oposta.

b) Arbitramos em zero ou um pequeno menos quando o preço se iguala

4. Gás é a taxa que você paga aos mineradores para fazer qualquer transação.

Por exemplo, ao transferir de sua carteira de criptomoedas para outra carteira, uma taxa de gás será paga.

E se você, por exemplo, quiser fazer uma troca na bolsa dex (comprar/vender criptomoedas em uma bolsa descentralizada), você pagará a comissão da rede várias vezes: assinatura da transação, comissão pela transferência do token para a carteira da bolsa, comissão pela transferência da carteira da bolsa para a sua. Tudo isso é apenas uma comissão de rede, e você também pagará uma comissão à própria bolsa pela troca.

Se você arbitrar com dex, inclua uma taxa de swap. Além disso, não se esqueça de que haverá uma taxa de transferência ao rebalancear. Isto é muito importante para redes caras como erc20

Cada uma de suas transações será acompanhada de uma comissão, portanto, ao arbitrar, você precisa levar isso em consideração para poder arbitrar no positivo.

Digamos que você veja que há uma diferença entre o preço do bitcoin na Binance e o preço na Bybit. Em uma troca US$ 15.050, em outra US$ 15.030, uma diferença de 0,13%. Então você olha quais são as comissões em uma e na outra bolsa, e ambas têm uma comissão de 0,1%

Ou seja, se você comprar em uma e vender imediatamente em outra bolsa, pagará um total de 0,2% de comissão, o que significa que não poderá fazer arbitragem (spread de 0,13% com custos de 0,2% de comissão. 0,13 - 0,2 = -0,07%)

Procure como reduzir a comissão, quanto menor ela for, menor será a % com a qual você poderá arbitrar e mais círculos você terá

Você precisará se acostumar a calcular rapidamente comissão e lucro. É fácil fazer isso com um bot, ele calcula tudo sozinho.

Você pode calculá-lo manualmente ou mentalmente, mas nem todos conseguem fazê-lo de forma rápida e correta; você pode usar uma tabela especial. Haverá uma próxima lição sobre a mesa, onde trabalharemos em tudo.

Você pode converter imediatamente a comissão em um valor e identificar a diferença específica entre os preços, sem cálculos adicionais. Se você arbitrar várias moedas, será mais fácil lembrar qual deve ser a diferença de preço e se concentrar nela. A precisão é perdida, mas a velocidade é aumentada.

Exemplo simples: O preço da moeda é US$ 1, a comissão total é de 0,2%. Se quisermos obter um lucro de 1%, precisamos capturar a diferença de $ 0,012 (1,2%)

O preço é de $ 1 em um e $ 1.012 no outro – você pode fazer arbitragem e o lucro será de 1%

O preço é de US$ 1 em um e US$ 1.006 no outro – você pode arbitrar por um pequeno acréscimo

O preço é US$ 1,2 em um e US$ 1,21 no outro – o lucro será aproximadamente menor que 1%, você pode fazer arbitragem.

O método não é preciso, muitas vezes não será 1%, mas 0,1%, por exemplo. Mas dessa forma você pode se orientar rapidamente e entender se deve ou não fazer um círculo. Este método funciona especialmente bem durante alta volatilidade, quando você não tem tempo para calcular o quanto o preço mudou.

Aqui está um exemplo mais complicado: Você negocia uma moeda que atualmente tem um preço de 0,0484 usdt, a comissão para o círculo será de 0,2% (ou seja, 0,002).

Para arbitrar para zero, você precisará ter uma diferença de 0,0000968 usdt no preço (conforme calculado: 0,0484 * 0,002), arredondado para 0,0001,

Se o preço em uma bolsa for 0,0484 e em outra 0,0483, então a transação será realizada a zero e, se for 0,0484 e 0,0480, então a +0,6% líquido. Ou seja, sabemos com certeza que a diferença não pode ser menor que 0,0001 e quanto maior a diferença, melhor.

Como reduzir a comissão para trocas CEX?

Existem 4 maneiras principais:

1. Obtenção de status VIP para volume ou posse de tokens de câmbio

2. Cadastro via link de indicação com cashback

3. Várias ações de bolsas

4. Procure corretoras da exchange desejada com melhores condições (principalmente para Binance esse método)

Aqui está um exemplo:

Você encontrou uma oportunidade de arbitragem entre Binance e Bybit em ETH/BTC. No bybit a comissão no spot é 0% na promoção, no binance 0,1%

Você pode usar o bnb para reduzir sua comissão da binance em 20%, ou seja, para 0,08%.

Você pode obter 20% de cashback na Binance ao se registrar usando um link de referência, a comissão será de 0,064%

Além disso, você pode obter status VIP na Binance para volume. Você faturou de 3 a 5 mil dólares em um mês e recebeu uma comissão básica de 0,06% para o tomador. Depois eles reduziram para o BNB em 20%, depois disso o cashback do sistema de indicação foi de 20%, como resultado a comissão foi de 0,0384%.

Ganhamos US$ 1.000.000 em volume neste link e, em vez de US$ 1.000, pagamos US$ 384, e você economizou US$ 616. Alguns estudantes ganham esse valor em um mês com um capital de US$ 3.000.

Estude mais e você encontrará a corretora Binance pexpay, que agora tem uma promoção e comissão à vista de 0% em todos os pares.

Como resultado, podemos arbitrar entre pexpay e bybit com 0% de comissão, o que significa que podemos fazer círculos mesmo com um lucro de 0,1-0,2%, o que teríamos perdido antes devido aos custos de comissão, já que haverá muitas transações desse tipo por dia.

Pesquise o máximo possível sobre as bolsas com as quais você trabalha. Estude o sistema de descontos e descubra como você pode reduzir sua comissão o máximo possível.

Os iniciantes geralmente ignoram isso, pensando que é uma coisa pequena. A comissão para o círculo era de US$ 1, ela se tornará US$ 0,6, esses US$ 0,4 economizados não são uma quantia tão grande. Mas em um mês você fará 1000 círculos, e talvez em alguns dias com boa volatilidade, como resultado esses US$ 0,4 por círculo se transformam em US$ 400. A longo prazo, esses esforços para trabalhar em trocas compensam muito! Ao longo de um ano, economizar alguns centésimos de um por cento por volta resulta em milhares de dólares em lucros perdidos, ou até mais, porque eles poderiam ter feito 20% mais voltas cortando esses custos.

Como economizar em taxas DEX

Existem muito poucos métodos claros e compreensíveis aqui, o defi ainda está em desenvolvimento e diferentes soluções estão constantemente aparecendo. O exemplo mais simples e compreensível são os vários tipos de agregadores; para o dex, o mais famoso é o agregador de liquidez 1inch.

A essência desses agregadores é fornecer acesso a um grande número de outras pessoas por meio de um site. Com 1inch você usa mais de 100 trocas dex de uma só vez, com o agregador de crosschain rubic, por exemplo, você usa de 20 a 30 crosschains.

Esses agregadores encontram automaticamente diferentes maneiras de economizar dinheiro em cada transação.

Como a maioria usará trocadores comuns, usaremos o de 1 polegada como exemplo para ver como você pode economizar dinheiro.

1. 1inch dá cashback de 5 a 95% em tokens 1inch do seu pagamento por gás na rede erc20 para swap via 1inch

Considerando que a comissão de swap é de US$ 5 a US$ 100, essa é uma economia significativa. E alguns dos meus alunos fizeram arbitragem no próprio truque do cashback, eles fizeram negócios em +- zero, levando em conta a comissão, e receberam lucro devido ao cashback em tokens de 1 polegada. Esse esquema funcionou bem para eles na Bullrun, quando a comissão para swaps na rede Ethereum era de US$ 50-80.

Eles funcionaram aproximadamente de acordo com o mesmo esquema das capturas de tela. Vendi ether a 1333, comprei a 1332, a taxa de swap aqui é de ~5$. A partir de 1 ether você obtém um lucro de US$ 1 e a partir de US$ 5 você obtém um cashback de US$ 4,75 em tokens de 1 polegada.

Eles ganharam muito dinheiro com essa combinação na última corrida de touros, mas infelizmente suas capturas de tela não foram salvas.

2. Otimizar os preços do gás e os caminhos das transações pode muitas vezes resultar em economias significativas. Você pode escolher o preço do gás e o serviço selecionará um preço ainda mais favorável, na verdade essa função funciona muito pior e isso pode ser visto claramente

3. Reduzir o slippage distribuindo transações entre diferentes provedores de liquidez.

Se você vender 10k ETH via uniswap diretamente, será uma negociação apenas com liquidez uniswap e somente no par selecionado. E se por 1 polegada, então várias transações serão feitas automaticamente com diferentes pools de liquidez, o que ajuda a reduzir significativamente o deslizamento

É assim que o caminho de tal transação através de 1 polegada se parece ao usar diferentes lp

Esse recurso funcionará bem para trocas de grande volume, para moedas que estão em dex diferentes, e não apenas em uma. “Grande volume” pode ser $ 100 se a capitalização do projeto for $ 50.000, por exemplo.

Você pode vender uma moeda por US$ 1.000 dessa forma e obter um preço de 5 a 7% maior do que ao vender o mesmo volume por meio do CEX. E 1-3% maior do que ao vender apenas através de 1 dex. A única desvantagem é o aumento da comissão devido ao número de swaps em tal transação, mas geralmente o benefício cobre a despesa de comissão várias vezes.

4. Função Fusion – algo como uma ordem pendente que será executada em 10 minutos, e você não paga nenhuma taxa de swap.

A comissão é paga a você pelos formadores de mercado da 1inch, que ganham dinheiro com arbitragem. Os casos conterão informações sobre como isso funciona e como se tornar um criador de mercado (resolvedor) e ganhar dinheiro com essa função de 1 polegada.

Em geral, essa função é muito semelhante ao otc, você coloca uma “ordem” e espera até que ela seja fechada, mas a “ordem” tem um preço flutuante em um determinado intervalo, então ela pode fechar não na taxa de câmbio, mas em um ligeiro sinal negativo.

Se o volume de transações for pequeno, essa redução ainda pode ser mais lucrativa do que pagar a comissão você mesmo. Isso será especialmente perceptível na corrida de touros, quando a comissão de swap aumenta 10 vezes.

Outra maneira de economizar dinheiro ao trabalhar em defi é definir sua própria comissão.

Na dex, isso pode ser feito pela própria interface de câmbio, mas muitos ignoram o fato de que você pode economizar em transferências de moedas. Se você transferir criptomoedas da sua carteira para uma exchange, mesmo em alguma rede cara, você pode olhar o preço do gás nos scanners e definir o mínimo. A transação levará mais tempo, mas o preço da transação será 20-30% menor do que o definido automaticamente pela carteira.

Mas não defina o preço abaixo do mínimo, caso contrário a transação poderá ficar travada por muito tempo.

Você pode verificar o preço do gás em sites como https://etherscan.io/gastracker (isso é para a rede erc20).

E aqui está o truque: à noite a carga na rede diminui e o preço do gás cai.

O gás é afetado pela carga da rede, então se o preço do gás estiver muito alto para você, então olhe para o gráfico semanal de mudanças, talvez este seja apenas um preço super alto devido a algum lançamento de uma coleção NFT popular, que causará "guerras de gás", tais momentos podem ser esperados e não gastar mais.

Durante as “guerras do gás”, todos param de trocar repentinamente e uma diferença muito grande aparece no dex, você pode esperar até que o preço do gás caia e nesse momento começar a arbitrar. Além disso, ele funciona tanto com ether quanto com bitcoin, e também para volumes de 10 a 50 bitcoins por swap, especialmente se o aumento nos preços do gás coincidir com uma forte volatilidade do mercado.

Consegui ganhar muito dinheiro usando esse método durante a última corrida de touros e, antes desse treinamento, eu não anunciava muito esse recurso.

A combinação dex+cex funciona muito bem para muitas moedas. Especialmente se 90% da negociação da moeda ocorrer na bolsa cex

Como encontrar descontos em comissão usando o binance como exemplo (adequado para qualquer cex)

Isso é feito por meio de uma busca em um mecanismo de busca ou pesquisando no site por uma seção com comissões, além de monitorar notícias de bolsas. Todas as bolsas têm uma página de “comissões” onde listam os termos e descontos básicos, bem como uma seção de promoções onde você pode encontrar informações sobre como fazer transações ainda mais lucrativas.

Outra maneira de encontrar descontos é escrever para o suporte da exchange por meio de um ticket (do próprio site da exchange) ou escrever para o chat da exchange e perguntar aos administradores. Você obterá informações mais rapidamente no chat, mas é melhor combinar, pois os administradores do chat nem sempre estão cientes de todas as informações.

Aqui está um exemplo de como procurar descontos em comissões:

Insira a consulta:

Encontramos uma página com as principais condições para comissões

Para a Binance, esse é um desconto de 25% para pagamento de taxas em BNB à vista.

Role para baixo e veja que você pode reduzir o preço básico da comissão obtendo o status VIP. E as condições para obter esse status são uma retenção de BNB ou um determinado faturamento.

Estas são as principais condições da Binance, mas também existem diversas promoções e recursos que podem lhe dar um desconto na comissão.

Uma das principais características é a referência. Você pode se registrar usando seu código de indicação e ganhar um desconto. Muitas vezes, há um sistema de cashback para uma indicação, especialmente em grandes bolsas. Buscamos informações sobre o sistema de indicação da bolsa e sobre qual é o cashback máximo que você pode obter em comissões. Para Binance, o cashback máximo é de 20%

Em seguida, procuramos diversas promoções onde podemos obter descontos. Tudo também é feito por meio de um mecanismo de busca e por meio de uma pesquisa no site da bolsa.

Por exemplo, a Binance está atualmente realizando uma promoção para negociação de vários pares com Bitcoin, com comissão de 0% à vista. Descobri essa informação pesquisando em anúncios da bolsa de valores.