Estratégia de Futuros + Arbitragem de Futuros

Estratégia de Futuros + Arbitragem de Futuros

Esta estratégia envolve trabalhar exclusivamente com futuros. Você abre uma posição vendida (venda) onde o preço está mais alto e uma posição comprada (compra) onde o preço está mais baixo. Esta estratégia é semelhante à abordagem Spot + Futuros, mas em vez de spot, você lida com futuros de ambos os lados.

Essa estratégia é particularmente conveniente para capitais menores, pois permite o uso de alavancagem modesta, o que, é claro, aumenta os riscos, mas também aumenta o potencial de ganho.

Imagine que você encontra uma diferença de preço por meio de um rastreador. Na Bolsa 1, o preço futuro do Token X é de US$ 1.500, enquanto na Bolsa 2, é de US$ 1.600. Você abre uma posição vendida na Bolsa 2 e uma posição comprada na Bolsa 1, aguardando a convergência dos preços. Há três resultados possíveis:

1. O preço do token aumenta e a convergência ocorre em US$ 1.800. A posição comprada gera um lucro de US$ 300, enquanto a posição vendida incorre em um prejuízo de US$ 200. Resultado: o lucro líquido é de US$ 100.
2. O preço do token converge para um preço intermediário de US$ 1.550: a posição comprada rende US$ 50, e a posição vendida também rende US$ 50. Resultado: o lucro líquido é de US$ 100.
3. O preço do token cai e a convergência ocorre em US$ 1.300: a posição comprada perde US$ 200, enquanto a posição vendida ganha US$ 300. Resultado: o lucro líquido é de US$ 100.

Vejamos um exemplo:

Lucros na convergência de preços futuros nas bolsas Bybit e XT.

O preço médio de entrada para Bybit foi de US$ 3,0746, e para XT, de US$ 3,2391.

Já podemos garantir os lucros. Existem duas estratégias: aguardar a convergência total dos preços ou fechar com uma pequena alta.

Decidiu-se fechar o negócio. Fecharam o mercado por medo de abrir ordens.

Na Bybit, a posição longa fechou em +34$.

No ХТ o short fechou em -6,19$ .

Acontece que acabamos de ganhar US$ 27,81 na convergência de preços.