Introdução ao Arbitramento de Futuros

O que é um Scanner de Futuros?

Scanner de Futuros – é uma ferramenta projetada para negociação de arbitragem que ajuda a encontrar diferenças de preços ( spreads ) nos mercados à vista e futuros , permitindo que você lucre com as diferenças de preços entre as bolsas.

O elemento-chave na arbitragem de futuros é o spread de preços , que é o principal componente do ganho de renda na arbitragem.

O spread é a diferença de preço do mesmo ativo negociado em diferentes mercados: à vista e futuros.

Por sua vez, a negociação à vista (mercado à vista) é um tipo de negociação em que os ativos são comprados e vendidos imediatamente à taxa atual.

As transações no mercado à vista ocorrem instantaneamente, e os ativos são transferidos imediatamente para sua propriedade. Nesse tipo de negociação, você mantém o token para especulação.

Negociação de futuros (mercado de futuros) – é um tipo de negociação baseada na ideia de prever o movimento do preço de um ativo em uma direção ou outra (subida ou queda).

As transações no mercado futuro são essencialmente contratos sobre movimentos futuros de preços. Por exemplo, ao abrir uma posição vendida, você está negociando com base na previsão de uma nova queda no preço do ativo. Nesse tipo de negociação, você não recebe o token, mas ganha apenas com as variações em seu preço.

Por que ocorre a arbitragem entre negociações de futuros e à vista

A arbitragem entre negociações à vista e futuras ocorre por vários motivos:

1. Diferença entre oferta e demanda

Os preços nos mercados à vista e futuros podem diferir devido aos diferentes níveis de oferta e demanda em um determinado momento, bem como à diferente liquidez nesses mercados.

2. Influência das notícias

Notícias sobre regulamentação, atualizações tecnológicas ou novas parcerias podem influenciar a maneira como os investidores veem o futuro de uma criptomoeda, causando diferenças de preço entre os mercados futuros e à vista.

3. Desajustes temporais

Os contratos futuros têm uma data de vencimento, o que cria diferentes expectativas sobre os preços futuros. O uso da alavancagem amplifica a influência dessas expectativas, aumentando os volumes de negociação e alterando temporariamente o preço entre os mercados futuro e à vista.

Alavancagem – é uma ferramenta de negociação que permite que você entre em negociações com valores maiores do que os que está negociando, utilizando fundos emprestados da bolsa. A alavancagem aumenta os retornos potenciais, mas também aumenta os riscos.

4. Emoções e volatilidade

Os mercados estão sujeitos a reações emocionais, especialmente em mercados voláteis. Operadores que utilizam alavancagem frequentemente tomam decisões mais arriscadas, o que pode aumentar temporariamente a diferença entre os preços futuros e à vista devido à alta volatilidade.

5. Fatores técnicos

Diferentes bolsas podem ter diferenças significativas em liquidez, levando a mudanças nos preços de contratos à vista e futuros, especialmente com altos volumes de negociação.

Quando o preço do mercado à vista e o preço do mercado futuro divergem devido aos fatores acima, surge uma oportunidade de arbitragem, ou seja, ganhar com a diferença de preço entre os dois mercados!

Mecanismo Principal de Lucro em Arbitragem de Futuros

Oferecemos suporte ao trabalho com diversas bolsas, incluindo as centralizadas com negociação à vista e contratos futuros, bem como plataformas descentralizadas, proporcionando a você a oportunidade de usar efetivamente tipos de negociação de arbitragem de futuros.

Entre eles:

1. Spot + Futuros

2. Futuros + Futuros

3. Futuros + Spot

Discutiremos cada tipo de arbitragem de futuros em detalhes em materiais educacionais separados.

Agora, nossa tarefa para você é entender o principal mecanismo de ganho.

Por exemplo, temos um par de moedas: Spot + Futuros:

Figura 2 - Par de arbitragem de futuros para a moeda SOLS/USDT de acordo com o ArbitrageScanner

Onde na negociação à vista compramos o ativo mais barato:

E nos futuros assumimos uma posição vendida a um preço mais alto:

A diferença de preço entre esses diferentes tipos de negociação (Figura 3 e Figura 4) é o nosso lucro.

Em termos mais simples, quando nossa posição vendida se iguala à taxa de negociação à vista, saímos da operação, obtendo o lucro obtido.

NOTA: Os preços podem se alinhar negativamente para o mercado à vista. Por exemplo, se você abriu uma posição à vista a US$ 0,9 e uma posição vendida a US$ 1, e os preços se alinharam a US$ 0,8, neste caso, você incorreria em uma perda na posição à vista e em um lucro na posição futura, o que pode compensar ou até mesmo superar a perda no par, dependendo da situação do mercado.

O preço entre os mercados à vista e futuros se equaliza porque os formadores de mercado e as bolsas estão interessados ​​em manter o equilíbrio. Para isso, utiliza-se uma taxa de financiamento. Ela motiva os traders em posições compradas ou vendidas a fecharem suas posições, equalizando os preços.

RECOMENDAÇÃO: Se surgir a dúvida: o que fazer se o preço não se estabilizar? Você sempre pode sair com uma pequena redução no seu lucro. Por exemplo, se você já tiver uma alta de 5%, mas o preço ainda não se estabilizar, você pode fechar a posição e garantir um lucro de 3% em vez de esperar que o preço se estabilize totalmente.

Este tipo de negociação combina um mecanismo de ganho adicional: o acúmulo da taxa de financiamento. Também conhecida como taxa de financiamento, ela geralmente é acumulada a cada 8 horas. Esta última depende da corretora.

Taxa de financiamento – são pagamentos percentuais entre participantes do mercado futuro, que geralmente ocorrem a cada 8 horas.

OBSERVAÇÃO: As exchanges podem alterar o tempo de acumulação da taxa de financiamento dependendo da volatilidade do ativo. Ou seja, pode ser de 6 horas ou menos. Mas, na maioria das vezes, é de 8 horas. Tenha isso em mente ao trabalhar.

Se a taxa de financiamento for positiva e você prever uma queda no preço (abrindo uma posição vendida), você receberá um pagamento daqueles que previram um aumento no preço (posição comprada). Se a taxa de financiamento for negativa, aqueles em posições compradas receberão um pagamento das posições vendidas.

O indicador chave da eficácia do par é o Lucro Geral

O Lucro Geral representa o lucro total que pode ser obtido tanto do spread de preço quanto da taxa de financiamento.

Interface do scanner de futuros

A interface do scanner de futuros consiste em dois blocos:

1. Sistema de filtro flexível

Oferece amplas oportunidades para configurar a exibição de pares de arbitragem

2. Tabela de resultados

Área de trabalho que combina elementos de personalização e contas para seus filtros de pesquisa individuais

Sistema de Filtro de Scanner de Futuros

O sistema de filtragem consiste em filtros básicos e avançados:

Os filtros básicos incluem:

[1] Trocas rastreadas

Este filtro permite exibir uma lista completa de corretoras onde você pode comprar e vender ativos simultaneamente. Você verá todos os spreads disponíveis para as plataformas especificadas.

[2] Lista de moedas brancas

Com este filtro, você pode limitar a exibição de spreads apenas para as moedas de seu interesse. Ao especificar ativos específicos separados por vírgulas, você verá spreads apenas para esses tokens no campo de resultados.

[3] Lista negra de moedas

Este filtro é o oposto da lista de permissões. Ele exclui a exibição de spreads para criptomoedas selecionadas. Este último é muito conveniente se algumas moedas não forem interessantes para você ou parecerem muito arriscadas.

[4] Valor mínimo da transação, $

Este campo define o valor mínimo da transação em dólares, a partir do qual os spreads são exibidos. Isso permite que você exclua negociações com pequenos volumes.

[5] Lucro mínimo, %

Este filtro mostra apenas os pares de negociação em que a diferença de preço (spread) é maior que a porcentagem especificada. Por exemplo, se você especificar 1%, serão exibidos apenas os pares em que você pode ganhar mais de 1% na diferença de preço, incluindo financiamento.

[6] Lucro máximo, %

Com este filtro, você pode ocultar pares cuja diferença de preço seja muito grande, o que pode estar associado a alto risco ou instabilidade. Por exemplo, se você especificar 10%, pares com rendimento acima de 10% não serão exibidos.

Entre os filtros avançados, você pode encontrar:

[1] Trocas para compra

Com este filtro, você pode selecionar exchanges específicas onde planeja comprar ativos. Isso ajuda você a se concentrar nas plataformas que lhe interessam.

[2] Trocas para venda

Semelhante ao filtro anterior [1] , aqui você pode selecionar as bolsas onde as vendas ocorrerão, excluindo plataformas de negociação desnecessárias.

[3] Estratégia

Este filtro permite escolher o tipo de arbitragem: «Futuros + Futuros», «Futuros + À Vista», «À Vista + Futuros». Isso permite selecionar uma estratégia adequada para trabalhar com os mercados futuros e à vista.

[4] Tempo de vida mínimo, seg.

Com este filtro, você pode definir a duração mínima do spread em segundos. Isso é importante para ter tempo de reagir a pares lucrativos.

[5] Vida útil máxima, seg.

Semelhante ao filtro anterior [5] , aqui você pode definir o tempo de vida máximo do spread em segundos, após o qual a negociação se torna irrelevante.

[6] Lucro mínimo de financiamento, %

O filtro permite que você defina a porcentagem mínima de lucro do financiamento (taxa de financiamento), para que somente os pares em que a porcentagem de financiamento não seja inferior ao valor especificado sejam exibidos.

[7] Lucro máximo de financiamento, %

Permite excluir pares com lucro de financiamento acima da porcentagem especificada, eliminando negociações mais arriscadas

[8] Lucro mínimo de preço, %

Este filtro exibe apenas os pares cujo lucro do preço é superior ao valor especificado. Isso permite que você se concentre em negociações mais lucrativas.

[9] Lucro máximo de preço, %

Este filtro exclui pares com lucro acima da porcentagem especificada. Este último permite evitar negociações de alto risco.

Depois de definir os filtros apropriados, não se esqueça de salvá-los em um modelo para não perder tempo preenchendo todos os campos especificados novamente:

Crie um nome para sua pesquisa de filtro e clique em salvar:

Seus filtros salvos, bem como soluções prontas que você também pode revisar, são armazenados na aba Modelos:

Como preencher filtros para diferentes estratégias de arbitragem de futuros será discutido em um material educacional separado.

OBSERVAÇÃO: Nosso serviço exibe um grande número de pares de arbitragem. Ignorar filtros pode sobrecarregar o seu navegador, pois esses dados ocupam muita memória. Em casos em que o mercado, por exemplo, sofre volatilidade, surgem mais oportunidades de arbitragem, aumentando a carga no seu dispositivo. Tenha isso em mente ao trabalhar.

Tabela de resultados do Futures Scanner

O segundo bloco da interface do scanner de futuros é a tabela de resultados.

Inclui as seguintes colunas:

[1] Par de moedas

Mostra o ativo para o qual um spread foi encontrado.

[2] Comprar troca

Exibe a bolsa de compra, um link direto para a plataforma e o custo de compra do ativo. Se a compra for de futuros, haverá uma indicação correspondente entre parênteses.

[3] Vender troca

Exibe a bolsa onde você pode vender o ativo, um link para a plataforma e o preço de venda. Se a venda for de futuros, também haverá uma indicação correspondente entre parênteses.

[4] Volume

A quantia em tokens e dólares com a qual você pode fazer uma negociação.

[5] Lucro geral

Lucro total da negociação com base nas diferenças de preço e financiamento.

[6] Os preços espalham o lucro

Esta é a porcentagem de lucro que pode ser obtida a partir da diferença de preço entre compra e venda, excluindo o lucro de financiamento.

[7] Taxa de financiamento de lucro

Porcentagem de renda ou perda da taxa de financiamento.

[8] Taxa de financiamento de compra

A taxa que precisa ser paga ou recebida na bolsa no momento da compra.

[9] Hora de comprar taxa de financiamento

Mostra quanto tempo resta até o próximo acúmulo de taxa de financiamento na bolsa onde o contrato futuro foi comprado.

[10] Taxa de financiamento de venda

A taxa que precisa ser paga ou recebida na bolsa ao vender.

[11] Tempo para taxa de financiamento de venda

Mostra quanto tempo resta até o próximo acúmulo da taxa na bolsa para venda de futuros.

[12] Vida útil

Este é o tempo que indica por quanto tempo o par de arbitragem existe. Quanto maior o tempo do par, menos lucrativa a operação e maior o risco.

Você pode classificar os parâmetros na tabela de resultados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, se quiser ver os pares de moedas pelo maior lucro geral, clique no ícone de seta ao lado do nome do parâmetro da coluna:

Você também pode escolher a velocidade da atualização da tabela de resultados:

De 5 a 15 segundos, ou desligue-o para se familiarizar inicialmente com a área de trabalho:

RECOMENDAÇÃO: o tempo é o seu principal aliado. Quanto mais frequentemente seus pares forem atualizados, mais rápida será sua reação a um spread lucrativo e, consequentemente, seus ganhos. Use o tempo de atualização de 5 segundos depois de se familiarizar completamente com a área de trabalho.

Ao lado da função de atualizar o horário de exibição dos pares, há uma engrenagem que permite personalizar a tabela de resultados:

Você poderá organizar as colunas como desejar, alterando sua posição. Além disso, você pode remover as colunas que considerar redundantes ou desnecessárias clicando no ícone de olho:

Capacidades e vantagens do Futures Scanner

Nós nos esforçamos para ser líderes de mercado, por isso continuamos a melhorar e estamos prontos para compartilhar os recursos e vantagens do nosso produto.

É por isso que oferecemos uma gama de recursos e vantagens importantes do nosso produto, incluindo:

• Ampla gama de trocas

O scanner de futuros suporta diversas bolsas para: negociação à vista (CEX), futuros perpétuos (CEX), DEX e futuros DEX. Isso permite que você encontre oportunidades de arbitragem entre diferentes plataformas, expandindo as possibilidades de arbitragem.

• Monitoramento de preços spot e futuros

Nosso produto rastreia a diferença de preço dos mesmos ativos nos mercados futuro e à vista. Isso oferece a oportunidade de lucrar com as diferenças de preço, aplicando diversas estratégias.

• Exibição de taxas de financiamento

O scanner fornece dados sobre taxas de financiamento – acréscimos percentuais a cada 4 ou 8 horas. Essa abordagem permite que você use a arbitragem de taxas de financiamento como um mecanismo adicional de ganho.

• Filtros de pesquisa flexíveis

Uma ampla lista de filtros permite que você defina parâmetros para buscar as situações de arbitragem mais lucrativas, economizando seu tempo e aumentando a eficiência do serviço.

• Área de trabalho personalizável

A área de trabalho personalizável permite que você adapte a exibição de oportunidades de arbitragem às suas necessidades individuais, garantindo conveniência e eficiência na busca de negociações lucrativas.

• Alto rendimento

O scanner pode processar até milhares de situações de arbitragem simultaneamente. Isso significa que você será o primeiro a saber sobre a disponibilidade de uma oportunidade de arbitragem que o ajudará a lucrar.

• Troca de estratégias e experiências

Nosso serviço não se resume apenas a ferramentas de ganho, mas também a uma base de conhecimento útil e atualizada, com o objetivo de transmitir a melhor experiência e conhecimento aos nossos usuários. Ao ajudar você a aprimorar suas abordagens de negociação, consolidamos nossa posição como líderes de mercado.

Conclusões da Parte Introdutória do Treinamento

Neste artigo introdutório, discutimos:

1. O que é um scanner de futuros;

2. Por que surgem pares de arbitragem entre negociações à vista e futuras;

3. O principal mecanismo de ganho que sustenta este produto;

4. A interface do scanner de futuros, que combina filtros flexíveis e uma área de trabalho personalizável;

5. As capacidades e vantagens do nosso produto.

Assim, o scanner de futuros é uma solução única que ajuda os traders a identificar com eficácia oportunidades de arbitragem entre diferentes mercados e maximizar seu potencial. A simplicidade da interface, os filtros flexíveis e a área de trabalho personalizável o tornam uma ferramenta versátil e conveniente para negociação.

Nossa equipe continua desenvolvendo produtos inovadores que atendem aos desafios do mercado moderno, confirmando nossa liderança no setor.

OBSERVAÇÃO: observe os riscos ao negociar. Pratique em contas demo antes de negociar com dinheiro real.

Termos-chave deste artigo:

1. Futures Scanner – uma ferramenta para arbitragem, ajuda a encontrar diferenças de preços nos mercados à vista e futuros.

2. Spread – a diferença de preço do mesmo ativo negociado em diferentes mercados (à vista e futuros).

3. Negociação à vista – compra e venda de ativos na taxa atual com transferência instantânea de ativos.

4. Negociação de Futuros – negociação de contratos sobre o movimento futuro do preço de um ativo (por exemplo, posições curtas ao prever uma queda de preço).

5. Alavancagem – uma ferramenta de negociação que permite que você entre em negociações com valores maiores do que seus próprios fundos usando fundos emprestados.

6. Arbitragem – ganho com a diferença de preço entre os mercados à vista e futuros.

7. Taxa de Financiamento (Funding Rate) – pagamentos percentuais entre participantes do mercado futuro, acumulados a cada 4 ou 8 horas.

8. Lucro geral (Overall Profit) – lucro total de uma operação de arbitragem, incluindo a receita do spread de preço e da taxa de financiamento.

9. Filtros do Futures Scanner – ferramentas para configurar a exibição de pares de arbitragem (por exemplo, lucro mínimo/máximo, tempo de vida do spread, bolsas para compra e venda).

10. Centralized Exchange (CEX) – uma plataforma para negociação de ativos gerenciada por um operador central que garante a segurança das transações e o armazenamento de fundos.

11. DEX (Descentralized Exchange) – uma plataforma de negociação que não requer um intermediário centralizado.