Разгадка криптовалютного арбитража: Понимание продвинутых алгоритмов

Основы арбитража криптовалют

Арбитраж криптовалют основывается на том, что и весь остальной арбитраж, во всех видах активов – на разнице между ценой покупки и ценой продажи. В отличие от криптовалютного рынка, например, рынок форекс или фондовый рынок существуют уже не первое столетие. За это время их полностью освоили, создали единые центры для обновления котировок, в связи с чем арбитраж на этих рынках сейчас представляет более трудоемкий процесс. 

С криптовалютным рынком дела обстоят иначе: ему еще только идет второй десяток, правового фона у криптовалют нет, хотя некоторые организации пытаются его создать (МВФ), вследствие чего и единого центра, который отвечал бы за котировки, на крипто рынке тоже нет. Как итог – биржи ориентируются на спрос и предложение по каждому активу, а также на средней уровень его стоимости по рынку. Но этого недостаточно, поэтому и возникают арбитражные ситуации, которые показывает ArbitrageScanner – с его помощью отыскать выгодную связку не составит никакого труда. 

Сейчас существует два основных вида арбитража криптовалют: межбиржевой и международный. Первый вариант наиболее доступен для любого человека, да и порог входа невелик: начинать можно хоть с $10. Понятно, что профита будет немного, но это всего лишь дело времени. 

Что до международного арбитража, то он подходит далеко не всем. Что у вас должно быть, что начать заниматься арбитражем криптовалют в международном масштабе:

• Внушительный капитал, обернув который удастся закрыть все операционные издержки;

• Один или несколько человек по разным странам, которые будут принимать поступающую криптовалюту и выводить ее в фиат на местные счета. Также нужно, чтобы у них были зарегистрированы юридические лица, в противном случае местный регулятор крайне быстро заблокирует средства; 

• Либо самому, либо нанимать людей, которые будут заниматься поиском связок, например, в формате: покупка крипты, вывод в фиат в другой стране, покупка за местную валюту, вывод в РФ за рубли. 

В международном арбитраже достаточно подводных камней, из-за которых можно уйти в огромный минус или вовсе потерять капитал, если нанял непроверенных людей. Заработок за один круг связки зачастую такой же, как и при арбитраже между биржами, где все будет под вашим контролем. 

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля – это процесс автоматизированной покупки и продажи активов на биржах, осуществляемый при помощи специализированного программного обеспечения. Эти программы функционируют на основе заранее установленных правил и алгоритмов, которые позволяют выполнять сделки с гораздо большей скоростью и эффективностью, чем это под силу человеку. Алгоритмы способны анализировать огромные объемы данных, отслеживать колебания цен и принимать решения о покупке или продаже активов за доли секунды, что способствует увеличению прибыли и снижению рисков убытков.

Алгоритмическая торговля широко применяется на финансовых рынках, включая и крипто биржи. Она позволяет трейдерам использовать сложные математические модели для предсказания движения цен и автоматизации торгового процесса. Этот подход значительно улучшает реакцию на изменение рыночных условий, минимизируя влияние человеческих эмоций и ошибок на принятие решений.

Стратегии арбитража криптовалют

Плюс межибржевого арбитража криптовалют заключается в том, что существует больше количество стратегий его осуществления, среди которых каждый подберет себе подходящую:

• Spot + Spot

• Spot + Perp (futures)

• Spot + Dex Perp (futures)

• Spot + Dex

• Perp (futures) + Spot

• Perp (futures) + Perp (futures)

• Perp (futures) + Dex Perp (futures)

• Perp (futures) + Dex

• Dex Perp (futures) + Spot

• Dex Perp (futures) + Perp (futures)

• Dex Perp (futures) + Dex perp (futures)

• Dex Perp (futures) + Dex

• Dex + Spot + Dex Perp (futures)

• Dex + Spot

• Dex + Perp (futures)

• Dex + Dex

Типы алгоритмических торговых стратегий

Здесь же выделяют три основных стратегии:

• Индикатор VWAP используется в торговых стратегиях для того, чтобы исполнение ордеров происходило как можно ближе к средневзвешенной цене на основе объема. В рамках данной стратегии ордер разбивается на несколько мелких частей и исполняется поэтапно в течение заданного периода, чтобы соответствовать средней цене, взвешенной по объему;

• TWAP – это стратегия, схожая с VWAP, однако её основное внимание сосредоточено на равномерном исполнении сделок в течение определенного времени, а не на объеме. Данная методика позволяет размещать ордера постепенно, что уменьшает влияние крупных сделок на цену на рынке;

• Стратегия POV основывается на выполнении сделок, исходя из заранее установленного процента от рыночного объема. Например, алгоритм может проводить операции, которые составляют 10% от общего объема торгов за определенный период. Этот подход позволяет регулировать скорость исполнения ордеров в зависимости от активности на рынке, что помогает минимизировать влияние на его цену.

Будущие тренды в алгоритмах арбитража криптовалют

Настоящим трендом, которые появились в арбитраже криптовалют относительно недавно стали DEX и DEX Futures. До недавнего времени фьючерсы были привилегией только централизованных бирж. Кроме того, децентрализованные биржи не могли привлечь большого количества трейдеров на постоянную основу, ввиду отсутствия бессрочных фьючерсов и высоких торговых комиссий: если 1% от сделки раз в день – это нормально, то когда ты проводишь таких сделок десятки или сотни в день – прибыль значительно сокращается. 

Все изменилось с развитием L2-блоечейнов и сайдчейнов, парачейнов и другим гибридным моделям обработки транзакций. Благодаря этому начали появлятся децентрализованные биржи, которые предлагают бессрочные фьючерсы, низкие комиссии (а иногда и вовсе их отсутствие). 

Кроме того, арбитраж криптовалют через децентрализованные биржи несет собой ряд неочевидных плюсов: 

• Не нужно проходить верификацию личности, чтобы торговать, достаточно подключить кошелек;

• Ваши средства не могут заблокировать, ведь доступ к кошельку только у вас;

• Можно ловить гораздо более высокие спреды, чем на централизованных биржах, по причине не совсем стабильной ликвидности, что и создает арбитражные ситуации. 

Найти связки DEX + Futures легко: можно воспользоваться фьючерсным скринером от ArbitrageScanner, выбрать подходящие децентрализованные биржи и получать выгодные связки. Рекомендуем воспользоваться данным инструментом, чтобы получать сверхдоходность от арбитража криптовалют! 

Заключение

Возможности для арбитража криптовалют существуют и, судя по всему, никуда не денутся в ближайшее время. Поэтому не стоит терять время зря, когда есть такие доступные способы заработка. ArbitrageScanner обеспечит все возможные инструменты для арбитража криптовалют, поэтому поиск связок будет качественным, быстрым и продуктивным!