Отслеживание фандинга криптовалют

Что такое фандинг?

Фандинг (funding fee или funding rate) — это комиссия, которая взимается на бессрочных фьючерсах централизованных бирж. Основная цель фандинга – поддержание минимальной разницы между спотом и бессрочными фьючерсами.

Комиссия фандинга периодически выплачивается трейдерам с длинной (long) или короткой (short) позицией. Вы можете заработать на этом механизме с помощью арбитража ставки финансирования (арбитража ставки фандинга).

Заработок на арбитраже фандинга (или арбитраже финансирования) — это стратегия, в которой трейдеры используют разницу между фандинг-комиссиями на бессрочных фьючерсах и реальной (спотовой) ценой актива. Суть стратегии — открыть одновременно длинную и короткую позиции на разных площадках или между фьючерсами и спотом. Основной доход поступает за счёт положительной фандинг-комиссии, выплачиваемой трейдеру.

1. Как заработать на арбитраже фандинга

1. Открываем позицию:
   
   • Вы покупаете токен на споте (например, биткоин).
     
   • Одновременно вы открываете короткую позицию (short) на бессрочных фьючерсах на ту же монету.
2. Получение ставки финансирования (фандинга):
   
   • Если фандинг положительный, вы получите выплату за шорт позицию. Если фандинг отрицательный (со знаком минус), вы получите выплату за лонг позицию.
3. Удержание позиции:
   
   • Пока фандинг положительный, вы удерживаете позицию и получаете начисление каждые 4 или 8 часов (для DEX фьючерсов — каждый 1 час).
4. Закрытие позиций:
   
   • Когда фандинг становится невыгодным, вы закрываете обе позиции.

Более подробные инструкции вы можете найти в бесплатных обучающих материалах для клиентов сервиса.

2. Условия для успешного арбитража фандинга

Чтобы арбитраж фандинга был успешным, вам необходимо несколько пунктов:

• Высокая комиссия фандинга:Чем больше спред по фандингу в вашей арбитражной позиции, тем больше заработок.
• Высокий спрос на лонг позиции:Чем больше спрос на лонг позиции, тем дольше фандинг остаётся положительным. Аналогично с шорт позициями и отрицательным фандингом.
• Учитывайте комиссию:Комиссия может сильно повлиять на ваш заработок от арбитража фандинга. Чем комиссия ниже, тем больше ваш заработок.
• Учитывайте ценовой спред на арбитраже фьючерсов:
  Идеальная ситуация — когда у вас есть спред между ценой покупки и продажи, и при этом вам начисляют ставку фандинга. Мы мониторим и показываем все такие ситуации в разделе“Арбитраж фьючерсов”, где вы можете быстро оценить ценовой спред и комиссию фандинга.

3. Риски арбитража фандинга

Риски, которые следует учитывать при арбитраже фандинга:

• Снижение комиссии за фандинг:
  Комиссия за ставку финансирования постепенно изменяется и стремится к 0,01%. Также учитывайте, что комиссия может измениться в другую сторону, и вы начнёте платить фандинг.
• Волатильность цены монеты:
  При высокой волатильности фандинг может сильно изменяться, что может привести к ликвидации позиции.
• Выход из сделки:
  Могут возникнуть трудности при выходе из сделки. Для правильного закрытия вам необходимо дождаться уравнивания ценового спреда, чтобы избежать убытков.

Лучший способ избежать рисков — настройка уведомлений во фьючерсном скринере, чтобы получать оповещения о нужных вам условиях для выхода из сделки.

Как работает комиссия фандинга

Комиссия фандинга рассчитывается и выплачивается в определённое время, как правило, каждые 8 часов. При высокой волатильности или длительной отвязке цены, фандинг может изменяться до 4 или 1 часа.

Фандинг — это механизм балансировки цены между спотовой и фьючерсной биржами для одного актива:

1. Когдаставка финансирования положительная(цена бессрочного фьючерса выше спотовой цены), держатели лонг позиций платят держателям шорт позиций.
2. Когдаставка финансирования отрицательная(цена фьючерса ниже спотовой цены), держатели шорт позиций платят держателям лонг позиций.