Как перевести фандинг в годовые и сравнить ставки на разных биржах

Как перевести фандинг в годовые и сравнить ставки на разных биржах

Биржи показывают фандинг за один период, и периоды у них разные. Где-то ставку платят раз в 8 часов, где-то каждый час.

Из-за этого цифры напрямую не сравнить. В этом гайде переведём фандинг в годовые и разберём, как сравнивать ставки разных бирж для связки.

Как перевести ставку фандинга в годовые

Формула одна: ставка за период умножается на число периодов в году. Число периодов равно 24, делённым на интервал в часах, умноженным на 365.

При интервале 8 часов в сутках три выплаты, в году - 1 095. Ставка 0,01% за период даёт 0,03% в сутки и 10,95% годовых.

При часовом интервале выплат в году 8 760. Даже маленькая на вид ставка 0,0015% в час превращается в 13,14% годовых.

Какие бывают интервалы фандинга на биржах

Самый распространённый стандарт - 8 часов. У части площадок и отдельных контрактов встречаются интервалы 4 часа и 1 час, а некоторые биржи меняют интервал на время сильных перекосов.

По нашим наблюдениям, ошибка с интервалом - самая частая причина неверных расчётов у новичков. Две одинаковые цифры на экране могут означать ставки, которые отличаются в восемь раз.

Как сравнить фандинг на разных биржах

Сравнивать можно только приведённые ставки. Удобнее всего считать всё в годовых или в процентах за сутки.

Цифры в таблице условные. Обратите внимание: у биржи B самая маленькая ставка за период, но самая высокая в годовых.

Почему годовой фандинг не равен доходности

Годовая ставка - это пересчёт текущей цифры на год вперёд. Она верна, только если ставка весь год стоит на месте, а так почти не бывает.

• Ставка меняется каждый период и может развернуться в минус, тогда платить начинает та сторона, которая получала.
• Комиссии за вход и выход съедают часть дохода, особенно если связку держат недолго.
• Годовые считаются от размера позиции, а не от вложенного капитала, поэтому результат на капитал зависит от плеча.
• Плечо увеличивает и риск: резкое движение может ликвидировать одну ногу связки раньше, чем окупится фандинг.

На наш взгляд, годовую ставку стоит читать как скорость, а не как обещание. Она показывает, сколько набегает сейчас, но не говорит, сколько продержится.

Как сравнивать биржи для связки на фандинге

В связке перп против перпа шорт открывают там, где ставка выше, а лонг - там, где ниже. Заработок даёт разница двух приведённых ставок.

Сравнивать её нужно с издержками, а также учитывать ликвидность, лимиты на вывод и то, как часто на бирже скачет ставка. Мы полагаем, что стабильная разница поменьше часто полезнее высокой, но нервной.

Условный пример расчёта

Возьмём биржи B и C из таблицы. Шорт на B получает 13,14% годовых, лонг на C платит 8,76%, разница - 4,38% годовых от размера позиции.

При позиции 10 000 долларов на каждой ноге это около 1,2 доллара в сутки. Четыре сделки с комиссией 0,055% стоят примерно 22 доллара, так что связка окупит вход и выход примерно за 18 дней, если ставки не изменятся. Если разница сузится вдвое, срок вырастет примерно до 37 дней.

Теперь про капитал. С плечом 3 на каждой ноге своих денег в связке около 6 667 долларов, и 4,38% от позиции превращаются примерно в 6,57% на капитал. Но вместе с этим растёт и риск ликвидации при резком движении.

Наши инструменты

Сравнивать фандинг по многим биржам вручную долго, а с разными интервалами легко ошибиться, поэтому ставки удобнее видеть в одном окне. Наш скринер арбитража держит десятки бирж в одном окне, обновляет котировки каждую секунду и показывает разницу вместе с доступным объёмом. Прикинуть, что останется после комиссий, сетевых сборов и проскальзывания, помогает калькулятор спредов. Бот полностью ручной. К API ваших бирж он не подключается.

Хотите сравнивать фандинг разных бирж без ручного пересчёта, у ArbitrageScanner есть 1 день бесплатного доступа ко всей экосистеме инструментов.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

1. Как перевести фандинг в годовые?

Умножить ставку за период на число периодов в году. При интервале 8 часов это 1 095, при часовом - 8 760.

2. Сколько годовых даёт фандинг 0,01%?

При выплате раз в 8 часов около 10,95% годовых. При часовом интервале та же ставка дала бы в восемь раз больше.

3. Почему у бирж разный интервал фандинга?

Каждая площадка выбирает его сама. Встречаются 8, 4 и 1 час, а некоторые биржи меняют интервал при сильных перекосах.

4. Равен ли годовой фандинг доходности?

Нет. Ставка меняется, есть комиссии, а годовые считаются от позиции, а не от капитала, поэтому итог зависит от плеча и времени удержания.

5. Как выбрать биржи для связки на фандинге?

Привести ставки к одному периоду, найти устойчивую разницу и сравнить её с комиссиями, ликвидностью и лимитами на вывод.

Вывод

Чтобы сравнить фандинг разных бирж, ставку нужно привести к одному периоду: умножить на число выплат в году или в сутках. Без этого ставки с разными интервалами легко перепутать.

Годовая цифра - это скорость начисления, а не гарантия. Для связки важна устойчивая разница приведённых ставок за вычетом комиссий, с учётом плеча и времени, за которое она окупится.

ВАЖНО! Мы - разработчики программного обеспечения. Мы не даём рекомендации и обещания по заработку, не советуем вам куда-то вкладывать свои деньги. Наш софт полностью ручной, все ваши деньги только под вашим личным управлением. Мы приводим примеры, как на арбитраже в прошлом заработали наши клиенты, но мы не советуем повторять действия один в один. Ваш заработок зависит исключительно от ваших действий и от факторов рынка.