Отчёт по занятости качнул биткоин к 87 тысячам и обратно: день американских горок

Отчёт по занятости качнул биткоин к 87 тысячам и обратно: день американских горок

Суббота выдалась резкой. Слабый отчёт по занятости за сентябрь снизил ставки на повышение ставки ФРС в октябре, биткоин подскочил выше 87 тысяч долларов, а затем волна ликвидаций на деривативах вернула его в середину 84 тысяч.

К утру биткоин стоил около 84,6 тысячи, минус 0,6 процента за сутки. Цифра спокойная. За ней - целый день американских горок, на которых одни потеряли, а нейтральные связки прошли без драмы.

Что произошло по порядку

Сначала вышел отчёт. По рынку труда он оказался мягким, рынок решил, что повышать ставку в октябре ФРС, возможно, не станет, и рискованные активы пошли вверх.

Потом разворот. На пике выше 87 тысяч сработала волна ликвидаций: по подсчётам CoinGlass, за сутки закрыли позиций на 433,57 млн долларов.

Три четверти ликвидаций - это лонги. На наш взгляд, цифра говорит сама за себя: выбило тех, кто догонял рост с плечом и не поставил защиту.

Почему разворот был таким резким

Механика знакомая. Рост на плече тянет за собой новых лонгистов, перп уходит выше спота, а на излёте движения достаточно небольшого отката, чтобы начать каскад ликвидаций вниз.

Отчёт дал повод для входа, но вход был перегрет плечом. По нашим наблюдениям, именно сочетание сильной новости и тонкого стакана даёт такие хлысты в обе стороны за несколько часов.

Что это значит для связок

Нейтральная связка такой день переживает спокойно. Если вы держали спот против перпа, рывок вверх и откат вниз взаимно погасились, а вы всё это время собирали повышенный фандинг.

Направленная ставка - другое дело. Лонг с плечом на пике вышел в ликвидацию, и статистика в 74 процента по лонгам это ровно отражает.

Мы полагаем, что главный урок дня простой: новость - это повод для волатильности, а не сигнал к направленной ставке. Волатильность арбитражник переживает связкой, а не угадыванием.

Наши инструменты

Повышенный фандинг в день хлыста виден, только если смотреть на все перпы разом. Наш скринер арбитража держит десятки бирж в одном окне, обновляет котировки каждую секунду и показывает разницу вместе с доступным объёмом. Прикинуть, что останется после комиссий, сетевых сборов и проскальзывания, помогает калькулятор спредов. Бот полностью ручной. К API ваших бирж он не подключается.

Хотите переживать такие дни связкой, а не ставкой, у ArbitrageScanner есть 1 день бесплатного доступа ко всей экосистеме инструментов.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

1. Что двигало биткоином 3 октября?

Слабый отчёт по занятости снизил ставки на повышение ставки ФРС, и биткоин поднялся выше 87 тысяч. Затем волна ликвидаций вернула его в середину 84 тысяч.

2. Сколько ликвидировали за сутки?

433,57 млн долларов по подсчётам CoinGlass. Из них 321,77 млн - лонги, это 74,2 процента всех ликвидаций.

3. Почему выбило в основном лонги?

Рост на плече перегрел рынок. На пике достаточно небольшого отката, чтобы начать каскад закрытий вниз, и под него попали те, кто догонял движение.

4. Как день прошёл для связок?

Нейтральная связка спот против перпа пережила хлыст спокойно: рывок и откат погасились, а фандинг всё это время капал в плюс.

Вывод

Биткоин за день сходил выше 87 тысяч и вернулся в середину 84 тысяч, а по дороге выбил лонгов на 434 млн долларов. Три четверти ликвидаций - это те, кто догонял рост с плечом.

Для арбитража день показательный. Новость даёт волатильность, а не направление, и переживать её стоит нейтральной связкой, которая гасит рывок откатом и собирает фандинг. Угадывание в такие дни обходится дороже всего.

ВАЖНО! Мы - разработчики программного обеспечения. Мы не даём рекомендации и обещания по заработку, не советуем вам куда-то вкладывать свои деньги. Наш софт полностью ручной, все ваши деньги только под вашим личным управлением. Мы приводим примеры, как на арбитраже в прошлом заработали наши клиенты, но мы не советуем повторять действия один в один. Ваш заработок зависит исключительно от ваших действий и от факторов рынка.