Руководство для начинающих по арбитражу криптовалюты на рынках спот-фьючерсов 

Руководство для новичков в мире арбитража криптовалюты между рынками спот и фьючерсов представляет возможность использования волатильности для максимальных прибылей.

Криптовалюты изменили правила игры в торговле и инвестициях, открыв новые возможности, включая арбитраж между рынками спот и фьючерсов. Эта стратегия позволяет заработать, используя разницу в ценах на криптовалюты между этими двумя рынками.

Криптоарбитраж по фьючерсам и спот торговле — что это такое?

Рынок фьючерсов позволяет покупать активы по фиксированной цене на будущее, в то время как рынок спот предполагает мгновенную продажу. Разница между ценами на этих рынках создает возможность для арбитража.

В этой стратегии арбитражники зарабатывают, покупая криптовалюту на рынке спот по низкой цене и продавая ее на рынке фьючерсов по высокой цене. Также существуют бессрочные фьючерсы, которые позволяют удерживать позицию без ограничения по времени.

Ставка финансирования в бессрочных фьючерсах используется для сбалансирования цены базового актива и цены контракта. Она зависит от разницы между рыночной ценой и ценой контракта.

Ставка финансирования рассчитывается периодически и может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от соотношения между рыночной ценой базового актива и ценой контракта.

Эта система стимулирует трейдеров поддерживать баланс между бессрочными фьючерсами и ценой базового актива. При значительном отклонении цен производится корректировка ставки финансирования, что мотивирует рынок и трейдеров на балансировку цен.

Наконец, стоит отметить, что ставка финансирования применяется периодически в зависимости от биржи.

Пошаговое руководство по арбитражу спот-фьючерсов

Чтобы рассмотреть шаги арбитража между рынками спот и фьючерсов, давайте предположим, что у нас есть 30 090,99 USDT для арбитража между рынками спот и фьючерсов, при условии, что  цена биткоина составляет 30 090,99 USDT: 

1. Переведите 15 045,495 USDT на счет фьючерсов и оставьте остаток 15 045,495 USDT на торговом счете.
2. Приобретите 0,5 BTC (15 045,495 USDT) на рынке спот и откройте короткую позицию на 0,5 BTC на бессрочных фьючерсах, используя 15 045,495 USDT.
3. Если ставка финансирования прямо перед начислением составляет 0,05%, вы получите 7,5227475 USDT.

   Расчеты: 0,5 × 30 090,99 × 0,05% = 7,5227475 USDT

1. Предполагая, что ставка финансирования остается на уровне 0,05%, мы можем получать этот платеж три раза в день, что приводит к годовой процентной ставке (APR) в размере 82,374085125%.

   Расчеты: 7,5227475 × 3 × 365 = 8237,4085125 USDT

   Скорректированный расчет APR: (8237,4085125 / 30 090,99) * 100% = 27,375%

1. Для увеличения годовой доходности давайте используем плечо на бессрочных фьючерсах. Удерживая короткую позицию с плечом 2x, мы можем купить 0,6666 BTC за 20058,653934 USDT и открыть короткую позицию на 0,6666 BTC за 10032,336066 USDT на бессрочных фьючерсах.
2. С использованием плеча 2x мы получим на 33% больше ставки финансирования по сравнению с плечом 1x.

   Расчеты: 0,666 × 30 090,99 × 0,05% = 10,2029967 USDT

Арбитраж по фьючерсам спот: Риски, которые необходимо учитывать

Как все знают, криптоарбитраж — довольно прибыльный способ заработка, но он тоже не без рисков. Давайте рассмотрим риски, связанные со спотовым рынком и  фьючерсами.

1. Один из основных рисков — волатильность рынка. Цены на крипторынке очень нестабильны, но это также является плюсом для арбитража. Конечно, резкие колебания могут привести к значительным потерям, а также к большим прибылям.
2. Риск представляет также сама биржа, никто не застрахован от хакерских атак (даже Binance). Также могут возникнуть любые другие технические или регуляторные проблемы.
3. Задержки в исполнении сделок могут привести к упущенной прибыли или другим неблагоприятным исходам. На это влияет нагрузка на сеть.
4. Торгуя фьючерсными контрактами, вы сталкиваетесь с риском контрагента. Важно выбирать биржи, которые имеют надежный механизм клиринга.

Советы для начинающих в арбитраже фьючерсов

Если вы всерьез думаете о криптоарбитраже на спот-фьючерсах, вот несколько полезных советов, которые помогут вам начать:

1. Если вы только начинаете торговать на спот-фьючерсах, мы советуем начать с небольших сумм. Сначала попробуйте посмотреть, подходит ли вам эта стратегия арбитража или нет.
2. Чтобы успешно заработать, нужно исследовать монеты, биржи, где могут возникнуть возможности для арбитража. Вы также можете попробовать рассчитать свою прибыль на нашем калькуляторе прибыльности или настроить ArbitrageScanner и Screener, чтобы ловить хорошие спреды на монетах.
3. Оцените свои риски, не кладите все яйца в одну корзину, попробуйте стоп-лосс ордера, инвестируйте только те средства, которые готовы потерять при определенных рисках.
4. Этот вид арбитража требует практики и опыта, смотрите на свои ошибки и учитесь на них, со временем вы наберетесь опыта, который можно превратить в прибыль.

Сравнение арбитража фьючерсов с другими видами арбитража

Арбитраж спотовых фьючерсов — это только один из множества видов стратегий. Давайте посмотрим, какие еще есть:

Например, межбиржевой арбитраж. При использовании этого типа арбитража он направлен на использование разницы в ценах между различными криптовалютными биржами. Он отличается от арбитража спотовых фьючерсов тем, что арбитраж спотовых фьючерсов направлен специально на эти рынки, в то время как межбиржевой арбитраж направлен на биржи.

Статистический арбитраж сосредоточен на анализе и расчете статистических моделей для поиска возможностей арбитража. Эта стратегия подходит для торговли несколькими активами сразу, находя корреляции и закономерности.

Если у вас есть три актива, например, вы можете использовать треугольный арбитраж. Идея заключается в том, что трейдер совершает быстрые сделки на нескольких биржах, чтобы извлечь прибыль из возникающего дисбаланса цен.

Ручной арбитраж подходит для всех видов арбитража, упомянутых выше. Рассмотрите, например, ArbitrageScanner bot, который отображает разницу цен на различных биржах. Этот бот предлагает большую гибкость, позволяя вам настраивать уведомления на основе тех бирж и монет, которые вам интересны, будь то DEX, CEX или разные блокчейны. Вы полностью контролируете, какие уведомления получаете. Одним из ключевых преимуществ нашего бота является сильная ориентация на безопасность данных. В отличие от автоматических ботов, уязвимых к взлому и краже средств клиентов, наш бот обеспечивает вашу безопасность и сохранность ваших средств, не требуя доступа к API. Мы гарантируем вашу защиту. Кроме того, мы представляем новый продукт под названием Arbitrage Screener. Он предоставляет обширный набор данных от нескольких бирж и валют, и вы можете настраивать и конфигурировать его в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Заключение

Арбитраж спот-фьючерсов на криптовалюте предлагает возможности для получения прибыли за счет использования разницы цен между спот- и фьючерсными рынками. Однако осторожность и управление рисками имеют решающее значение. Учитывайте волатильность рынка, риски обмена, задержки исполнения и риски контрагента. Начните с меньшего капитала, проведите тщательное исследование и разработайте эффективные стратегии управления рисками. Учись на опыте и адаптируйся. Сравнивайте арбитраж спот-фьючерсов с другими типами. Используйте ArbitrageScanner для ручного арбитража. С дисциплиной и непрерывным обучением успешно освойте арбитраж спот-фьючерсов!