Что такое спред в арбитраже криптовалют и как его считать?

Что такое спред в крипте: определение и основы

Спред - разница в цене актива между ценой покупки и ценой продажи. По сути, каждый актив имеет две цена: ту, за которую его продают и ту, за которую покупают. Образовавшаяся разница между этими курсами и называется спредом. 

Простой пример: есть одна биржа, на которой биткоин стоит $95 600, и есть вторая биржа, на которой биткоин стоит $95 605. Разница между курсами в $5 называется спредом, и для тех, кто спекулирует на курсе криптовалют (арбитражит) будет являться прибылью. Для поиска таких возможностей используйте Сканер для арбитража.

Виды спреда: спред межбиржевого арбитража и мониторинг спредов криптовалют

Существует множество классификаций спреда, но из всего многообразия выделяют 2 основные:

1. Фиксированный спред. Из названия понятно, что здесь разница между ценой покупки и продажи всегда одинаковая. Основное его преимущество – это стабильность. Из недостатков можно отметить высокие значения, которые никак не получится снизить. Примеры использования такого спреда можно найти у брокеров: предоставляя доступ к криптовалютам через CFD, они могут использовать фиксированный спред для сделок. Это обеспечивает стабильные условия для трейдеров, но может быть менее выгодным при низкой волатильности, так как спред остается неизменным независимо от рыночной ликвидности;

2. Плавающий спред. Уже более приближен к реальности и встретить его можно везде, хотя некоторые больше относят его к криптовалютному рынку, так как волатильность здесь – дело обычное. 

Также стоит упомянуть о парном спреде: подразумевает отслеживание и торговлю двумя и более активами. Такой подход требует серьезных знаний рыночных процессов, детального анализа и быстрой реакции. Здесь потенциальная прибыль может быть выше в два раза, однако такой метод подойдет далеко не всем: порог входа по знаниям для новичков слишком велик. Для отслеживания множественных спредов используйте Скринер для арбитража, который мониторит тысячи пар одновременно.

Также не стоит забывать про торговые комиссии биржи, которые также называют спредом. Они могут быть включены в стоимость актива или же взиматься отдельно. 

Расчет спреда арбитраж: калькулятор спреда криптовалют

Есть два основных фактора, которые определяют спред: 

• Ликвидность. Говорит о том, насколько актив легко купить или продать. Чем больше участников рынка заинтересованы в активе, тем больше его будут торговать – следственно актив ликвиден и проблем с его приобретением и продажей не возникнет. Можно провести аналогию с рыноком криптовалют: биткоин – это ликвидный актив, который можно купить или продать в любое время суток, на большинстве из существующих бирж. Но если мы возьмем очередной мем-коин, то здесь ликвидности может быть недостаточно: купить вы его сможете легко, а вот продать по более высокому курсу уже нет, потому что покупателей на эту цену попросту не будет; Полный список доступных площадок смотрите в разделе Поддерживаемые биржи.

• Рыночный тренд. Если на рынке преобладает какой-либо тренд, то возможность появления спреда увеличивается. Особенно это возможно на криптовалютном рынке, ведь здесь нет какого-то центра, который бы корректировал цены на токены по всем биржам и площадкам. В связи с этим биржи вынуждены сами корректировать курс, и он не всегда будет схож с остальными площадками. В основном такое можно заметить в периоды стремительного роста или падения: от нескольких процентов в сутки. 

К не основным факторами определения спреда можно отнести фундаментальные факторы, однако это относится не ко всем активам, тем более на криптовалютном рынке. Допустим, США приняли решение по созданию Госрезерва из BTC. Понятно, что рынок воспримет эту новость хорошо, трейдеры захотят открыть позиции на BTC – курс пойдет вверх. Но если речь о каком-то малоизвестном токене, который заключил партнерство с относительно средней компанией, то на цену это может вообще никак не повлиять.

Сбор спреда на криптовалюте: арбитраж спредов и сканер спреда

Заработком с помощью спреда сегодня можно назвать арбитраж криптовалют. Как мы уже выяснили, то плавающий спред на криптовалютном рынке встречается чаще, чем на остальных, а это открывает множество возможностей для заработка. 

Однако проблема заключается в том, что если верить мониторинговому сервису CoinMarketCap, сегодня существует более $2.4 млн криптовалют. Отслеживать спред вручную даже по 1% из этого числа станет непосильной задачей для человека. 

На рынке уже несколько лет существует решение этой проблемы – Arbitragescanner. Сервис предоставляет передовые инструменты для отслеживания спредов на разных биржах и блокчейнах. Среди них можно выделить: 

• Сканер и Скринер криптовалют. Этот инструмент предлагает расширенные возможности поиска связок. Можно выбрать любые из поддерживаемых бирж, указать интересующие монеты для отслеживания разницы в цене, а также задать минимальный и максимальный профит. Теперь бот будет регулярно присылать уведомления (раз в 2 секунды), как только найдутся выгодные арбитражные связки, которые вы сможете использовать для получения прибыли;

• Фьючерсный скринер. Это уникальный инструмент, который не встретишь на других сервисах. Он позволяет находить связки между спотовыми и фьючерсными рынками. Это одна из самых прибыльных и низкорисковых стратегий арбитража. ArbitrageScanner являются единственным сервисом, где вы можете осуществлять арбитраж по этим стратегиям – и именно здесь клиенты сервиса уже зарабатывают 40-50% к своему депозиту каждый месяц. Изучите практические примеры успешных стратегий в разделе Обучения/кейсы.

Итоги

Арбитраж криптовалют имеет огромный плюс – он не зависит от тренда рынка. Разница в цене появляется как на падающем рынке, так и на растущем, главное чтобы актив торговали. В связи с этим стратегию арбитража можно адаптировать под любой рынок. А поможет вам в этом ArbitrageScanner – лучший сервис для арбитража криптовалют! 

FAQ — Часто задаваемые вопросы

Какой минимальный спред считается выгодным для арбитража?
Это зависит от размера депозита и комиссии бирж. Обычно арбитражники рассматривают спреды от 0.3–0.5% как минимально интересные. Однако при крупных суммах даже 0.1% может принести ощутимую прибыль. Важно учитывать не только размер спреда, но и скорость выполнения сделки, ликвидность и комиссии.

В чем разница между фиксированным и плавающим спредом?
Фиксированный спред — это заранее установленная разница между ценой покупки и продажи, которая не меняется при колебаниях рынка. Плавающий спред — изменяется в зависимости от волатильности и ликвидности. На крипторынке чаще встречается плавающий, так как он гибче реагирует на рыночную ситуацию.

Как ликвидность актива влияет на размер спреда?
Чем выше ликвидность актива (то есть чем больше людей его покупают и продают), тем меньше спред. Это происходит потому, что биржа легко находит контрагента для каждой сделки. У малоликвидных активов наоборот — спрос и предложение разорваны во времени, поэтому спред выше.

Почему спреды появляются чаще во время рыночных трендов?
Во время резких движений рынка биржи не успевают синхронизировать цены между собой. Это создаёт временные ценовые разрывы (спреды), особенно между CEX и DEX. Такие моменты — отличная возможность для арбитража, так как спред может достигать нескольких процентов.

Как учитывать торговые комиссии при расчете реального спреда?
Реальный спред — это разница между ценами за вычетом всех комиссий: торговых, сетевых, вывода и ввода средств. Если вы зарабатываете 1%, а тратите 0.8% на комиссии, ваша реальная прибыль — всего 0.2%. Поэтому обязательно закладывайте комиссии в свои расчёты, особенно если работаете с небольшим депозитом.