В этом кейсе показано как арбитражить по стратегии спот + фьючерсы.
Это основной способ арбитража фьючерсов. Суть заключается в том, что Вы при помощи скринера находите связку, в которой приобретаете монету на споте и встаете в шорт-позицию на фьючерсах. Обязательным элементом является и то, что цена на фьючерсах обязательно должна быть выше спота. А заработок образуется по причине схождения цен.
Фьючерсный скринер показал, что есть спред по монете SILLY между спотом биржи HTX и фьючерсами биржи Bybit.
Пользователь не стал покупать с рынка, а выставил ордера на открытие шорт-позиции по 0,338$ и 0,3384$, а на споте купил после заполнения ордеров на Bybit примерно по 0,333$.
(0,3380 + 0,3384)/0,333 = 1,5% спред.
Также нужно помнить про высокую ставку финансирования. Например, прямо сейчас она составляет 0,287%.
Закрылись 2 ордера по 0,338$ на 100000 токенов.
И теперь выставлял ордера на покупку на споте по выгодной ему цене.
Следом сработал ордер по 0,3384$.
И сразу выставляю ордер на покупку
Открыта сделка на 812к токенов на HTX и на 960000 токенов на Bybit. Поэтому нужно добирать позицию на HTX.
На падающем рынке сначала нужно открывать шорт-позицию, потом покупать на споте. И на растущем наоборот.
Закрылся один из ордеров.
Цена резко начала расти, и клиент решил выставить еще один ордер на Bybit:
Выставил ордер по 0,03472 и он был выполнен почти сразу. Спред получился 1,2%.
И теперь ждем закрытия оставшихся ордеров:
Пользователь работает через выставление ордеров не только для того, чтобы поймать хорошую цену, но и с целью сэкономить на комиссии. Когда Вы выставляете ордер, а не покупаете из стакана, Вы являетесь мейкером (maker), и такие ордера облагаются меньшей комиссией.
Например, на бирже HTX у автора кейса восьмой уровень в Вип-программе, это позволяет существенно экономить на комиссии + за сделку комиссия еще меньше, если я выступаю в качестве мейкера.
Вы также можете прочитать наш предыдущий кейс: Арбитраж фьючерсов самый простой вид арбитража