Как наш клиент заработал 5% к депозиту, по стратегии спот + фьючерс

Смотреть на VK

Наш клиент получил уведомление о спреде, в телеграмме, размером от 1 до 4% по токену BBL, он выбрал работать меджу биржами Bybit и Gate  

Цена токена для продажи по дну стакана предожения  на байбит, была: 0.0091$ за единицу:

Цена токена по верху стакана спроса на бирже гейт была: 0,09113 за единицу:

В данном кейсе важно подметить, то насколько важно порой работать лимитными ордерами, а не рыночным, так как та же цена на гейте, но рыночная, равна 0,009249, а на байбит 0,09020 - это также подчеркивает насколько порой выгодно вставать в позиции тейкером,а не мейкером При использовании рыночных ордеров, данный арбитраж было бы сложно провести,  в данной связке все было завязано на объемах ликвидности в стаканах актива 

Что происходит дальше?

Клиент ставит ордер покупки тейкером, то есть размещает свою позицию в стакане спроса на бирже Bybit -  на сумму 900 USDT (размер количества токена будет равен 100к),  так как цену ордера он поставил 0,009000

Может появится вопрос:

Почему теперь все наоборот, в начале связки мы смотрели стакан предложения на байбит, а ордер у нас в стакане спроса?

Все просто:

Стакан предложения (продажи)  нам говорит о том, за какую цену мы можем прямо сейчас забрать (купить) актив тейкером, а стакан спроса (покупки) говорит о том за какую цену мы можем прямо сейчас отдать в стакан (продать) актив тейкером

Этот анализ дает понять ликвидность у актива, сможем ли купить нужный нам объем и сможем ли продать нужный нам объем 

Двигаемся дальше 

Далее клиент выставил лимитный мейкер ордер по цене 0.009250 на Short: 

Когда цена сошлась, а именно в этом кейсе, дорогой шорт притянулся к дешевому споту - клиент фиксировал позиции 

В результате данного арбитража человек сделал около 4,5% к депозиту

В ролике вы также можете увидеть более подробную историю ордеров клиента, так как он несколько раз перезаходил и в позиции, поэтому на первой бирже мы видим только один из ордеров на 100к токенов