Как анализировать и управлять рисками в арбитражной торговле

Какие могут быть риски, связанные с биржами

Важно: неизвестные биржи могут быть опасны, сначала проверяйте отзывы о бирже и тестируйте мелкими суммами, потому что всегда есть риск нарваться на мошенников и потерять деньги. 

Чтобы арбитражить вам нужно найти ведущую биржу, на которой хороший объем и отстающую биржу, на которой, скорее всего, небольшие объемы торгов и цена отстает от большой биржи. С отстающей биржей могут быть проблемы, может там вывод закрыт уже пару месяцев или биржа верифицирует только граждан одной страны, с азиатскими биржами это часто встречается, либо ещё что-то. Всё всегда нужно проверять сначала через поисковик, а потом мелкими суммами, будьте осторожны во всем.

Важный нюанс: если на вашей монете есть биржа с большим объемом торгов, бинанс например, то это не значит что связка возможно только в формате бинанс+мелкая биржа. У меня много связок было формата “мелкая + ещё более мелкая биржа”. Это тоже работает, ещё и спред держаться дольше может.

Так что арбитражить стоит не только с 2 биржами, но и с большим количеством

Какие могут быть риски, связанные с биржами: 

1. Риск мошеннической биржи

Крипто бирж очень много, их постоянно создают и среди таких бирж есть как нормальные, так и скам. 

Всегда проверяйте информацию о бирже. Смотрите есть ли обзоры на эту биржу на ютубе и просто в статьях, проверяйте отзывы, проверяйте писать ли об этой бирже на крипто форумах. Если с биржей проблемы, то об этом, скорее всего, уже написали.

К самим отзывам и обзорам старайтесь относиться критически. Всё покупается, отзывы биржи могут накрутить, а обзоры купить. Так что учитесь фильтровать информацию. 

Также по отзывам не сильно обращайте внимание на оценку, у того же бинанса много где по 2-3 звезды стоит, но при этом это топ1 биржа в мире. Обычно отзывы пишут только когда что-то произошло негативное, вот и читайте что именно случилось, если видите что много отзывов где пишут что биржа не выводит, то сразу биржу в черный список, это хай риск для вашего баланса, в самом крайнем случаи проверить мелкой суммой в 1-3$.

Важно чтобы в негативных отзывах повторялась одна и та же проблема, если бирже 2-3 года и вы нашли 1-2 отзыва о том что они кому-то не вывели или пишут что украли деньги, то это не значит что это так на самом деле. Держите в голове, что в крипте очень много новичков, которые совершают самые банальные ошибки по типу отправить с сети erc20 на кошелек в сети trc20 и потом писать что биржа скам украла деньги/не выводит и тд. Таких людей очень много, так что ко всему относимся критически и сами принимайте решение, а не полностью полагайтесь на чужое мнение. А также если решили пользоваться биржей, то тестируем всё мелкими суммами

Ещё небольшой лайфхак, если вы нашли какую-то новую биржу, про которую нет информации, то помимо изучения сайта биржи, white papper, документов и прочего вы можете банально посмотреть дату регистрации домена. Если биржа пишет что они 5 лет работают, а вы смотрите домен и он зарегистрирован в этом месяце, то скорее всего это скам и лучше не рисковать.

Также смотрите условия работы на бирже, если они какие-то странные, то, скорее всего, это скам. Например, я недавно находил ноунейм биржу, у которой на свапалке можно было купить trx на 12% дешевле, чем на споте, но при этом минимальная сумма за свап была 400$. С вероятностью 99% это скам биржа, которая просто не выведет деньги, а такой лимит они поставили специально, чтобы хомяки заводили на биржу минимум 400$, а не мелочь в 5-10$.

К слову, у этой биржи условие о минимальной сумме за свап было скрытым, сразу об этом нигде не писалось. Но я потерял на ней всего 1$, потому что сначала пополнить баланс для теста на самую минимальную сумму.
Делайте также, если нашли новую биржу, сначала мелкую сумму заводите и тестируйте как всё работает и как быстро выводят и выводят ли вообще. И смотрите всегда какая минимальная сумма на пополнение, она есть на всех биржах.
Скама в крипте очень много, так что стоит всегда и во всем быть настороже

2. Риск невозможности вывести с биржи

Также есть риск что вы найдете нормальную биржу, но при этом там будут условия, по которым вы не сможете вывести деньги. Например, это будет какая-нибудь китайская биржа, которая работает только с китайцами и вы просто не сможете пройти там kyc, а значит ваши деньги могут застрять на этой бирже (всегда проходите верификацию). 

Всегда проверяйте условия на бирже и тестируйте биржу сначала на небольшой сумме и если всё ок, то только тогда уже заводите остальные деньги, иначе риск потерять сразу всё, что заведете на биржу. Лучше уж потерять пару баксов на комиссиях и тесте, чем всё. 

И также смотрите по монетам, на которых вы арбитражите, есть ли функция вывода этой монеты с биржи. Бывает такое что спред 10-20%, но монета будет 2 месяца висеть со статусом “технические работы” и без возможности вывести. Для вас это заморозка капитала на неопределенный срок, за тот же месяц на арбитраже можете намного больше заработать. 

3. Риск очень больших комиссий за вывод

Всегда проверяйте комиссии на вывод. Многие мелкие биржи этим грешат, вы можете завести биток без комиссии, но за вывод битков заплатите 0,01 btc (150-200$). 

Если так встряли, то ищите в чем можно будет вывести с биржи. Обычно на стейблах +- небольшая комиссия на любой бирже и на дешевых монетах типа doge, ltc, dash.
Можно заарбитражить с другой биржей в ноль и выйти с биржи стейблами или другой криптой 

4. Риск накрученных объемов

Сам по себе риск не повредит вашему балансу, но вы потеряете время. Многие биржи имеют такую услугу как накрутка объемов монетам, поэтому вы можете видеть что в стакане спред 5% и вроде как постоянно проходят сделки, но вы ставите ордер на покупку и никто вам не продаст, даже если поставили по той цене, по которой шли последние сделки. Тут всё дело в ботах, они между собой торгуют, но ваши ордера они будут игнорировать. 

Вычисляются такие боты по истории торгов: во-первых это одинакового размера ордера, которые часто встречаются или просто один за другим идут, во-вторых это торговля вне стакана, т.е. стоят цены на покупку и продажу, а все сделки проходят по средней цене

Вот максимально наглядный пример у биржи yobit. Объем торгов 3000 битков, в стакане выполненные ордера в 74 и 159 эфиров. А в стакане объем для изменения на 1% не больше пары эфиров 

Вот пример ботов, которые объем набивают. Из-за них кажется что торги активно идут, но на деле ваш ордер может час провисеть, а торги будут идти в диапазоне между покупкой и продажей. 

Если вы на такое наткнетесь – боты не идеальны и их можно использовать, чтобы совершить сделку. Тут всё просто, вы смотрите историю торгов и ставите цену последнего ордера, если она вас устраивает. Если хороший шанс что бот не успеет среагировать и совершит с вами сделку, либо что он просто настроен на торги в этом диапазоне и вы спокойно сможете с ним работать.

Так что бот-объемов не пугаемся и пытаемся их использовать в свою пользу, я на этой фишке очень хорошо заработал. Так можно продавать монеты не в стакан, а ботам, в итоге если курс не меняется сильно, то можно прокрутить объем в х10 больше, чем если бы вы продавали в стакан. Ещё и просадки по курсу не будет

Аналогичный риск будет с различными крипто обменниками и телеграм ботами. Всегда всё внимательно проверяйте, смотрите правильный ли адрес у обменника/бота, есть шанс что это фишинг. Смотрите отзывы и проявляйте везде максимум осторожности.

Ещё большая фишка, если вы наткнетесь на какую-то биржу, по которой в сети вообще нет информации – просмотрите о ней данные в сети. Можно посмотреть дату регистрации домена и посещаемость страницы, эти данные дадут вам больше информации о бирже 

В поиске ввели “возраст домена онлайн” и проверили через любой из сайтов.
По посещаемости аналогично, либо ищите через поисковик, либо ставите себе расширение

Если домену пара месяцев – супер большой риск. Вероятность, что эта скам биржа/обменник очень большая

 Если посещаемость 1-2к человек или того меньше, то тоже риск. Но посещаемость в целом не показатель, её можно накрутить и сайт может быть еще не раскрученным. Тем не менее низкая посещаемость сайта – риск.