Арбитраж фьючерсов с отрицательной ставкой финансирования

Кейс по монете SCRT с отрицательной ставкой финансирования 

В этом кейсе мы предметно покажем как арбитражить отрицательную ставку финансирования на примере монеты SCRT.

Была замечена приличная разница в ставках фандинга между биржами Bybit и XT.

Как это работает (при отрицательной ставке): на бирже, которая дает бОльшую ставку фандинга, мы встаем в лонг-позицию, а на второй в шорт. 

Итого получаем +1,2 - 0,3 = +0,9%.

В сделку мы зашли с суммарным капиталом более 100к$.

Обратите внимание на среднюю цену входа - спред составляет 0,83%, соответственно, мы также заработаем на схождении цен.

Для наглядности прикладываю скриншот с начислением ставки финансирования на бирже Bybit:

Отдельно хотелось бы отметить порядок открытия лонг/шорт-позиций, то есть что именно стоит открывать первоочередно. Тут необходимо решать по факту, обращая внимания на рыночную тенденция за последние минуты - если видите, что цена растет, то сначала лонг, потом шорт. На скриншоте ниже как раз такая ситуация.

Кейс арбитража с плечом х5 и отрицательной ставкой финансирования

В этом кейсе мы покажем арбитраж ставок финансирования на примере монеты API3.

На бирже Bybit отрицательная ставка финансирования -3%.

В то время как на бирже Phemex отрицательная ставка -1,8%.

На Bybit мы открыли лонг-позицию, а на Phemex шорт, так как лонгистам платят шортисты. Таким образом мы получаем 3% и теряем 1,8%, спред составляет +1,2%.

Нами была сделана несколько рисковая вещь - в сделку мы заходили с плечом 5х. С таким плечом ставка фандинга тоже увеличивается в 5 раз, как следствие, наша прибыль +6%.

Помните, что кредитные плечи сильно увеличивают риски, поэтому нуждаются в постоянном мониторинге и выставлении стоп-лоссов