Кейс по работе с отрицательной ставкой фандинга

Мы подготовили каждый урок в текстовом и видеоформате.

В данном уроке мы разберем как арбитражить отрицательную минусовую (отрицательную) ставку финансирования.

Кейс будем рассматривать на примере монеты ID, ставка фандинга составляет -0,4416%.

Напомним, что ставки финансирования бывают со знаками “+” и “-”.

Если в момент расчета ставка финансирования положительна, то держатели лонг-позиций платят держателям шорт-позиций. Если ставка отрицательна, то держатели шорт-позиций платят держателям лонг-позиций. 

Минусовая ставка фандинга появляется в тех случаях, когда цена на фьючерсах ниже спотовой цены. И из этого следует одна из стратегий.

Допустим, Вы в долгосрок холдите монету и замечаете, что цена на споте стала меньше, тогда возможна такая стратегия:

1. Продаете на споте;
2. Покупаете на фьючерсах лонг с плечом 1х;
3. Получаете ставку финансирования 0,44%.

Итого: продали/купили с выгодой + ставка финансирования несколько раз в сутки.

Лучше всего это работает при падении стоимости токена.

Еще одна стратегия заключается в том, что на одной бирже мы встаем в лонг, а на другой в шорт.

На бинансе встаем в лонг и получаем ставку 0,44%, а на байбите встаем в шорт и платим 0,28%. И чистая прибыль составит 0,16%.