Выставление стоплосс и тейкпрофит в арбитражных стратегиях

Мы подготовили каждый урок в текстовом и видеоформате.

В этом уроке мы разберем что такое стоплосс и тейкпрофит. Это важнейшие опции на биржах, которые позволят Вам сэкономить свои деньги при арбитраже путем существенно более качественного контроля рисков и снижением рисков ликвидации. 

Выставить данные параметры возможно как при открытии позиции, так и уже в открытой сделке.

При открытии:

В уже открытой:

На разных биржах возможны некоторые вариации. Вот, например, биржа Gate:

Итак, что же такое стоплосс и тейкпрофит? Это отложенные ордера, закрывающие позицию при достижении определенной стоимости монеты. Стоплосс от англ. stop loss - остановить потерю. Тейкпрофит от англ. take profit - забрать прибыль.

Разберем предметно: у нас открыта шорт-позиция по токену TON и выставлены стоп-ордеры на значениях 3 и 10, соответственно, сделка будет автоматически закрыта при достижении одного из этих значения.

Мы зашли в сделку по 6,08, на 11,88 будет ликвидация и дабы ее не допустить, нами был выставлен стоплосс. Еще мы посчитали, что если цена упадет до 3$, то это именно тот ценовой барьер, на котором нам бы хотелось зафиксировать прибыль, следовательно, выставили тейкпрофит.

Крайне важно использовать эти параметры при арбитраже, так как может быть свечка вниз/вверх, Вашу фьючерсную позицию ликвидирует, а после цена пойдет обратно, и стоимость на споте не покроет Ваши потери.

Разберем на конкретной сделке: мы зашли в сделку по токену TON по стратегии futures-futures, на бирже открыта лонг-позиция HTX, а на Gate шорт.

Вот так выглядит самая простая версия настроек: 

При таком варианте стоп-ордера позиция будет закрываться по рынку, то есть по имеющимся предложениям в стакане. Если Вы работаете с большим капиталом или на низколиквидной бирже, это может привести к дополнительным убыткам.

При работе с существенным капиталом целесообразно использовать несколько более сложные параметры.

Тут мы выставляем нечто похожее на лимитный ордер. Например, можно выставлять разные стоплоссы/тейкпрофиты на разный объем, а это дает возможность для управления рисками.

Триггер-цена - цена, при которой выставляется ордер. В нашем примере при достижении цены монеты в 8$, может быть 2 варианта развития событий — закрытие по рынку или же закрытие по заданному прайсу. Это очень удобно, потому что можно выставить сетку из ордеров, чтобы сделка закрывалась по чуть-чуть. особенно это применительно к сделкам с большим объемом. Для продажи по заданному прайсу необходимо нажать на “рынок” и появится “лимит”.

Конечно, лучше не доводить до таких эпизодов, когда сделка будет закрываться по стоплоссу, а для этого не стоит работать с монетами, обладающими высокой волатильностью, не использовать кредитные плечи. 

Обращайте внимание и на “нереализованный PNL” - если достигает 50-60%, то закрывайте сделку и открывайте заново.

Теперь давайте посмотрим как выставляются стоплосс и тейкпрофит. На Gate у нас открыта шорт-позиция, на HTX лонг.

На второй бирже выставляем противоположные значения.

Ранее мы показали основные методы работы с триггерной ценой, но на некоторых биржах также существуют дополнительные возможности. Например, HTX:

Здесь подразумевается закрытие сделки по 5/10/20 лучшим ценам из стакана.