Введение во фьючерсный арбитраж

Что такое Futures Scanner?

Futures Scanner — это инструмент, разработанный для арбитражной торговли, который помогает находить разницы в ценах (спреды) на спотовых и фьючерсных рынках, позволяя зарабатывать на разнице цен между биржами.

Ключевым элементом в фьючерсном арбитраже является спред — разница в ценах, которая является основным источником дохода при арбитраже.

Спред — это разница в цене одного и того же актива, торгуемого на разных рынках: спотовом и фьючерсном.

В свою очередь, спотовая торговля (спотовый рынок) — это вид торговли, при котором активы покупаются и продаются немедленно по текущему курсу.

Сделки на спотовом рынке происходят мгновенно, и активы сразу переходят в вашу собственность. В этом виде торговли вы владеете самим токеном для спекуляций.

Фьючерсная торговля (фьючерсный рынок) — это вид торговли, основанный на идее прогнозирования движения цены актива в ту или иную сторону (рост или падение).

Сделки на фьючерсном рынке представляют собой контракты на будущее движение цены. Например, открывая короткую позицию, вы торгуете на прогнозе дальнейшего снижения цены актива. В этом виде торговли вы не получаете токен, а зарабатываете исключительно на изменении его цены.

Почему возникает арбитраж между фьючерсной и спотовой торговлей

Арбитраж между спотовой и фьючерсной торговлей возникает по нескольким причинам:

1. Разница в спросе и предложении

Цены на спотовом и фьючерсном рынках могут отличаться из-за разного уровня спроса и предложения в конкретный момент, а также из-за разной ликвидности на этих рынках.

2. Влияние новостей

Новости о регулировании, технологических обновлениях или новых партнерствах могут влиять на то, как инвесторы видят будущее криптовалюты, вызывая разницу в ценах между фьючерсным и спотовым рынками.

3. Временные несоответствия

Фьючерсные контракты имеют дату экспирации, что создает разные ожидания относительно будущих цен. Использование кредитного плеча усиливает влияние этих ожиданий, увеличивая объемы торгов и временно нарушая баланс цен между фьючерсным и спотовым рынками.

Кредитное плечо — это инструмент торговли, который позволяет заключать сделки на суммы, превышающие ваши собственные средства, используя заемные средства от биржи. Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, но также и риски.*

4. Эмоции и волатильность

Рынки подвержены эмоциональным реакциям, особенно в условиях высокой волатильности. Трейдеры, использующие кредитное плечо, часто принимают более рискованные решения, что может временно увеличить разрыв между фьючерсными и спотовыми ценами из-за высокой волатильности.

5. Технические факторы

Разные биржи могут иметь значительные различия в ликвидности, что приводит к изменению цен на спотовые и фьючерсные контракты, особенно при высоких объемах торгов.

Когда цена на спотовом рынке и фьючерсном рынке расходятся из-за указанных выше факторов, возникает возможность арбитража, то есть заработка на разнице цен между двумя рынками!

Основной механизм заработка на фьючерсном арбитраже

Мы поддерживаем работу с множеством бирж, включая централизованные со спотовой торговлей и фьючерсными контрактами, а также децентрализованные платформы, предоставляя вам возможность эффективно использовать виды фьючерсной арбитражной торговли.

Среди них:

1. Спот + Фьючерсы

2. Фьючерсы + Фьючерсы

3. Фьючерсы + Спот

Каждый вид фьючерсного арбитража мы подробно разберем в отдельных обучающих материалах.

Сейчас ваша задача — понять основной механизм заработка.

Например, у нас есть пара монет: Спот + Фьючерсы:

Где на спотовой торговле мы покупаем актив дешевле:

А на фьючерсах занимаем короткую позицию по более высокой цене:

Разница в цене между этими видами торговли (Рисунок 3 и Рисунок 4) — это наша прибыль.

Проще говоря, когда наша короткая позиция сравняется с курсом спотовой торговли, мы выходим из сделки, забирая заработанную прибыль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цены могут выровняться не в пользу спота. Например, если вы открыли спотовую позицию по $0.9, а шорт по $1, и цены выровнялись на $0.8, в этом случае вы понесете убыток по спотовой позиции и получите прибыль по фьючерсной, что может компенсировать или даже превысить убыток по паре, в зависимости от ситуации на рынке.

Цены между спотом и фьючерсами выравниваются, потому что маркет-мейкеры и биржи заинтересованы в поддержании баланса. Для этого используется funding rate (ставка финансирования). Она мотивирует трейдеров в длинных или коротких позициях закрывать свои позиции, выравнивая цены.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: если возникает вопрос: что делать, если цена не выравнивается? Вы всегда можете выйти с небольшим уменьшением прибыли. Например, если вы уже в плюсе на 5%, но цена еще не выровнялась, вы можете закрыть позицию и зафиксировать 3% прибыли вместо ожидания полного выравнивания цен.

Этот вид торговли сочетает в себе дополнительный механизм заработка — начисление funding rate. Также известный как ставка финансирования, он обычно начисляется каждые 8 часов. Последнее зависит от биржи.

Funding rate — это процентные выплаты между участниками фьючерсного рынка, которые обычно происходят каждые 8 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Биржи могут изменять время начисления funding rate в зависимости от волатильности актива. То есть это может быть 6 часов или меньше. Но чаще всего это 8 часов. Учитывайте это в своей работе.

Если funding rate положительный, и вы прогнозируете снижение цены (открываете короткую позицию), вы получаете выплату от тех, кто прогнозирует рост цены (длинная позиция). Если funding rate отрицательный, те, кто в длинных позициях, получают выплату от коротких позиций.

Ключевой показатель эффективности пары — Общая прибыль (Overall Profit).

Общая прибыль представляет собой совокупную прибыль, которую можно получить как от спреда цен, так и от funding rate.

Интерфейс Futures Scanner

Интерфейс фьючерсного сканера состоит из двух блоков:

1. Гибкая система фильтров
   Она предоставляет широкие возможности для настройки отображения арбитражных пар.

2. Таблица результатов
   Рабочая область, которая объединяет элементы персонализации и учитывает ваши индивидуальные фильтры поиска.

Система фильтров Futures Scanner

Система фильтров состоит из базовых фильтров, а также расширенных:

Базовые фильтры включают:

[1] Отслеживаемые биржи

Этот фильтр позволяет отобразить полный список бирж, где вы можете одновременно покупать и продавать активы. Используя его, вы увидите все доступные спреды для указанных платформ.

[2] Белый список валют

С этим фильтром вы можете ограничить отображение спредов только теми валютами, которые вас интересуют. Указав конкретные активы через запятую, вы увидите спреды только для этих токенов в поле результатов.

[3] Черный список валют

Этот фильтр противоположен белому списку. Он исключает отображение спредов для выбранных криптовалют. Это очень удобно, если некоторые монеты вам неинтересны или кажутся слишком рискованными.

[4] Минимальная сумма сделки, $

Это поле устанавливает минимальную сумму сделки в долларах, начиная с которой отображаются спреды. Это позволяет исключить сделки с небольшими объемами.

[5] Минимальная прибыль, %

Этот фильтр показывает только те торговые пары, где разница в цене (спред) больше указанного процента. Например, если вы укажете 1%, будут отображены только пары, где можно заработать более 1% на разнице цен, включая funding.

[6] Максимальная прибыль, %

С этим фильтром вы можете скрыть пары, где разница в цене слишком велика, что может быть связано с высоким риском или нестабильностью. Например, если вы укажете 10%, пары с доходностью выше 10% не будут показаны.

Среди расширенных фильтров вы можете найти:

[1] Биржи для покупки

С этим фильтром вы можете выбрать конкретные биржи, где планируете покупать активы. Это помогает сосредоточиться на интересующих вас платформах.

[2] Биржи для продажи

Аналогично предыдущему фильтру [1], здесь вы можете выбрать биржи, где будут происходить продажи, исключая ненужные торговые платформы.

[3] Стратегия

Этот фильтр позволяет выбрать тип арбитража: «Фьючерсы + Фьючерсы», «Фьючерсы + Спот», «Спот + Фьючерсы». Это позволяет выбрать подходящую стратегию для работы с фьючерсными и спотовыми рынками.

[4] Минимальное время жизни, сек.

С этим фильтром вы можете установить минимальное время жизни спреда в секундах. Это важно, чтобы успеть среагировать на выгодные пары.

[5] Максимальное время жизни, сек.

Аналогично предыдущему фильтру [5], здесь вы можете установить максимальное время жизни спреда в секундах, после которого сделка становится неактуальной.

[6] Минимальная прибыль от funding, %

Фильтр позволяет установить минимальный процент прибыли от funding rate, чтобы отображались только пары, где процент funding не ниже указанного значения.

[7] Максимальная прибыль от funding, %

Позволяет исключить пары с прибылью от funding выше указанного процента, исключая более рискованные сделки.

[8] Минимальная прибыль от цены, %

Этот фильтр отображает только те пары, где прибыль от цены выше указанного значения. Это позволяет сосредоточиться на более выгодных сделках.

[9] Максимальная прибыль от цены, %

Этот фильтр исключает пары с прибылью выше указанного процента. Это позволяет избежать высокорискованных сделок.

После установки нужных фильтров не забудьте сохранить их в шаблон, чтобы не тратить время на повторное заполнение всех указанных полей:

Придумайте название для вашего фильтра поиска и нажмите сохранить:

Ваши сохраненные фильтры, а также готовые решения, которые вы также можете просмотреть, хранятся во вкладке «Шаблоны»:

Как заполнять фильтры для разных стратегий фьючерсного арбитража, мы разберем в отдельном обучающем материале.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наш сервис показывает большое количество арбитражных пар, игнорирование фильтров может перегрузить работу вашего браузера, так как такие данные занимают много памяти. В случаях, когда рынок, например, испытывает волатильность, возникает больше арбитражных возможностей, что увеличивает нагрузку на ваше устройство. Учитывайте это в работе.

Таблица спредов Futures Scanner

Второй блок интерфейса фьючерсного сканера — это таблица.

Она включает следующие столбцы:

[1] Валютная пара

Показывает актив, для которого найден спред.

[2] Биржа для покупки

Показывает биржу для покупки, прямую ссылку на платформу и стоимость покупки актива. Если покупка происходит на фьючерсах, будет соответствующее указание в скобках.

[3] Биржа для продажи

Отображает биржу, где можно продать актив, ссылку на платформу и цену продажи. Если продажа происходит на фьючерсах, также будет соответствующее указание в скобках.

[4] Объем

Сумма в токенах и долларах, на которую можно совершить сделку.

[5] Общая прибыль

Совокупная прибыль от сделки, основанная на разнице цен и funding.

[6] Прибыль от спреда цен

Это процент прибыли, который можно получить от разницы цен между покупкой и продажей, исключая прибыль от funding.

[7] Прибыль от funding rate

Процент дохода или убытка от funding rate.

[8] Funding rate для покупки

Ставка, которую нужно оплатить или получить на бирже при покупке.

[9] Время до funding rate для покупки

Показывает, сколько времени осталось до следующего начисления funding rate на бирже, где был куплен фьючерсный контракт.

[10] Funding rate для продажи

Ставка, которую нужно оплатить или получить на бирже при продаже.

[11] Время до funding rate для продажи

Показывает, сколько времени осталось до следующего начисления ставки на бирже для продажи фьючерсов.

[12] Время жизни

Это время, которое показывает, как долго существует арбитражная пара. Чем выше время жизни пары, тем менее выгодна сделка и тем выше риск.

Вы можете сортировать параметры в таблице по убыванию или возрастанию. Например, если вы хотите увидеть валютные пары по наибольшей общей прибыли, нажмите на значок стрелки рядом с названием параметра столбца:

 

Вы также можете выбрать скорость обновления таблицы:

От 5 до 15 секунд или отключить ее, чтобы первоначально ознакомиться с рабочей областью:

РЕКОМЕНДАЦИЯ: время — ваш главный союзник, чем чаще обновляются ваши пары, тем быстрее ваша реакция на выгодный спред, а значит, и ваш заработок. Используйте время обновления 5 секунд после того, как тщательно ознакомитесь с рабочей областью.

Рядом с функцией обновления времени отображения пар находится шестеренка, которая позволяет персонализировать таблицу спредов:

Вы сможете расположить столбцы так, как вам удобно, меняя их положение. Кроме того, вы можете убрать те столбцы, которые считаете лишними или ненужными, нажав на значок глаза:

Возможности и преимущества Futures Scanner

Мы стремимся быть лидерами рынка, поэтому продолжаем совершенствоваться и готовы поделиться возможностями и преимуществами нашего продукта.

Именно поэтому мы предлагаем ряд ключевых возможностей и преимуществ нашего продукта, включая:

• Широкий выбор бирж

Фьючерсный сканер поддерживает множество бирж для: спотовой торговли (CEX), перпетуальных фьючерсов (CEX), DEX, DEX-фьючерсов. Это позволяет находить арбитражные возможности между разными платформами, расширяя возможности арбитража.

• Мониторинг спотовых и фьючерсных цен

Наш продукт отслеживает разницу в ценах на одни и те же активы на фьючерсных и спотовых рынках. Это предоставляет возможность зарабатывать на разнице цен, применяя различные стратегии.

• Отображение funding rates

Сканер предоставляет данные о funding rates — процентных начислениях каждые 4 или 8 часов. Такой подход позволяет использовать арбитраж funding rate как дополнительный механизм заработка.

• Гибкие фильтры поиска

Широкий список фильтров позволяет задавать параметры поиска наиболее выгодных арбитражных ситуаций, экономя ваше время и повышая эффективность сервиса.

• Настраиваемая рабочая область

Настраиваемая рабочая область позволяет адаптировать отображение арбитражных возможностей под ваши индивидуальные нужды, обеспечивая удобство и эффективность в поиске выгодных сделок.

• Высокая пропускная способность

Сканер может обрабатывать до нескольких тысяч арбитражных ситуаций одновременно. Это значит, что вы первыми узнаете о наличии арбитражной возможности, которая поможет вам заработать.

• Обмен стратегиями и опытом

Наш сервис — это не просто инструменты для заработка, но и полезная и актуальная база знаний, направленная на передачу лучшего опыта и знаний нашим пользователям. Помогая вам совершенствовать торговые подходы, мы подтверждаем свой статус лидера рынка.

Выводы из вводной части обучения

В этой вводной статье мы обсудили:

1. Что такое фьючерсный сканер;

2. Почему возникают арбитражные пары между спотовой и фьючерсной торговлей;

3. Основной механизм заработка, лежащий в основе этого продукта;

4. Интерфейс фьючерсного сканера, который сочетает гибкие фильтры и настраиваемую рабочую область;

5. Возможности и преимущества нашего продукта.

Таким образом, фьючерсный сканер — это уникальное решение, которое помогает трейдерам эффективно выявлять арбитражные возможности между разными рынками и максимизировать свой потенциал. Простота интерфейса, гибкие фильтры и настраиваемая рабочая область делают его универсальным и удобным инструментом для торговли.

Наша команда продолжает разрабатывать инновационные продукты, отвечающие вызовам современного рынка, подтверждая наше лидерство в отрасли.

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, соблюдайте риски при торговле. Практикуйтесь на демо-счетах перед торговлей реальными деньгами.

Ключевые термины из этой статьи:

1. Futures Scanner — инструмент для арбитражной торговли, помогает находить разницы в ценах на спотовых и фьючерсных рынках.

2. Спред — разница в цене одного и того же актива, торгуемого на разных рынках (спотовом и фьючерсном).

3. Спотовая торговля — покупка и продажа активов по текущему курсу с мгновенным переходом активов.

4. Фьючерсная торговля — торговля контрактами на будущее движение цены актива (например, короткие позиции при прогнозировании снижения цены).

5. Кредитное плечо — инструмент торговли, позволяющий заключать сделки на суммы, превышающие собственные средства, с использованием заемных средств.

6. Арбитраж — заработок на разнице цен между спотовым и фьючерсным рынками.

7. Funding rate (Ставка финансирования) — процентные выплаты между участниками фьючерсного рынка, начисляемые каждые 4 или 8 часов.

8. Общая прибыль (Overall Profit) — совокупная прибыль от арбитражной сделки, включая доход от спреда цен и funding rate.

9. Фильтры фьючерсного сканера — инструменты для настройки отображения арбитражных пар (например, минимальная/максимальная прибыль, время жизни спреда, биржи для покупки и продажи).

10. Централизованная биржа (CEX) — платформа для торговли активами, управляемая центральным оператором, который обеспечивает безопасность сделок и хранение средств.

11. DEX (Децентрализованная биржа) — торговая платформа, не требующая централизованного посредника.