Indicadores de Volatilidad Criptográfica

Los mejores indicadores de volatilidad para el comercio criptográfico: la guía Completa

Los mercados de criptomonedas son conocidos por su alta volatilidad, lo que hace que comerciar con ellos no solo sea atractivo, sino también arriesgado. Es importante entender cómo medir e interpretar la volatilidad para tomar decisiones comerciales con éxito. 

Hay muchos indicadores, índices y herramientas que brindan a los operadores información valiosa sobre el estado del mercado. Las herramientas más populares del comerciante son los indicadores de volatilidad: analizan los indicadores del mercado, después de lo cual proporcionan información sobre los disturbios del mercado, los posibles puntos de entrada, el desarrollo cercano y otros eventos del mercado. 

En este artículo, veremos los principales indicadores de volatilidad que ayudarán a los operadores a navegar por los cambios dinámicos en los precios de las criptomonedas.

Comprender la volatilidad en la criptomoneda

Definición e importancia

La volatilidad es una medida del cambio de precio durante un cierto período de tiempo. Las criptomonedas son un mercado con alta volatilidad, ya que los activos digitales se consideran un tipo de inversión de riesgo, por lo tanto, en cuyo caso los inversores retiran inmediatamente los fondos de ellos. 

Antes de la aparición de la criptomoneda, el mercado de valores se consideraba el más volátil: todavía sigue siendo volátil, pero en comparación con la criptomoneda, su cambio diario en los precios es aceptable.

Factor de mercado

La volatilidad de las criptomonedas está influenciada por los siguientes factores:

• Noticias de la industria. Por ejemplo, si alguna empresa o persona conocida compra una gran cantidad de criptomonedas, entonces no pasará desapercibido. Los participantes en los mercados querrán comprar la misma criptomoneda, porque una empresa conocida no solo la compra, lo que provocará el crecimiento del activo digital – la volatilidad;

• Regulación estatal. Por ejemplo, a fines de 2024, Donald Trump dijo que en el plan para crear una reserva estatal de BTC, esto provocó el crecimiento de Bitcoin, porque si Estados Unidos acumula la criptomoneda principal, otros países, tarde o temprano, también querrán unirse; 

• Interés del mercado. Criptomoneda debe ser interesante para los comerciantes, su producto o la oportunidad de ganar. Si una de estas condiciones está presente, las criptomonedas comprarán y venderán, y el precio seguirá siendo volátil;

Impacto en el Trading

La volatilidad ha contribuido a atraer a los comerciantes al mercado de criptomonedas. Donde hay altas fluctuaciones de precios y grandes ganancias o pérdidas. Con un gran capital, la volatilidad del mercado criptográfico no es interesante, ya que pueden sufrir grandes pérdidas por un movimiento de precios. Es por eso que los inversores institucionales con mucho dinero han entrado en el mercado durante tanto tiempo. Todo el tiempo antes de ellos, los capitales medianos y pequeños dominaban aquí, que podían obtener ganancias excesivas por sus inversiones. También vale la pena tener en cuenta que la volatilidad puede traer no solo grandes ganancias, sino también pérdidas que pueden "comer" todo el capital del inversor. 

Riesgos y su contabilidad

La volatilidad hace que los participantes del mercado criptográfico tengan en cuenta el riesgo al comerciar e invertir. La gestión de riesgos competente reducirá su número, y su lista incluye una serie de principios básicos:  

1. Debe haber un porcentaje claro que esté dispuesto a retirar en el comercio. Este porcentaje no debe cambiar de la clasificación de activos, siempre debe ser el mismo. Los operadores que usan estrategias de bajo riesgo para operar recomiendan no exceder el 2% por operación. Es importante tener en cuenta que este porcentaje se cuenta junto con todos los topping estimados. Si el monto de la entrada junto con el relleno se convirtió en igual al 2% del depósito, queda por esperar el resultado de esta transacción;

2. Diversificación de riesgos. Al invertir y comerciar, trate de distribuir su capital entre diferentes activos. Si se trata de acciones, entonces vale la pena elegir compañías de diferentes sectores: por ejemplo, TI y compañías petroleras. O pueden ser activos completamente diferentes: por ejemplo, criptomonedas y bonos. Si concentra todo el dinero en un solo tipo de activos, en el momento de la reducción en este mercado habrá graves pérdidas; 

3. Si usted nota un fuerte movimiento impulsivo en el mercado, en ningún caso es necesario comerciar con él. Puede ir debajo de su extremo cuando el precio comience a retroceder a los valores anteriores. Por lo tanto, siempre debe seguir su estrategia comercial y no distraerse con los movimientos fugaces del mercado;

4. Establecer siempre un Stop loss para evitar pérdidas. Incluso aquellas transacciones en las que está 100% seguro pueden no ir en la dirección correcta, por lo que puede sufrir pérdidas. Por lo tanto, para reducir los riesgos, establezca un Stop loss al abrir cualquier operación. Sí, puede incurrir en una pequeña pérdida cuando se activa el Stop-loss, y después de que el precio generalmente puede girar y continuar creciendo.. En teoría, ha perdido ganancias debido al Stop loss y ha sufrido pérdidas. Pero en la práctica, el precio podría no darse la vuelta, es decir, las pérdidas serían muchas veces mayores; 

5. Es necesario determinar el umbral de pérdida para el día, la semana y el mes. Si ve que se está acercando a uno de los umbrales, vale la pena reducir el porcentaje en cada transacción o dejar de operar por completo por un tiempo; 

6. Vale la pena comerciar sólo con aquellos fondos de cuya pérdida no se encontrará con nada. Si este es su último dinero para existir, entonces no necesita ir al mercado con ellos. Debe olvidarse de los fondos en los que Opera, para que pueda tomar decisiones más informadas;

7. Trate el comercio con toda la responsabilidad: esto no es un juego o un casino, es un trabajo que debe hacerse bien para obtener su salario.

El cumplimiento de estas reglas simples ayudará cuando trabaje con criptomonedas.

Descripción general de los indicadores de Trading criptográfico

Tipos de indicadores

Hay dos tipos de indicadores:

1. Estadísticos. Medir la desviación del precio de la media. Ejemplo: desviación estándar;

2. Técnicos. El resultado formado en base a los datos puede indicar posibles tendencias. Ejemplo: bandas de Bollinger;

Conceptos básicos

Casi todos los indicadores de volatilidad se basan en datos históricos, lo que permite analizar el nivel actual de actividad en el mercado. Los conceptos básicos incluyen:

• Medición de la amplitud de los precios: cuanto mayor sea, mayor será la volatilidad;

• Análisis del ruido del mercado: la volatilidad ayuda a comprender si las fluctuaciones actuales son significativas o no;

• La alta volatilidad indica la posibilidad de un rápido aumento o caída de los precios, lo que crea oportunidades comerciales.

Principios de uso

Monitoreo de cambios

El seguimiento regular de la situación del mercado permite a los participantes del mercado adaptarse a las condiciones cambiantes, por ejemplo:

• Si la volatilidad cae, el comerciante puede esperar un período de consolidación;

• Si la volatilidad aumenta, el comerciante debe prepararse para una posible ruptura del nivel de soporte o resistencia.

Confirmación de tendencias

La volatilidad se usa a menudo para probar señales de tendencia:

• Con la expansión de las bandas de Bollinger, se puede confirmar el Inicio del movimiento de tendencia;

• Si la volatilidad de Chaikin aumenta, esto puede indicar una actividad creciente en el mercado, confirmando la tendencia.

Principales indicadores de volatilidad

Indicador 1: Índice de volatilidad CVI

Un indicador técnico especial que se utiliza para medir la volatilidad de los precios de los activos digitales. A través de técnicas estadísticas avanzadas (rendimientos logarítmicos y varianza), el CVI ayuda a comprender el nivel general de preocupación en el mercado, lo que puede ser útil para predecir los movimientos bruscos de las criptomonedas.

Indicador 2: desviación Estándar

Mide la volatilidad de las criptomonedas y calcula la desviación del precio del promedio. Como regla general, cuanto mayor sea la desviación del precio estándar, más turbulenta será la situación del mercado. Y viceversa: cuanto menor sea la desviación, más estable será el mercado.

Indicador 3: Bandas De Bollinger

El indicador es una banda de tres líneas: la media se basa en la media móvil simple (SMA), las líneas superior e inferior reflejan la desviación de la media SMA. Con la ayuda de las bandas de Bollinger, los operadores determinan la volatilidad y la tendencia en el precio de la criptomoneda. Por ejemplo, cuanto más separadas estén las bandas, mayor será la volatilidad en el mercado. Si las bandas están cerca unas de otras, entonces la volatilidad es baja.

Indicador 4: Canales De Keltner

Herramienta de análisis técnico que mide la volatilidad de las criptomonedas y determina la dirección de la tendencia del mercado. Al igual que con las bandas de Bollinger, los canales de Keltner se componen de tres líneas: la línea central, la media móvil exponencial (EMA) y las líneas superior e inferior muestran el rango verdadero promedio (ATR) de la acción del precio anterior del activo. La línea superior está por encima de la media móvil y proporciona información sobre los niveles potenciales de resistencia, mientras que la línea inferior está por debajo de la media móvil e indica posibles niveles de soporte.

Indicador 5: Choppiness Index

Un indicador que le permite determinar si el mercado actual es tendencia o lateral. El trabajo del índice se produce en el rango de 0 a 100, donde 0 es el mercado de tendencia y 100 es el lateral, sin una tendencia clara.

También hay algunas reglas de interpretación:

• Por encima de 61,8 - mercado lateral;

• Por debajo de 38,2-mercado con tendencia;

• Cruzar el nivel 60 significa un cambio potencial de lado a tendencia o viceversa.

Herramientas avanzadas de volatilidad

Herramienta 1: ROC (Rate of Change)

Indicador de ritmo de cambio de precios. Con su ayuda, puede medir la dinámica de las fluctuaciones de los precios y a qué velocidad ocurre esto. Interpreto el indicador de la siguiente manera: los valores positivos indican un impulso ascendente o la presión de los compradores, cuando un valor negativo indica un impulso descendente y la presión de los vendedores.

Herramienta 2: Volatility Close-to-Close

Un indicador bastante interesante que solo tiene en cuenta los precios de cierre de las criptomonedas. Es muy popular entre los comerciantes debido al hecho de que no tiene en cuenta las fluctuaciones de precios dentro del día. El valor de la criptomoneda podría variar todo el día, pero al final volver a los valores del día anterior, debido a que la volatilidad de cierre a cierre no muestra una imagen completa. Sin embargo, se puede utilizar en casos de análisis individuales, por ejemplo, para diferentes fondos, donde el cálculo del valor de los activos netos se lleva a cabo una vez al día o a la semana.

Herramienta 3: OHLC Volatility

El indicador muestra la intensidad y la velocidad de los movimientos de precios, por lo que puede indicar la fase de distribución de la vela: una vela con un nuevo máximo y un mínimo durante el período de volatilidad, por regla general, es mayor que una serie de anteriores. Al usar OHLC Volatility, vale la pena tener en cuenta que con cada nueva vela, los datos se actualizan y se realizan cálculos históricos, incluso en Marcos de tiempo subminutos.

Herramienta 4: Volatilidad De Chaikin

El indicador se centra en la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo durante un período determinado, lo que ayuda a determinar el momento de la volatilidad creciente o decreciente. Para calcular el indicador, es necesario calcular el spread: la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la barra actual. Este valor es suavizado por la media móvil exponencial durante el período establecido.

Herramienta 5: Índice RVI

Un indicador que ayuda a determinar la dirección de la volatilidad del precio de la criptomoneda. Compara el valor promedio de los cambios de precio hacia arriba con el valor promedio de los cambios de precio hacia abajo durante un período determinado. RVI puede referirse a:

• Criptomoneda sobrecompra o sobreventa;

• Divergencia: si el precio sube y el RVI baja, puede ser una señal de debilidad en la tendencia actual;

• Al pasar DE valores RVI negativos a positivos, esto podría significar el posible comienzo de una tendencia alcista;

• Cuando la línea principal cruza la señal de abajo hacia arriba, puede servir como una señal para comprar, y cuando de arriba hacia abajo, para vender.

Métodos de análisis técnico

Uso combinado de indicadores

En cualquier mercado, los operadores no se limitan a un solo indicador para predecir el precio. Esto se hace para estar completamente seguro de las señales recibidas. Aquí hay algunos paquetes populares de indicadores:

1. Promedios móviles, MACD y RSI. Esta combinación proporciona una estrategia integral que combina la identificación de la tendencia, la confirmación del impulso y el análisis de sobrecompra o sobreventa;

2. Bandas de Bollinger, oscilador estocástico y ADX. Las bandas de Bollinger proporcionan información sobre la volatilidad del precio y pueden indicar condiciones potenciales de sobrecompra o sobreventa;

3. Nube Ichimoku, MACD y volumen. La nube de Ichimoku proporciona información sobre la dirección de la tendencia, los niveles de soporte y resistencia, así como las posibles señales de ruptura. El MACD confirma estas señales de tendencia y el análisis de volumen ayuda a confirmar la fortaleza de los movimientos de precios;

4. Soporte y resistencia, medias móviles y OBV (volumen de balance). Los niveles de soporte y resistencia ayudan a los operadores a identificar posibles puntos de entrada y salida, mientras que los promedios móviles brindan información sobre la dirección de la tendencia y los posibles puntos de reversión.

Confirmación de señales

Con la ayuda de los indicadores de volatilidad, los operadores pueden evitar señales falsas que no pueden dar, por ejemplo, los indicadores de tendencia o de volumen: se trata de condiciones de mercado que tienen en cuenta los indicadores de volatilidad, lo que permite a los operadores determinar qué tan confiable es la señal recibida. Por ejemplo:

1. Al lado, las bandas de Bollinger pueden Mostrar un estrechamiento del rango, lo que sugiere una baja actividad del mercado;

2. Durante los períodos de volatilidad, Happiness Index muestra si el mercado ha alcanzado su punto máximo o no, después de lo cual, por lo general, se produce una corrección.

Gestión de riesgos

La alta volatilidad aumenta la probabilidad de cambios significativos en los precios en un corto período de tiempo, lo que puede llevar tanto a ganancias inesperadas como a grandes pérdidas. Los indicadores de volatilidad permiten:

• Evaluar el rango de fluctuaciones de precios. Usando la desviación estándar o los canales de Keltner, los operadores pueden comprender cuánto pueden cambiar los precios y establecer niveles adecuados de Stop loss y Take Profit;

• Ajustar el Tamaño de la posición. A medida que aumenta la volatilidad, los operadores pueden reducir el Tamaño de la posición para reducir las pérdidas potenciales;

• Evite comerciar durante la actividad excesiva. Si los indicadores, como la volatilidad de Chaikin, muestran saltos bruscos, esto puede ser una señal para abstenerse de operar hasta que la situación del mercado se estabilice.

Toma de decisiones comerciales

Los indicadores de volatilidad permiten a los operadores:

• Decidir abrir o cerrar una posición. Por ejemplo, si la desviación estándar indica baja volatilidad, entonces el comerciante puede estar preparándose para la apertura de la transacción, porque esto indica el próximo movimiento;

• Evaluación de las condiciones del mercado. Por ejemplo, la expansión de las bandas de Bollinger indica el comienzo de un movimiento de tendencia, que puede ser un buen momento para ingresar, mientras que su estrechamiento indica un período de consolidación.

Conclusión

Los indicadores de volatilidad son una herramienta importante para los operadores de criptomonedas, lo que ayuda a rastrear posibles cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales informadas. El uso de estos indicadores en combinación con otros métodos de análisis técnico puede mejorar significativamente la eficiencia comercial.

Los mercados financieros están diseñados de tal manera que si un comerciante no utiliza todas las herramientas disponibles para el análisis, su comercio va a ir mucho peor que aquellos que lo utilizan todo. Por lo tanto, si va a comenzar a operar con criptomonedas o cualquier otro activo, primero aprende a leer los gráficos correctamente. Una vez que llegue a una comprensión completa de lo que está sucediendo en el mercado, su proceso de negociación será mucho más fácil.

Preguntas frecuentes

¿Cómo ayudan los indicadores de volatilidad en la toma de decisiones sobre el comercio criptográfico?

Los indicadores de volatilidad ayudan a los operadores a evaluar la dinámica actual del mercado y predecir posibles fluctuaciones de precios, lo que le permite tomar decisiones más precisas sobre la entrada y salida de operaciones.

¿Qué indicador de volatilidad es mejor para los principiantes?

Para los principiantes, se recomienda comenzar con indicadores más simples, como las bandas de Bollinger y la desviación estándar, que son fáciles de interpretar y usar en el comercio.

¿Pueden los indicadores de volatilidad predecir el colapso del mercado?

Los indicadores de volatilidad pueden ayudar a identificar tendencias y cambios bruscos, pero no pueden predecir con precisión caídas repentinas. Más bien, proporcionan a los comerciantes herramientas para rastrear los riesgos potenciales.

¿Con qué frecuencia los operadores deben verificar los indicadores de volatilidad?

Los operadores deben revisar los indicadores de volatilidad regularmente, especialmente durante los períodos de alta actividad en el mercado, para evaluar las condiciones y los riesgos actuales.

¿Cuál es la mejor combinación de indicadores de volatilidad?

No hay mejor combinación de indicadores, hay uno que se adapta al comerciante para ciertas tareas. Es posible usar bandas de Bollinger combinadas con desviación estándar o canales de Keltner para obtener señales más precisas.