Futures screener tutorials

Hemos preparado un curso de formación sobre arbitraje de futuros para ti. En esta parte introductoria, te hablaremos sobre nuestro producto, los mecanismos clave de ganancia y por qué ocurren. También explicaremos la interfaz del screener de futuros: los campos de filtrado y el área de trabajo. Además, abordaremos los términos clave que encontrarás al utilizar este servicio.

En esta parte del entrenamiento, veremos la preparación para trabajar en exchanges centralizados, discutiremos métodos de protección de cuentas, y nos familiarizaremos con la interfaz básica del exchange para trades de arbitraje.

El arbitraje de futuros requiere un profundo entendimiento de los exchanges y los futuros. Para operar con éxito, es importante poder navegar por la interfaz del exchange y utilizar sus herramientas clave. Este artículo examina en detalle los elementos clave de la interfaz necesarios para el arbitraje exitoso de futuros, usando como ejemplo el exchange Bybit. Aprende cómo navegar entre las secciones de spot y futuros, usar la barra de búsqueda para encontrar pares de trading, fondear una cuenta de futuros, rastrear la tasa de los pares de trading, entender el precio índice, analizar estadísticas de trading de 24 horas, evaluar el interés abierto y calcular la tasa de financiamiento. Este material te proporcionará todo el conocimiento necesario para usar efectivamente un screener de futuros.

Este artículo cubre los aspectos clave de abrir y cerrar intercambios en intercambios para usar efectivamente estrategias de arbitraje de futuros. El artículo cubre reglas para abrir intercambios, analizar la dirección de los movimientos de activos, elegir estrategias de entrada y salida, y abrir sincrónicamente intercambios en dos intercambios. Cubre en detalle el proceso de rastrear la convergencia de precios y cerrar posiciones, así como los tipos de órdenes que deberían ser usados para minimizar riesgos y reducir comisiones. Este material te ayudará a mejorar tus habilidades en arbitraje de futuros.

Las comisiones son un factor clave en el arbitraje con futuros y pueden reducir significativamente tus ganancias netas. Esto es especialmente importante si planeas operar con frecuencia. En esta sección, explicaremos qué son las comisiones de exchange, cómo elegir las órdenes adecuadas para optimizar las condiciones y cómo minimizar los costes de apertura y cierre de operaciones. El artículo cubre diferentes tipos de órdenes, como límite y mercado, y cómo afectan a los costes de comisión. También abordaremos los roles de los makers y takers en el trading y por qué ser maker es más rentable. Este material te ayudará a entender cómo gestionar eficazmente los costes de comisión y mejorar la rentabilidad de las operaciones de arbitraje en los mercados de futuros.

Aprende estrategias de arbitraje en futuros de criptomonedas, desde métodos básicos para principiantes hasta enfoques complejos para traders experimentados. Descubre cómo obtener ganancias aprovechando la diferencia de precio entre los mercados spot y de futuros, minimizando riesgos y maximizando la rentabilidad. Guías detalladas y ejemplos de cálculos te ayudarán a elegir la estrategia óptima según tu nivel de experiencia y capital.

Nous avons développé une formation sur l'arbitrage de futures et nous aimerions vous la partager. En suivant notre formation, vous apprendrez en détail diverses stratégies d'arbitrage de futures, comment ouvrir correctement des positions, et bien plus encore ! Cette leçon sert d'introduction et présente globalement l'arbitrage de futures.

En esta lección, aprenderás sobre las ventajas de arbitraje que pueden ser obtenidas de exchanges absolutamente sin costo.

Esta sección proporciona una descripción detallada de la estrategia de arbitraje entre mercados de futuros y spot. Cubriremos todos los matices y analizaremos un ejemplo concreto de una situación de arbitraje.

Encontrar un par que funcione es solo el primer paso; es igualmente importante abrir y cerrar correctamente la operación de arbitraje.

Esta sección ofrece una mirada detallada a la estrategia de arbitraje "Futuros + Futuros". Cubriremos todos los matices y examinaremos un ejemplo específico de una situación de arbitraje.

Estos casos son ejemplos ilustrativos de cómo realizar arbitraje utilizando la estrategia Futuros + Futuros cuando está presente una tasa de financiamiento negativa.

En este caso, demostraremos el arbitrage de tasas de financiamiento utilizando el ejemplo del token API3.

Nos gustaría compartir nuestra experiencia y mostrar casos de arbitraje fallidos que llevaron o podrían haber llevado a pérdidas financieras.

Continuamos compartiendo nuestros casos de arbitraje fallidos. Después de leer este caso, aprenderá sobre los peligros potenciales de la tasa de financiación.

En nuestra lección introductoria, te proporcionaremos una guía detallada sobre cómo elegir exchanges de criptomonedas que cumplan con tus requisitos y preferencias. Además, nos complace ofrecerte condiciones de colaboración exclusivas: tarifas de trading reducidas y bonos de referidos únicos que puedes recibir al comenzar a trabajar con los exchanges recomendados por nuestro curso. Estas ventajas te ayudarán a maximizar tus ganancias y optimizar tus inversiones en el mundo de las criptomonedas.

Entendamos el arbitraje de futuros: eligiendo una situación y entrando en una operación. Aprende cómo identificar situaciones de arbitraje rentables y entrar en operaciones correctamente usando solo USDT. También hablaremos sobre la configuración del screener para las mejores condiciones de funding y spreads, y aprenderemos estrategias para minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad.

En esta lección, discutiremos qué son el stop-loss y el take-profit. Estas son funciones esenciales del exchange que te ayudan a ahorrar dinero en arbitraje al mejorar significativamente el control de riesgos y reducir los riesgos de liquidación.

Creemos que es importante no solo abrir operaciones correctamente sino también salir de ellas sabiamente. En esta lección, exploraremos diferentes enfoques teóricos para cerrar operaciones y demostraremos la manera correcta de hacerlo usando ejemplos reales.

Estas son las reglas que debes seguir para evitar entrar en operaciones perdedoras y cometer errores típicos.

En esta lección, demostramos la apertura de tres operaciones utilizando la estrategia Spot + Futuros.

En esta lección veremos cómo arbitrar un funding rate negativo (minus negativo).

En esta lección mostraremos cómo arbitrar una tasa de financiación negativa usando el ejemplo de la moneda SCRT.

En este caso, compartiremos nuestra experiencia de ganar dinero utilizando la estrategia Futures - Futures, obteniendo beneficios de la convergencia de los precios de futuros en las exchanges Bybit y XT.

En esta lección, exploraremos nuestra experiencia de ganar a través del diferencial de precio y la tasa de funding en el token APT.

En este caso, utilizamos la estrategia Spot + Futuros. Abrimos una posición corta en futuros en HTX, mientras comprábamos las monedas en el mercado spot en Bybit. El factor clave aquí fue la tasa de funding positiva del 1.2%, pero también buscamos capturar un pequeño spread.

Aprende cómo aplicar la estrategia Spot + Futuros para beneficiarte de la tasa de financiamiento con el token WAVES en los exchanges HTX y Bybit. El artículo proporciona instrucciones paso a paso y valiosos consejos de trading.

En esta lección, aprenderás sobre dos casos relacionados con los tokens UMA y MULTI, que te ayudarán a comprender cómo obtener ganancias de las diferencias en las tasas de financiamiento y los diferenciales de precios.

Esta lección muestra un ejemplo real de arbitraje utilizando la estrategia de spot + futuros. Aprenderás qué factores guiaron nuestra decisión para entrar en la operación, cuánta ganancia obtuvimos y sacaremos conclusiones.

Caso sobre la moneda $BLOCK, una persona de nuestro chat privado muestra todo de principio a fin, cómo trabajar con nuestro servicio Arbitrage Perpetuals. Nuestro Screener te mostrará dónde se forman grandes spreads, lo principal es monitorear. Tales casos se pueden hacer incluso con un capital pequeño.

Este caso es un gran ejemplo de que puedes ganar no solo en el spread sino también en la tasa de financiamiento (funding rate). Hemos analizado la secuencia de acciones en un acuerdo de arbitraje muy grande.

Esta es una operación de arbitraje utilizando la estrategia "Spot + Futuros", que destaca muchos matices del trading de futuros.