Caso de Arbitraje con un Spread del 1,1% y Financiación Favorable

El evaluador de futuros mostró una diferencia de precio entre los mercados spot y de futuros para el token NPC en el intercambio Gate.

El precio promedio de compra al contado fue de 0,297 dólares.

The average short position price was $0.3003.

It’s important to note that there was a substantial funding rate, which was applied every 4 hours and became the main source of profit.

Cuando los precios se igualaron aproximadamente y la tasa de financiación disminuyó, el cliente decidió cerrar la operación.

La posición corta, junto con la tasa de fondeo, generó $37.93.

El costo de los tokens en el mercado spot resultó en una pérdida de $2.49.

El monto de entrada para la posición corta fue de $600.6, y se gastaron 5 593.99 en el mercado spot. La inversión total fue de $1194.6.

El beneficio final ascendió a: $37.93 - $2.49 = $35.44.

En términos porcentuales, eso es 2.96%.

Resumen y puntos clave:

1. Por qué decidimos ingresar al comercio: a) El diferencial entre los precios spot y de futuros. Pudimos entrar con un diferencial del 1,1%, que es un buen indicador.

b) Una buena tasa de financiación. En realidad, con tal diferencial, cualquier tasa de financiación positiva habría sido aceptable, pero aquí, la alta tasa de financiación contribuyó a una excelente ganancia total.

c) Convergencia de precios. Hay tokens que tardan mucho en converger en precio, como NKN. El token en este caso no se había observado previamente en el filtro, lo que sugiere que pronto podría producirse una convergencia de precios. Al utilizar regularmente nuestro filtro, sabrá qué tokens tardan mucho en converger y pueden evitar tales intercambios.

      2.    Entramos y salimos del comercio de piezas.

      3.    En qué ganamos dinero:

a) La convergencia de precios resultó en poco más del 1%.

b) La tasa de financiación (fandling) ganó casi un 2%.