Arbitraje de Futuros con Tasas de Financiación Negativas

Caso de SCRT con Tasa de Fondeo Negativa

En este caso,nosotros  explicaremos específicamente cómo arbitrar una tasa de financiación negativa utilizando el ejemplo del token SECRETO.

Se observó una diferencia significativa en las tasas de financiación entre los intercambios Bybit y XT.

Cómo funciona (con una tasa de fondeo negativa): en la bolsa de intercambio que ofrece la tasa de fondeo más alta, tomamos una posición larga, y en la otra bolsa, tomamos una posición corta.

El resultado es +1.2% - 0.3% = +0.9%.

Ingresamos al comercio con un capital total de más de $100k.

Preste atención al precio promedio de entrada — el diferencial es del 0,83%, lo que significa que también nos beneficiamos de la convergencia de precios.

Para mayor claridad, adjunto una captura de pantalla que muestra la tasa de financiación acreditada Por bybit:

Es importante resaltar el orden de apertura de las posiciones largas/cortas, específicamente qué posición debe abrirse primero.  Esto debe determinarse en función de las condiciones actuales del mercado, prestando atención a la tendencia en los últimos minutos: si ve que el precio sube, abra primero la posición larga y luego la corta. La captura de pantalla a continuación ilustra tal situación.

Caso de arbitraje con apalancamiento 5x y tasa de fondeo negativa

En este caso, demostraremos el arbitraje de la tasa de financiación utilizando el ejemplo del token API 3.

En By bit, la tasa de financiación negativa es del -3%.

En tanto, en Pemex, la tasa de fondeo negativa es de -1.8%.

En Bybit, abrimos una posición larga, y en Phenex, una posición corta, ya que los operadores cortos pagan fondos a los operadores largos. De esta forma, recibimos un 3% y perdemos un 1,8% , lo que da como resultado un diferencial del +1,2%.

Adoptamos un enfoque ligeramente arriesgado al ingresar a la operación con un apalancamiento de 5x. Con este apalancamiento, la tasa de financiación también se quintuplica, lo que genera un beneficio del +6%.

Recuerde que el apalancamiento aumenta significativamente el riesgo, por lo que es esencial monitorear constantemente y establecer límites de pérdidas.