Gestión Eficaz del Riesgo en el Arbitraje Perpetuo de Futuros

Esta estrategia es la opuesta a la anterior. Si ingresa a una operación utilizando el concepto de "Futuros al contado", se puede utilizar la estrategia de" Futuros al contado " para salir de ella.

Este enfoque es muy beneficioso para los poseedores de tokens, ya que le permite obtener ingresos adicionales con monedas previamente invertidas en determinadas condiciones de mercado. Es la estrategia de menor riesgo, lo que hace extremadamente difícil incurrir en una pérdida durante el arbitraje.

En este concepto, venderemos en el mercado spot y abriremos una posición larga en futuros. El precio spot debería ser más alto que el largo.

Imagina que compraste un token a largo plazo. Observa que el precio de los futuros de este token es más bajo que el precio spot. Esto presenta una gran oportunidad de arbitraje porque puede vender el token en el mercado spot y abrir una posición larga con un apalancamiento de 1x. Si bien los precios pueden subir o bajar, si el token se compró como una inversión a largo plazo, no hay necesidad de preocuparse. Después de abrir la posición larga, comience a monitorear la convergencia de precios. Cuando los precios se alineen, cierre la posición larga y vuelva a comprar el token en el mercado spot.

Por ejemplo, digamos que el token X tiene un precio de $1,500 en el mercado spot y $1,400 en futuros. Después de vender el token y abrir una posición larga, obtendrá profit 100 en ganancias.

Sin embargo, recuerde considerar la tasa de financiamiento. Si la tasa de financiación es positiva y va en largo, debe calcular si vale la pena este arbitraje.

Veamos el arbitraje utilizando la estrategia de Futuros + Spot en la práctica mientras ganamos con una tasa de financiación negativa.

Consideraremos el ejemplo del token ID, con una tasa de financiación de -0.4416%

Recordemos que las tasas de financiamiento pueden ser positivas ( " + " ) o negativas (" -").

- Cuando la tasa de fondeo es positiva en el momento del cálculo, los tenedores de posiciones largas pagan a los tenedores de posiciones cortas.

- Cuando la tasa de fondeo es negativa, los tenedores de posiciones cortas pagan a los tenedores de posiciones largas.

Una tasa de fondeo negativa ocurre cuando el precio de los futuros es más bajo que el precio spot, lo que conduce a una de las estrategias clave de arbitraje.

Por ejemplo, si tiene un token a largo plazo y nota que el precio spot ha bajado, se puede aplicar la siguiente estrategia:

1. Venda en el mercado Spot: Venda sus tokens en el mercado spot donde los precios han bajado.

2. Compre opciones Largas con Apalancamiento 1x: Ingrese a una posición larga en el mercado de futuros con apalancamiento 1x para mantener su exposición al token.

3. Gane la Tasa de financiación: Benefíciese de la tasa de financiación del 0,44%.

Resumen: Usted vende y compra con ganancias, además de recibir la tasa de fondeo varias veces al día.

Esta estrategia funciona mejor cuando el precio del token está cayendo.