Introducción al Arbitraje de Futuros

What is a Futures Scanner?

Futures Scanner - Es una herramienta diseñada para operaciones de arbitraje que ayuda a encontrar las diferencias de precios (spreads) en los mercados al contado y de futuros, permitiéndole beneficiarse de las diferencias de precios entre bolsas.

El elemento clave en el arbitraje de futuros es el diferencial de precios, el cual es el principal componente para obtener ganancias en el arbitraje.

El diferencial es la diferencia de precio para el mismo activo negociado en diferentes mercados: al contado y de futuros.

A su vez, el comercio al contado (mercado spot) - es un tipo de negociación donde los activos se compran y venden inmediatamente al tipo de cambio actual.

Las transacciones en el mercado al contado se producen al instante, y los activos pasan inmediatamente a su propiedad. En este tipo de negociación, tú sostienes tus propios tokens para especular.

Negociaciones con futuros (mercado de futuros): es un tipo de negociación basado en la idea de predecir el movimiento del precio de un activo en una dirección a otra (subida o bajada).

Las transacciones del mercado de futuros son esencialmente contratos en futuros movimientos de precios. Por ejemplo, al abrir una posición corta, usted está negociando sobre la previsión de una nueva bajada del precio del activo. En este tipo de operaciones, usted no recibe la ficha, sino que gana únicamente con los cambios de su precio.

Por qué se produce arbitraje entre la negociación de futuros y al contado

El arbitraje entre la negociación al contado y la de futuros se produce por varias razones:

• Diferencia en la oferta y la demanda

Los precios en los mercados al contado y de futuros pueden diferir debido a los diiferentes niveles de oferta y demanda en un momento determinado, así como diferentes la liquidez en estos mercados 

• Influencia de las noticias

Las noticias sobre regulación, actualizaciones tecnológicas o nuevas asociaciones pueden influir en la forma en que los inversores ven el futuro de una criptomoneda, provocando las diferencias de precios entre los mercados de futuros y al contado.

• Desajustes temporales

Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento, creando diferentes expectativas sobre los precios futuros. El uso del apalancamiento amplifica la influencia de estas expectativas, aumentando los volúmenes de negociación y alterando temporalmente el precio entre los mercados de futuros y al contado.

Apalancamiento: es una herramienta de negociación que permite realizar operaciones por importes mayores de los que se negocian, utilizando los  fondos prestados por la bolsa. El apalancamiento aumenta los beneficios potenciales, al tiempo que incrementa los riesgos.

• Emociones y volatilidad

Los mercados están sujetos a reacciones emocionales, especialmente en los mercados volátiles. Los operadores que utilizan el apalancamiento suelen tomar decisiones más arriesgadas, lo que se puede aumentar temporalmente la diferencia entre los precios de los futuros y los precios al contado debido a la alta volatilidad.

• Factores técnicos

Las distintas bolsas pueden presentar diferencias significativas en cuanto a liquidez, liderando  los precios de los contratos al contado y de futuros, especialmente con volúmenes de negociación elevados. 

Cuando el precio del mercado al contado y el precio del mercado de futuros divergen debido a los factores mencionados, surge una oportunidad de arbitraje, es decir, ganar con la diferencia de precio entre los dos mercados!

Principal mecanismo de ganancias en el arbitraje de futuros

Apoyamos el trabajo con múltiples intercambios, incluyendo los centralizados con el comercio al contado y contratos de futuros, así como plataformas descentralizadas, que le proporciona la oportunidad de utilizar eficazmente los tipos de comercio de arbitraje de futuros.

Entre ellos

1. Al contado + Futuros
2. Futuros + Futuros
3. Futuros + Spot

Hablaremos de cada tipo de arbitraje de futuros en detalle en materiales educativos separados.

Ahora nuestra tarea para usted es entender el principal mecanismo de ganancia.

Por ejemplo, tenemos un par de monedas Spot + Futuros:

Dónde en el comercio al contado compramos el activo más barato:

Y en futuros tomamos una posición corta a un precio más alto:

La diferencia de precio entre estos diferentes tipos de negociación (Figura 3 y Figura 4) es nuestra ganancia.

En términos más simples, cuando nuestra posición corta es igual a la tasa de negociación spot, salimos del comercio, tomando las ganancias que obtuvimos.

NOTA: Los precios pueden alinearse negativamente para el spot. Por ejemplo, si abrió una posición spot a 0,9 usd y una posición corta a 1 USD, y los precios se alinearon a 0,8 USD, en este caso, incurriría en una pérdida en la posición spot y una ganancia en la posición de futuros, que pueden compensar o incluso superar la pérdida en el par, dependiendo de la situación del mercado.

El precio entre spot y futuros se iguala porque los creadores de mercado y las bolsas están interesados en mantener el equilibrio. Para lograr esto, se utiliza una tasa de financiación usada. Para lograr esto se motiva a los operadores en posiciones largas o cortas a cerrar sus posiciones, igualando los precios.

RECOMENDACIÓN: si surge la pregunta: ¿qué hacer si el precio no se iguala? Tu  siempre puede salir con una ligera reducción de sus ganancias. Por ejemplo, si ya has subido un 5%, pero el precio aún no se ha igualado, puede cerrar la posición y asegurar una ganancia del 3% en lugar de esperar a que el precio se iguale por completo.

Este tipo de negociación combina un mecanismo de ganancias adicional: la acumulación de la tasa de financiación. También conocida como tasa de fondeo, generalmente se acumula cada 8 horas. Esto último depende del intercambio 

Tasa de fondeo: estos son pagos porcentuales entre los participantes del mercado de futuros, que generalmente ocurren cada 8 horas.

NOTA: Los intercambios pueden cambiar el tiempo de acumulación de la tasa de fondeo dependiendo de la volatilidad del activo. Es decir, podrían ser 6 horas o menos. Pero la mayoría de las veces, son 8 horas. Ten esto en cuenta en tu trabajo.

Si la tasa de fondeo es positiva y pronostica una disminución del precio (abriendo una posición corta), recibe un pago de quienes pronostican un aumento del precio(posición larga). Si la tasa de fondeo es negativa, aquellos en posiciones largas reciben un pago de posiciones cortas.

El indicador clave de la efectividad del par es el Beneficio General

El beneficio total representa el beneficio total que se puede obtener tanto del diferencial de precios como de la tasa de financiación.

Interfaz del Escáner de las Características

La interfaz del escáner de futuros consta de dos bloques:

• Sistema de filtro flexible

Brinda amplias oportunidades para configurar la visualización de pares de arbitraje

• Tabla de resultados

Área de trabajo que combina elementos de personalización y cuentas para sus filtros de búsqueda individuales 

Sistema de Filtro de Escáner de Futuros

El sistema de filtros consta de filtros básicos, así como avanzados:

Los filtros básicos incluyen:

[1] Intercambios rastreados

Este filtro le permite mostrar una lista completa de intercambios donde puedes comprar y vender activos simultáneamente. Al usarlo, verá todos los diferenciales disponibles para las plataformas especificadas.

[2] Lista blanca de monedas

Con este filtro, puede limitar la visualización de los diferenciales a solo aquellas monedas que le interesen. Al especificar activos específicos separados por comas, verá diferenciales solo para estos tokens en el campo de resultados.

[3] Lista negra de monedas

Este filtro es lo opuesto a la lista blanca. Excluye la visualización de diferenciales para criptomonedas seleccionadas. Esto último es muy conveniente si algunas monedas no le interesan o le parecen demasiado arriesgadas.

[4] Importe mínimo de la transacción, $

Este campo establece el monto mínimo de transacción en dólares, a partir del cual se muestran los diferenciales. Esto le permite excluir operaciones con pequeños volúmenes.

[5] Beneficio mínimo, %

Este filtro muestra solo aquellos pares de negociación donde la diferencia de precio (spread) es mayor que el porcentaje especificado. Por ejemplo, si especifica el 1% , solo se mostrarán aquellos pares en los que pueda ganar más del 1% sobre la diferencia de precio, incluida la financiación.

[6] Beneficio máximo, %

Con este filtro, puede ocultar pares donde la diferencia de precio es demasiado grande, lo que puede estar asociado con un alto riesgo o inestabilidad. Por ejemplo, si especifica el 10%, no se mostrarán los pares con ingresos superiores al 10%.

Entre los filtros avanzados, puedes encontrar:

[1] Intercambios para comprar

Con este filtro, puede seleccionar intercambios específicos donde planea comprar activos. Esto te ayuda a concentrarte en las plataformas que te interesan.

[2] Intercambios para vender

Similar al filtro anterior [1], aquí puede seleccionar intercambios donde se producirán ventas, excluyendo plataformas de negociación innecesarias.

[3] Estrategia

Este filtro le permite elegir el tipo de arbitraje: "Futuros + Futuros", "Futuros + Spot", "Spot + Futuros". Esto le permite seleccionar una estrategia adecuada para trabajar con futuros y mercados spot.

[4] Vida útil mínima, seg.

Con este filtro, puede establecer la vida útil mínima del spread en segundos. Esto es importante para tener tiempo de reaccionar ante pares rentables.

[5] Vida útil máxima, seg.

Similar al filtro anterior [5] , aquí puede establecer la vida útil máxima del spread en segundos, después de lo cual la operación se vuelve irrelevante 

[6] Beneficio mínimo de financiación, % 

El filtro le permite establecer el porcentaje mínimo de ganancia de financiación (tasa de financiación), de modo que solo se muestren aquellos pares en los que el porcentaje de financiación no sea inferior al valor especificado.

[7] Beneficio máximo de financiación, % 

Le permite excluir pares con ganancias de financiación por encima del porcentaje especificado, eliminando operaciones más riesgosas 

[8] Beneficio mínimo del precio, %

Este filtro muestra solo aquellos pares donde el beneficio del precio es mayor que el valor especificado. Esto le permite concentrarse en operaciones más rentables.

[9] Beneficio máximo del precio, %

Este filtro excluye pares con ganancias por encima del porcentaje especificado. Esto último le permite evitar operaciones de alto riesgo.

Después de configurar los filtros apropiados, no olvide guardarlos en una plantilla para que no pierda el tiempo completando todos los campos especificados nuevamente:

Cree un nombre para su búsqueda de filtro y haga clic en guardar:

Sus filtros guardados, así como las soluciones listas para usar que también puede revisar, se almacenan en la pestaña Plantillas:

En un material educativo separado se discutirá en un futuro cómo completar los filtros para diferentes estrategias de arbitraje.

NOTA: Nuestro servicio muestra una gran cantidad de pares de arbitraje, ignorando los filtros que pueden sobrecargar el trabajo de su navegador, ya que dichos datos ocupan mucha memoria. En los casos en que el mercado, por ejemplo, experimenta volatilidad, surgen más oportunidades de arbitraje, lo que aumenta la carga en su dispositivo. Ten esto en cuenta en tu trabajo. 

Tabla de Resultados del Escáner de Futuros

El segundo bloque de la interfaz del escáner de futuros es la tabla de resultados.

Incluye las siguientes columnas:

[1] Par de divisas

Muestra el activo para el que se encontró un diferencial.

[2] Comprar intercambio

Muestra el intercambio para comprar, un enlace directo a la plataforma y el costo de comprar el activo. Si la compra es sobre futuros, habrá una indicación correspondiente entre paréntesis.

[3] Vender intercambio

Muestra el intercambio donde puede vender el activo, un enlace a la plataforma y el precio de venta. Si la venta es sobre futuros, también habrá una indicación correspondiente entre paréntesis.

[4] Volumen

La cantidad en tokens y dólares con la que puede realizar una operación.

[5] Beneficio global

Beneficio total del comercio en función de las diferencias de precios y la financiación.

[6] Los precios distribuyen las ganancias

Este es el porcentaje de beneficio que se puede obtener de la diferencia de precio entre la compra y la venta, excluyendo el beneficio de financiación.

[7] Beneficio de la tasa de financiación

Porcentaje de ingresos o pérdidas de la tasa de financiamiento.

[8] Tasa de financiación de la compra

La tasa que debe pagarse o recibirse en el intercambio al comprar.

[9] Tasa de financiación de Time for buy 

Muestra cuánto tiempo queda hasta la próxima acumulación de la tasa de fondeo en la bolsa donde se compró los futuros contratos. 

[10] Tasa de financiación de la venta

La tasa que debe pagarse o recibirse en el intercambio al vender.

[11] Tasa de financiación de Time for sell 

Muestra cuánto tiempo queda hasta la próxima acumulación de la tasa en el intercambio para vender futuros. 

[12] De por vida

Este es el tiempo que muestra cuánto tiempo existe el par de arbitraje. Cuanto mayor sea el tiempo del par, menos rentable será la operación y mayor será el riesgo.

Puede ordenar los parámetros en la tabla de resultados en orden descendente o ascendente. Por ejemplo, si desea ver los pares de divisas por el mayor beneficio general, haga clic en el icono de flecha junto al nombre del parámetro de la columna: 

También puede elegir la velocidad de actualización de la tabla de resultados:

De 5 a 15 segundos, o apáguelo para familiarizarse inicialmente con el área de trabajo:

RECOMENDACIÓN: el tiempo: es su principal aliado, cuanto más frecuentemente se actualicen sus pares, más rápida será su reacción a un diferencial rentable y, por lo tanto, a sus ganancias. Utilice el tiempo de actualización de 5 segundos después de haberse familiarizado completamente con el área de trabajo.

Junto a la función para actualizar el tiempo de visualización de pares, hay un engranaje que le permite personalizar la tabla de resultados:

 Podrás ordenar las columnas como desees, cambiando su posición. Además, puedes eliminar aquellas columnas que consideres redundantes o innecesarias pulsando sobre el icono del ojo: 

Capacidades y Ventajas del Escáner de Futuros

Nos esforzamos por ser el líder del mercado, por lo que continuamos mejorando y estamos listos para compartir las capacidades y ventajas de nuestro producto.

Es por eso que ofrecemos una gama de capacidades y ventajas claves de nuestro producto, que incluyen:

• Amplia gama de intercambios

El escáner de futuros que admite muchos intercambios para: comercio spot (CEX), futuros perpetuos (CEX), DEX, DEX-futures. Esto le permite encontrar oportunidades de arbitraje entre diferentes plataformas, ampliando las posibilidades de arbitraje 

• Monitoreo de precios spot y futuros

Nuestro producto rastrea la diferencia de precio de los mismos activos en los mercados de futuros y spot. Esto brinda la oportunidad de ganar con las diferencias de precios, aplicando diversas estrategias.

• Visualización de las tasas de financiación

El escáner proporciona datos sobre las tasas de financiación – acumulaciones porcentuales cada 4 u 8 horas. Este enfoque le permite utilizar el arbitraje de tasas de financiamiento como un mecanismo adicional de ganancias.

• Filtros de búsqueda flexibles

Una amplia lista de filtros le permite establecer los parámetros para buscar las situaciones de arbitraje más rentables, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia del servicio.

• Área de trabajo personalizable

El área de trabajo personalizable le permite adaptar la visualización de las oportunidades de arbitraje a sus necesidades individuales, asegurando comodidad y eficiencia en la búsqueda de operaciones rentables.

• Alto rendimiento

El escáner puede procesar hasta varios miles de situaciones de arbitraje simultáneamente. Esto significa que usted será el primero en conocer la disponibilidad de una oportunidad de arbitraje que lo ayudará a ganar.

• Intercambio de estrategias y experiencias

Nuestro servicio no es solo herramientas de ganancias, sino también una base de conocimientos útil y actualizada destinada a transferir la mejor experiencia y conocimiento a nuestros usuarios. Al ayudarlo a mejorar sus enfoques comerciales, confirmamos nuestro estatus como líder del mercado.

Conclusiones de la Parte Introductoria de la Formación

En este artículo introductorio, hablamos:

1. Qué es un escáner de futuros;
2. Por qué surgen pares de arbitraje entre el comercio spot y de futuros;
3. El principal mecanismo de ganancias que subyace a este producto.;
4. La interfaz del escáner de futuros, que combina filtros flexibles y un área de trabajo personalizable;
5. Las capacidades y ventajas de nuestro producto.

Por lo tanto, el escáner de futuros es una solución única que ayuda a los operadores a identificar de manera efectiva las oportunidades de arbitraje entre diferentes mercados y maximizar su potencial. La simplicidad de la interfaz, los filtros flexibles y el área de trabajo personalizable la convierten en una herramienta versátil y conveniente para el comercio.

Nuestro equipo continúara desarrollando productos innovadores que satisfacen los desafíos del mercado moderno, confirmando nuestro liderazgo en la industria.

NOTA: porfavor tenga en cuenta los riesgos al operar. Practique en cuentas demo antes de operar con dinero real.

Términos clave de este artículo:

1. Escáner de futuros: una herramienta para el comercio de arbitraje, ayuda a encontrar diferencias de precios en los mercados spot y de futuros. 
2. Diferencial: la diferencia de precio del mismo activo negociado en diferentes mercados (spot y futuros).
3. Operaciones al contado: compra y venta de activos al tipo de cambio actual con transferencia instantánea de activos 
4. Negociación de futuros: negociación de contratos sobre el movimiento futuro del precio de un activo (por ejemplo, posiciones cortas al pronosticar una disminución del precio).
5. Apalancamiento: una herramienta de negociación que le permite realizar operaciones por montos superiores a sus propios fondos utilizando fondos prestados 
6. Arbitraje: ganancia de la diferencia de precio entre los mercados spot y de futuros.
7. Tasa de fondeo: pagos porcentuales entre los participantes del mercado de futuros, acumulados cada 4 u 8 horas.
8.  Beneficio general: beneficio total de una operación de arbitraje, incluidos los ingresos del diferencial de precios y la tasa de financiación.
9. Filtros de escáner de futuros: herramientas para configurar la visualización de pares de arbitraje (por ejemplo, beneficio mínimo/máximo, vida útil del diferencial, intercambios de compra y venta).
10. Centralized Exchange (CEX): una plataforma para negociar activos administrada por un operador central que garantiza la seguridad de las transacciones y el almacenamiento de fondos.
11. DEX (Intercambio descentralizado): una plataforma de negociación que no requiere un intermediario centralizado.