Cómo Cerrar Correctamente las Operaciones de Arbitraje

Hemos preparado cada lección tanto en formato de texto como de video.

Creemos que es importante no solo abrir operaciones correctamente, sino también cerrarlas sabiamente.

En esta lección, exploramos diferentes enfoques teóricos para cerrar operaciones y demostraremos la forma correcta de hacerlo utilizando ejemplos reales.

Ejemplo de TON

• En HTX, tenemos una posición larga.
• En la puerta, tenemos una posición corta.

En este momento, la situación del mercado es favorable porque el precio es más alto en la bolsa donde tenemos una posición larga, lo que hace rentable cerrar la operación. Inicialmente, ingresamos al comercio en las condiciones opuestas.

Para identificar tales oportunidades rentables, utilizamos un evaluador de futuros con los siguientes parámetros:

a) Se agregó el token deseado a la lista blanca.

b) Establezca comprar en la puerta y vender en HTX (originalmente ingresamos al comercio al revés).

Ejemplo de COTI

• En HTX, tenemos monedas spot.

• En la puerta, tenemos una posición corta.

Cuando ingresamos a la operación, el precio de los futuros era más alto que el precio spot. Para salir de manera rentable, ahora necesitamos la condición opuesta. Entonces, volvemos al filtro y ajustamos nuestra configuración en consecuencia.

Ejemplo de GT

Digamos que tenemos:

·       Una posición corta en la Puerta.

·       Tenencias spot en HTX.

El problema con esta operación es que la cartera de pedidos en HTX no tiene liquidez: las operaciones ocurren con poca frecuencia y en pequeños volúmenes. Además, si se verifica el volumen de pedidos, es probable que un robot comercial esté generando actividad comercial artificialmente.

Tales tokens ilíquidos no son ideales para el arbitraje, pero si aún así elige intercambiarlos, considere estas opciones:

a) Coloque una orden limitada a un precio aceptable y espere. El tiempo de espera es impredecible.

b) Venda a precio de mercado con pérdidas y espere a que baje el precio para cerrar el corto en ganancias. Sin embargo, esto ya no es arbitraje, sino comercio especulativo, que conlleva riesgos adicionales.

c) Transferir el activo a una bolsa de alta liquidez. GT es el token de intercambio de Gate, por lo que tiene demanda allí. Si la tarifa de transferencia entre intercambios es aceptable, esta podría ser una solución viable.

Ejecución Práctica

·       En HTX, tenemos una posición larga.

·       En la puerta, tenemos una posición corta.

Para salir del comercio gradualmente, seguimos una estrategia de salida parcial:

Tenemos un total de 16 TONELADAS, hacemos un pedido de 2 A

Repetimos lo mismo en el otro intercambio.

Al cerrar pequeñas porciones a la vez, aseguramos una salida fluida de ambos intercambios.