Establecimiento de Stop-Loss y Take-Profit en Estrategias de Arbitraje

Hemos preparado cada lección tanto en formato de texto como de video.

En esta lección, cubriremos las opciones de intercambio de claves stop-loss y take-profit que le permiten optimizar el arbitraje al proporcionar una mejor gestión de riesgos y minimizar las posibilidades de liquidación.

Puede establecer estos parámetros al abrir una posición o en una operación ya abierta.

• Al abrir una operación:

• En un comercio abierto:

Los diferentes intercambios pueden tener ligeras variaciones. Por ejemplo, así es como funciona en Gate:

Entonces, ¿qué son exactamente stop-loss y take-profit? Estas son órdenes pendientes que cierran una posición cuando el activo alcanza un precio específico.

• Stop-loss (de" stop loss") evita pérdidas excesivas.
• Take-profit (de "take profit") bloquea las ganancias.

Desglose Moslo con un ejemplo:

Tenemos una posición corta abierta en el token TONE, con órdenes stop establecidas en  $3 y $10. La operación se cerrará automáticamente cuando se alcance uno de estos niveles de precios.

Entramos en la operación a $6.08, con un precio de liquidación de $11.88. Para evitar la liquidación, establecemos un stop-loss. También calculamos que $3 es el nivel de precios al que queremos asegurar nuestras ganancias, por lo que establecimos una toma de ganancias en ese nivel.

El uso de estos parámetros es crucial en el arbitraje. Un aumento repentino del precio hacia arriba o hacia abajo podría liquidar su posición de futuros, y luego el precio podría revertirse, dejándolo con pérdidas que el precio spot no cubrirá.

Ejemplo Práctico

Analicemos un comercio real:

• Ingresamos a una operación de arbitraje utilizando la estrategia de futuros-futuros.
• Una posición larga está abierta en HTX y una posición corta en Gate.

Así es como se ve una configuración básica:

Con esta configuración, la orden stop cierra la posición al precio de mercado, lo que significa que se ejecuta en función de la liquidez disponible en el libro de órdenes. Si está operando con un gran capital o en unintercambio de baja liquidez, esto puede generar pérdidas adicionales.

Para grandes capitales, es mejor utilizar parámetros más avanzados.

En lugar de una orden stop simple, puede usar una orden stop similar a un límite, donde se establecen diferentes niveles de stop-loss/take-profit para diferentes volúmenes de operaciones. Esto proporciona una mejor gestión de riesgos.

Precio de Activación

El precio de activación es el nivel de precios que activa una orden.

Por ejemplo, si el activo alcanza los $8 dólares, pueden ocurrir dos escenarios posibles:

1. Ejecución de mercado - la posición se cierra al precio de mercado actual.
2. Ejecución limitada: la posición se cierra a un precio predefinido.

Esta flexibilidad le permite escalar órdenes, cerrando la operación en pequeñas porciones, especialmente útil para operaciones de gran volumen.

Para establecer un precio límite, seleccione "Mercado" y luego aparecerá "Límite".

Por supuesto, es mejor no depender de stop-loss con demasiada frecuencia. Para evitar esto:

• Evite los tokens altamente volátiles.
• No utilice un apalancamiento alto.

Preste atención al PNL no realizado: si alcanza el 50-60%, es más seguro cerrar y reabrir la operación.

Establecer Stop-Loss y Take-Profit

• En la puerta, tenemos una posición corta.
• En HTX, tenemos una posición larga.

En el segundo intercambio, establecemos los valores opuestos.

Algunos intercambios ofrecen funciones adicionales para la ejecución de stop-loss.

Por ejemplo, en HTX, puede cerrar una operación utilizando los 5/10/20 mejores precios de la cartera de pedidos.