Статистический арбитраж – это торговая стратегия, которая позволяет получать прибыль за счет расхождений в ценах на взаимосвязанные активы или на один и тотже актив, но на разных площадках. Этот подход основан на идее, что рынок, время от времени, неправильно оценивает активы и торговые инструменты, и эти расхождения можно использовать с помощью статистических методов. Трейдеры, занимающиеся статистическим арбитражем, анализируют исторические данные и используют передовые алгоритмы для выявления закономерностей на рынке, которые могут указывать на расхождения в ценах.
Существует множество видов статистического арбитража, созданных для использования различных возможностей. В то время как некоторые виды были вытеснены более эффективным рынком, на их место пришли другие возможности.
Риск-арбитраж – это форма статистического арбитража, которая позволяет получать прибыль от ситуаций, связанных со слияниями. Инвесторы покупают акции целевой компании и (если это сделка с акциями) одновременно открывают короткую позицию по акциям приобретающей компании. В результате получается прибыль за счет разницы между ценой выкупа и рыночной ценой.
В отличие от традиционного статистического арбитража, рисковый арбитраж предполагает принятие на себя определенных рисков. Наибольший риск заключается в том, что слияние сорвется и акции целевой компании упадут до уровня, существовавшего до слияния. Другой риск связан с временной стоимостью вложенных денег. Слияния, на проведение которых требуется много времени, могут снизить годовую доходность инвесторов.
Здесь трейдеры анализируют расхождение между подразумеваемой волатильностью криптовалютных опционов и их ожидаемой реализованной волатильностью. Например, если рынок недооценивает волатильность биткоина, вы можете купить опцион и застраховать позицию базовым активом, создавая дельта-нейтральный портфель. При реализации ожидаемой волатильности прибыль достигается за счет перехеджирования.
Этот вид арбитража актуален на деривативных крипторынках (например, Binance Futures или Deribit) и требует использования сложных расчетов и прогнозов волатильности.
Эта стратегия предполагает, что цена криптовалюты или пары имеют тенденцию возвращаться к среднему значению. Трейдеры используют статистические модели, чтобы определить отклонение текущей цены от исторического среднего. Например, если цена LTC/BTC превышает норму, вы можете открыть шорт по LTC и лонг по BTC, ожидая возврата к среднему уровню.
Применение этой стратегии требует мощных инструментов анализа данных и способности выявлять устойчивые паттерны. Она особенно полезна на волатильных рынках криптовалют, где цены часто отклоняются от равновесия из-за спекулятивного характера
Можно выделить два основных преимущества статистического арбитража:
Повышение рыночной эффективности. Статистический арбитраж способствует выравниванию цен и улучшению ликвидности на рынках. Когда трейдеры используют стратегии арбитража, то они устраняют ценовые неэффективности. Это приводит к тому, что рынки становятся более стабильными, а криптовалюты более справедливо оцененными. Например, арбитражники помогают устранить временные расхождения в ценах между тесно связанными активами, обеспечивая плавность их движения к равновесию;
Возможность получения прибыли без фундаментальных изменений. Статистический арбитраж позволяет извлекать прибыль из движений рынка, которые не связаны с новой информацией или изменением фундаментальных факторов. Часто такие движения вызваны потребностями в ликвидности крупных институциональных игроков, что создает краткосрочные возможности для трейдеров. Таким образом, арбитражники получают доход за счет временных дисбалансов, а не за счет прогнозирования рыночных трендов, что снижает зависимость от макроэкономических событий и новостей.
Если раньше к статистическому арбитражу могли прибегнуть только крайне образованные и богатые люди, ведь просто так арбитражные возможности нельзя было найти, то сегодня эту несправедливость исправил Arbitragescanner – сервис по поиску арбитражных связок среди криптовалют. Сегодня Arbitragescanner является лидером рынка, предоставляя своим пользователям только проверенные инструменты для поиска выгодных связок.
Из основного функционала ArbitrageScanner можно выделить различные вариации для поиска выгодных связок. Скринер арбитража в режиме онлайн будет подбирать связки по заданным параметрам. Так как сервис мониторит множество CEX и DEX платформ, нужная криптовалютная связка точно будет найдена. Ни один сервис не показывает разницу цен на DEX биржах, кроме ArbitrageScanner - причем только здесь вы можете получить реально большие спреды.
Стоит отметить и скорость оповещений о спреде между платформами. Множество сервисов присылают информацию о связке тогда, когда ее актуальность уже на исходе, но не Arbitragescanner. Всю актуальную информацию пользователи сервиса получают в режиме реального времени, а значит вы можете поймать криптовалютную связку сразу, как только вам придет уведомление в боте.
Если обычные связки вам покажутся не прибыльными, то вы всегда можете воспользоваться фьючерсным скринером. Arbitragescanner первыми внедрили понятие “фьючерсный арбитраж”: клиентам сервиса доступны связки между спот + фьючерс. Суть данного подхода к арбитражу заключается в том, что вы покупаете токен на споте и открываете шорт-позицию с плечом 1х на фьючерсах, но по более высокой стоимости. После остается дождаться сравнения цен и закрыть сделку.
Чтобы начать получать прибыль вам нужно:
Приобрести подписку на Arbitragescanner. Там вы найдете не только выгодные связки, но и множество инструментов для анализа блокчейна, а также лучшее комьюнити арбитражников в ТГ;
Поменять рубли на USDT, после чего завести их на те биржи, где вы планируете ловить связки;
Арбитражить.
Даже если у вас не опыт в арбитраже криптовалют Arbitragescanner предоставляет пользователям, оплатившим подписку, множество обучающих материалов, некоторые из которых доступны на YouTube-канале сервиса.
Статистический арбитраж появился в 1980 годах, и дойдя до нашего времени претерпел некоторые изменения. Что точно не изменилось, так это заработок при использовании данной стратегии: он как был высоким, таковым и остается сегодня. Кроме того, он стал куда проще: инструменты Arbitragescanner позволяют находить связки в автоматизированном режиме, что серьезно снижает трудозатратность и увеличивает возможности для заработка на криптовалютах!