Статистический арбитраж: идеи и методы алгоритмической торговли

Статистический арбитраж 

Статистический арбитраж – это торговая стратегия, которая подразумевает временное расхождение цены одного актива на разных площадках, при задействовании математических и статистических расчетов. Чаще всего арбитражные ситуации возникают на криптовалютном рынке, по причине неэффективности современных торговых площадок. А показывает и рассказывает об этих ситуациях сервис ArbitrageScanner, где представлено множество инструментов для арбитража криптовалют. 

Статистика занимает ключевое место при статистическом арбитраже, ведь через количественный анализ и моделирование трейдеры могут понять, где именно состоится диспропорция в ценообразовании. 

Принцип статистического арбитража – возврат к среднему. Арбитражные связки живут какое-то определенное количество времени, после чего цена выравнивается и арбитражная ситуация исчезает, а вместе с ней и возможность заработать.  

С течением времени статистический арбитраж начали реализовывать через алгоритмическую торговлю. Что это дало:

• Скорость выполнения сделок. Алгоритм не думает, нужно ли ему делать действие или нет. Он работает по заданным параметрам;

• Анализ огромного объема информации в реальном времени, что позволяет адаптироваться к условиям рынка и настроить стратегии.

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля – это процесс автоматизированной покупки и продажи активов на бирже с помощью специальных программ. Эти программы работают по заранее заданным правилам или алгоритмам, которые позволяют совершать сделки быстрее и эффективнее, чем человек. Алгоритмы анализируют большие объемы данных, следить за движением цен и принимать решения о покупке или продаже активов в доли секунды, что помогает получать прибыль или минимизировать убытки.

Одна из популярных стратегий для алгоритмического трейдинга заключается в покупке при падении на 5% и продаже в росте на 5% – покупать на проливе, а продавать на восстановлении цены. 

Другая стратегия алгоритмического трейдинга подразумевает разделение одного большого ордера на ряд маленьких. Делается это с помощью специальных алгоритмов дробления, которые также обрабатывают ценовые характеристики и отправляют ордер на исполнение. Основная задача заключается не только в получении выгоды со сделки, но и в уменьшении стоимости исполнения и уменьшения риска неисполнения заявки, а также в оказании минимального воздействия на настроение участников рынка. 

Эта стратегия хорошо подходит для статистического арбитража. В интересах арбитражника то, чтобы связка жила как можно дольше и на ней можно было зарабатывать. Поэтому дробление большого ордера на ряд маленьких избавит: 

• От быстрого устаревания связок;

• Не исполнения ордеров;

• Большой ордер может повлиять на участников рынка и цену актива, а ряд маленьких могут остаться незамеченными. 

Управление рисками в статистическом арбитраже 

По сути, риски во всех видах трейдинга мало чем отличаются друг от друга. Вот основные тезисы: 

1. Должен быть четкий процент, который вы готовы выводить на сделку. Этот процент не должен меняться от классификации активов, он всегда должен быть одинаковый; 

2. Диверсификация и хеджирование рисков. Старайтесь распределять свой капитал на разные активы. Если это акции, то стоит выбирать компании из разных секторов: например IT и нефтедобывающие компании. Или это могут быть совершенно разные активы: например криптовалюта и облигации. Идея заключается в том, что если идет просадка по рынку акций одного сектора, то это даст тень на остальные сектора. Также это работает и с другими активами; 

3. Всегда устанавливать стоп-лосс, чтобы сократить риски. Да, вы можете понести небольшие убытки при срабатывании стоп-лосса, но это лучше, чем лишиться значительной части капитала;

4. Стоит определить порог убытков на день, неделю и месяц. Если вы видите, что приближаетесь к одному из порогов, то стоит уменьшить процент на каждую сделку или вовсе перестать торговать на время; 

5. Относитесь к трейдингу, инвестициям или арбитражу со всей ответственностью: это не игра или казино, это работа, которую нужно выполнять хорошо, чтобы получить достойную оплату собственного труда; 

6. Главный риск алгоритмической торговли – люди передают свои финансы третьей стороне (разработчикам софта), а как это бывает на практике, что некоторые недобросовестные участники рынка воруют активы своих клиентов и исчезают.

Однако есть пару моментов, которые относятся непосредственно к рискам арбитража: 

1. При выборе площадки обращайте вниманием на ликвидность актива. Если на бирже недостаточно ликвидности по выбранному активу, то ордер будет исполняться долго, что может привести к безубытку или убытку;

2. Операционный риск: скорость перевода средств, комиссии, верификация для выполнения операций – то, что зависит от биржи, на что вы повлиять не сможете.  

Заключение

Статистический арбитраж, подкрепленный алгоритмическими инструментами, открывает широкие возможности для трейдеров, предлагая более точные, быстрые и безопасные способы заработка на временных отклонениях в ценах. Однако, несмотря на автоматизацию процессов, управление рисками и дисциплина остаются ключевыми факторами успеха. 

ArbitrageScanner хоть и использует автоматизацию процессов, но контроль над своими финансами остается у пользователя, а не у сервиса, поэтому клиенты ArbitrageScanner спокойны за свои средства, так как они находятся под их полным контролем. Благодаря сервису вы сможете автоматизировать процесс поиска арбитражных возможностей и оперативно реагировать на изменения рынка, что значительно повышает шансы на получение прибыли.