Арбитраж по стратегии фьючерсы + фьючерсы

Данная стратегия подразумевает взаимодействие только со фьючерсами. Шорт (продажа) открываем там, где дороже, лонг (покупка) открываем там, где дешевле. Сама по себе стратегия похожа на спот + фьючерсы, только здесь вместо спота тоже будут фьючерсы.

Стратегия очень удобна для небольших капиталов, так как можно использовать небольшие кредитные плечи, что, конечно, увеличивает риски, но и способствует большему заработку.

Представим, что Вы через скринер нашли разницу. На бирже 1 стоимость фьючерса по токену Х стоит 1500$, а на бирже 2 1600$. На бирже 2 открываем шорт, на бирже 1 лонг и ждем схождения цен. Могут быть 3 варианта развития событий:

1. Цена токена выросла и схождение произошло при цене 1800$.
   Это означает, что лонг дал прибыль 300$, а шорт принес убыток 200$. Результат - доходность составила 100$.

3. Цена токена сошлась на цене, промежуточной между спотом и фьючерсом: на 1550$.
   Лонг дает заработок 50$ и шорт тоже 50$. Результат - доходность 100$.

4. Цена токена упала и схождение произошло при цене 1300$.
   На лонге потеряли 200$, а на шорте заработали 300$. Результат - доходность составила 100$.

Рассмотрим пример:

Заработок на схождении стоимости фьючерсов на биржах Bybit и XT.

Средняя цена входа на байбит составила 3.0746$, а на XT 3.2391$.

Уже сейчас мы можем зафиксировать прибыль. Есть 2 стратегии - дождаться полного схождения цен или закрыть в небольшой плюс.

Было принято решение закрывать сделку. Закрывали по рынку ввиду опасения выставлять ордера.

На байбите лонг закрылся в +34$.

На ХТ шорт закрылся в -6.19$.

Получается, что просто на схождении цен мы заработали 27.81$.