Гайд по Арбитражу на Листингах для Новичков

Гайд по Арбитражу на Листингах для Новичков

Арбитраж на листингах – это стратегия заработка на разнице цен одной монеты на разных биржах в момент её выхода.

В чем заключается стратегия

Непосредственно стратегия торговли и взаимодействия с книгой ордеров никак не отличается от стратегий Spot-Futures или Futures-Futures. Мы всё так же открываем позицию на споте или long, точно так же открываем Short для хеджирования.

Ключевым отличием является подготовка и анализ ситуации на листинге.

Ключевая разница

Давайте вспомним какие шаги мы выполняем, когда работаем по классическим фьючерсным стратегиям.

• Находим в сканере оповещение об образовании спреда

• Переходим на интересующие нас биржи

• Проверяем объем торгов (оборот)

• Анализируем ставку финансирования

• Проводим анализ книги ордеров

А теперь рассмотрим наши действия при арбитраже на листингах

• Находим листинг

• Анализируем его

• Открываем биржи на которых пройдет листинг монеты

• Анализируем ставку финансирования

• Проводим анализ книги ордеров

Казалось бы, число действий одинаково, объемы снижаются из-за ограничений бирж, так почему же листингам вообще уделяется внимание?

Преимущества стратегии

Ранее мы встретились со списком необходимых действий. Если мы рассмотрим его более внимательно, то обнаружим, что это не просто список действий, а их последовательность.

С какими проблемами мы можем столкнуться при классическом арбитраже фьючерсов?

По-сути каждый из указанных пунктов списка может стать проблемой: начиная со слишком малых объемов торгов по монете и заканчивая тем, что во время возникновения спреда мы можем быть заняты и не готовы к совершению сделки. Более того, после появления спреда нам нужно выполнить как минимум четыре действия прежде чем перейти к открытию позиции, а ведь рынок может быть очень волатилен и спред порой сходится в считанные секунды.

А как же на листингах?

На листингах дела обстоят несколько иначе.

• Нам заранее известно время листинга

• Мы заблаговременно изучаем информацию о монете и, благодаря этому заранее понимаем интересен рынку листинг или нет

• Мы заведомо знаем биржи на которых пройдет листинг и заранее открываем их, что позволяет нам видеть образование спреда моментально

Таким образом, от момента образования спреда до открытия позиций нас отделяет всего два шага: анализ ставки финансирования и анализ книги ордеров.

Недостаток стратегии и пути его решения

После взгляда на все указанное ранее может возникнуть ощущение, что листинги – лучшая стратегия на рынке. К сожалению, это не совсем так и виной тому – крайне малые лимиты на открытие позиций на многих биржах.

Где часто проходят листинги и что по лимитам

Не всегда все биржи подходят для арбитража на листингах. Мы собрали наиболее популярные биржи для арбитража листингов, а также обозначили лимиты, с которыми в большинстве случаев можно столкнуться при арбитраже на листингах на соответствующих биржах, как на централизованных, так и на децентрализованных. 

Представим ситуацию, когда листинг происходит одновременно на всех 6 вышеперечисленных биржах и образуется спред между Gate и прочими биржами. На какую же максимальную позицию мы можем рассчитывать?

$100+$300+$100+$100+$100+$500=$1200

Скромная величина, особенно если учесть, что спреды не всегда бывают сразу между всеми биржами.

Решение проблемы лимитов

Действительно, проблема очень существенная, ведь потолок заработка крайне низок для рынка арбитража. 

Но можно ли ее как-то решить? – да, можно. Более того, частично эту проблему за нас решает сам рынок.

Помощь рынка

Если в классическом арбитраже фьючерсов нормальный спред – это 1-5%, то в арбитраже на листингах этот процент сильно выше. Здесь 10%, 20% – вполне себе нормальные величины. Происходит это из-за большой неопределенности, ведь у монеты еще нет истории, тренд не сформирован. Однако участники рынка точно знают – кто совершил правильное действие раньше других – тот и заработает больше. Поэтому трейдеры-лудоманы часто и открывают позиции тыча пальцем в небо. А где ничего непонятно – там и спреды, там и большие арбитражные возможности.

Расширение лимитов

Да, мы можем использовать сразу много бирж для арбитража на листингах и таким образом повышать их лимиты. Но что если это еще не предел? Что если мы можем использовать больше аккаунтов? Да! Именно ферма аккаунтов является замечательным решением для увеличения лимитов на листингах. Как создать свою ферму аккаунтов читайте здесь.

Распределение средств

Нельзя точно ответить на вопрос того, как грамотно распределить средства. Дело в том, что если мы намерены работать исключительно по стратегии на листингах, то распределить их можно пропорционально лимитам бирж. Однако сомневаемся, что все это – предел ваших мечтаний.

Где находить анонсы о листингах?

Анонсы можно отслеживать самостоятельно, а можно воспользоваться нашими эксклюзивными продуктами. Итак, как же найти листинг:

• Самостоятельно искать анонсы н абиржах

• В ветке New Listing в закрытом чате нашего комьюнити бот автоматически проводит поиск листингов.

• В ветке Community Calls в закрытом чате нашего комьюнити наши коллеги и клиенты публикуют листинги, которые кажутся им наиболее интересными

Главное правило безопасности

Всегда используйте только 1-е плечо!

Это значит, что вы торгуете только на свои средства. При высокой волатильности на листингах это защитит ваш депозит от ликвидации.

Практический пример — $279 на монете ALLO

Разберем реальную сделку одного из участников нашего сообщества.

Ситуация: Листинг монеты ALLO. В приватном чате заметили большой спред и обсудили, что на бирже Weex повышенный лимит, что позволяет заработать больше.

Действия:

1. ЛОНГ (покупка) открыт на Gate.io по цене ~0.6332$, так как там цена была самой низкой.

2. ШОРТ (продажа) одновременно открыт на Weex, Kcex, Mexc по ценам 0.76$-0.78$ , где цена была значительно выше.

Спред составил более 20% — это отличная возможность для арбитража.

Результат: Схождение цен и фиксация прибыли

Через некоторое время цены на биржах начали сходиться. Участник закрыл все позиции, зафиксировав $279 чистой прибыли.

Реализованный пнл со всех сделок + $279

Важный нюанс о времени: Схождение цен (закрытие спреда) не всегда происходит мгновенно. Часто на это уходит несколько минут, как в этом кейсе. Однако бывают ситуации, когда спред держится от 10 минут до 2 часов. В этот период важно сохранять спокойствие и ждать закрытия спреда.

Ключевые выводы из кейса:

• Стратегия работает: Правильное открытие лонг/шорт позиций приносит прибыль.

• Скорость важна: Выгодные спреды существуют недолго, нужно действовать быстро.

• Информация решает: Обсуждение в чате и знание о лимитах помогли извлечь максимум выгоды.

• Работайте с несколькими биржами: Мониторинг нескольких площадок — основа этой стратегии.

Теория и текстовые разборы — это основа, но лучше один раз увидеть процесс вживую. Посмотрите короткое видео с отработкой другого листинга, чтобы наглядно понять, как быстро нужно действовать и как открываются позиции на разных биржах.