Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент в арбитраже — это система мер, направленная на сохранение торгового капитала при любых рыночных условиях.
Несмотря на то, что арбитраж в области криптовалютного рынка сам по себе нацелен на извлечение прибыли при минимальных рисках, тем не менее, это все еще работа с собственным капиталом, который можно приумножить, а можно и потерять.
Этот блок представляет из себя наибольшую пользу новичкам. В блоке не будут рассмотрены разнообразные виды скама на рынке криптовалют, но будет предоставлена оптимальная стратегия распоряжения собственными средствами в арбитраже с целью сведения к минимуму рисков потерь средств во время реализации арбитражных сделок.
Основные риски в арбитраже
|
Тип риска |
Суть |
Как минимизировать |
|
Риск исполнения |
Цена изменилась во время открытия позиции |
Использование лимитных ордеров, дробление крупных ордеров, учет проскальзывания |
|
Риск биржи |
Биржа закрыла ввод, заморозила аккаунт, или подверглась взлому |
Диверсификация капитала между различными биржами, использование только проверенных бирж |
|
Транспортный риск |
Монеты зависли в блокчейне при переводе |
Хеджирование на фьючерсах |
|
Риск азарта |
Хочется взять плечо побольше чтоб увеличить позицию, закрыть только шорт а оставить лонг ведь актив по тех анализу должен пойти вверх - все это приводит к большим потерям |
Холодная голова и строгое придерживание правил |
Риск исполнения
Цена может измениться непосредственно во время открытия или закрытия позиции. Это может произойти из-за факторов от нас независящих, так и из-за наших собственных действий.
Риск исполнения, как следует из названия, вызывается неправильным открытием или закрытием позиции.
Если обобщить, то неправильное открытие или закрытие позиции может привести к проскальзыванию. Чтобы избежать проскальзывания, необходимо правильно открывать ордера (особенно если речь идет о крупных суммах). Как правильно использовать ордера можно прочесть в соответствующем разделе
Также очень важно при открытии позиций смотреть именно на стаканы ореров, чтоб избежать проскальзывания и понимать сколько вы можете купить одним ордером без проскальзывания, а какой объем приведет к проскальзыванию
Риск биржи
В арбитраже мы всегда взаимодействуем с различными биржами. Иногда биржи могут счесть арбитражные сделки подозрительными, либо аномальными и остановить возможность вывода средств, ограничить возможность осуществления транзакций, покупок и продаж, а иногда могут и вовсе удалить аккаунт.
Во избежание потери средств и заморозки их на аккаунте, следует всегда оценивать риски взаимодействия с биржами и хранить средства либо сразу на нескольких биржах, либо использовать для этого кошелек.
Более того, на рынке криптовалют есть множество недобросовестных бирж с которыми не следует взаимодействовать. Список бирж, которым мы доверяем можно найти здесь.
Транспортный риск
Возможен при работе по стратегии спот-спот. Проблема возникает при переводе монет с одной биржи на другую, в этот момент цена монеты может упасть и сделка станет убыточной. Чтобы этого не произошло, следует открывать хеджирующую позицию по той же монете на фьючерсном рынке, в таком случае, при снижении стоимости монеты во время перевода, убытки на споте будут окупаться прибылью на фьючерсах.
И ПОМНИТЕ!!!
Арбитраж перестает быть арбитражем в тот момент, когда в нем появляется азарт.
Соблюдение риск-менеджмента и дисциплины важнее любой потенциальной прибыли. Цель арбитража — сохранить капитал и СТАБИЛЬНО его увеличивать, а не максимизировать доход за одну сделку.
Хотите узнать больше о криптоарбитраже?
Оформите подписку и получите доступ к лучшему инструменту на рынке для арбитража на спотовых, фьючерсных, CEX и DEX биржах.
