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Gestion efficace des risques dans l'arbitrage de futures perpétue

Gestion efficace des risques dans l'arbitrage de futures perpétue

Gestion efficace des risques dans l'arbitrage de futures perpétue
Leo
05/08/2024
Auteurs: Leo

Cette stratégie est à l’opposé de la précédente. Si vous entrez dans une transaction en utilisant le concept « Spot - Futures », la stratégie « Futures - Spot » peut être utilisée pour en sortir.

Cette approche est très bénéfique pour les détenteurs de tokens car elle leur permet de gagner des revenus supplémentaires sur les pièces précédemment investies dans certaines conditions de marché. Il s’agit de la stratégie la moins risquée, ce qui rend extrêmement difficile la réalisation de pertes lors de l’arbitrage.

Dans ce concept, nous vendrons marché au comptant et nous ouvrirons un position longue dans les contrats à terme. Le prix au comptant doit être supérieur à la position longue.

Imaginez que vous ayez acheté un token à long terme. Vous remarquez que le prix futur de ce token est inférieur au prix spot. Cela représente une excellente opportunité d'arbitrage car vous pouvez vendre le token sur le marché au comptant et ouvrir une position longue avec un effet de levier de 1x. Bien que les prix puissent augmenter ou baisser, si le token a été acheté dans le cadre d’un investissement à long terme, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Après avoir ouvert la position longue, commencez à surveiller la convergence des prix. Lorsque les prix s'alignent, fermez la position longue et rachetez le token sur le marché au comptant.

Par exemple, disons que le prix du Token X est de 1 500 $ US sur le marché au comptant et 1 400 $ US sur le marché à terme. Après avoir vendu le token et ouvert une position longue, vous réaliserez un bénéfice de 100 $ US.

N’oubliez cependant pas de considérer les frais de financement. Si le taux de financement est positif et que vous optez pour une position longue, vous devez calculer si cet arbitrage en vaut la peine.

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Analysons en pratique l'arbitrage utilisant la stratégie Futures + Spot, gagnant avec un taux de financement négatif.

Prenons l'exemple du token ID, avec un taux de financement de -0,4416%

Gestion efficace des risques dans l'arbitrage de futures perpétue

Rappelons que les taux de financement peuvent être positifs (« + ») ou négatifs (« - »).

- Lorsque le taux de financement est positif au moment du calcul, les détenteurs de positions longues rémunèrent les détenteurs de positions courtes.
- Lorsque le taux de financement est négatif, les détenteurs de positions courtes paient les détenteurs de positions longues.

Un taux de financement négatif se produit lorsque le prix à terme est inférieur au prix au comptant, ce qui conduit à l'une des principales stratégies d'arbitrage.

Gestion efficace des risques dans l'arbitrage de futures perpétue

Par exemple, si vous détenez un token à long terme et remarquez que le prix au comptant a baissé, ce qui suit stratégie peut être appliqué :

  1. Vendre sur le marché spot : Vendez vos tokens sur le marché spot où les prix ont baissé.

  2. Achetez une position longue à terme avec un effet de levier 1x : saisissez une position longue à terme avec un effet de levier 1x pour maintenir votre exposition au token.

  3. Bénéficiez du taux de financement : bénéficiez du taux de financement de 0,44 %.

Résumé : Vous vendez et rachetez avec profit, et recevez les frais de financement plusieurs fois par jour.

Cette stratégie fonctionne mieux lorsque le prix du token baisse .

Gestion efficace des risques dans l'arbitrage de futures perpétue

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