Futures screener tutorials

Nous avons préparé un cours de formation sur l'arbitrage de futures pour vous. Dans cette partie introductive, nous vous parlerons de notre produit, des mécanismes clés de gains et des raisons pour lesquelles ils se produisent. Nous aborderons également l'interface du screener de futures : les champs de filtrage ainsi que la zone de travail. De plus, nous évoquerons les termes clés que vous rencontrerez en utilisant ce service

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment configurer correctement un screener pour les futures afin de détecter efficacement les opportunités d'arbitrage. Nous aborderons les bases, telles que ce qu'est un screener pour les futures, quelles sont les opportunités d'arbitrage entre différents types de marchés, et nous examinerons l'interface du service. Ces informations vous aideront à vous adapter rapidement aux outils et à aborder le trading de manière stratégique.

Dans cette partie de l'entraînement, nous regarderons à la préparation pour le travail sur les échanges centralisés, discuterons des méthodes de protection de compte, et nous familiariserons avec l'interface de base de l'échange pour les transactions d'arbitrage.

L'arbitrage de contrats à terme requiert une compréhension profonde des bourses et des contrats à terme. Pour trader avec succès, il est important d'être capable de naviguer dans l'interface de la bourse et d'utiliser ses outils clés. Cet article examine en détail les éléments clés de l'interface nécessaires à un arbitrage de contrats à terme réussi en utilisant la bourse Bybit comme exemple. Apprenez comment naviguer entre les sections au comptant et contrats à terme, utiliser la barre de recherche pour trouver des paires de trading, approvisionner un compte de contrats à terme, suivre le taux des paires de trading, comprendre le prix de l'indice, analyser les statistiques de trading sur 24 heures, évaluer l'intérêt ouvert et calculer le taux de financement. Ce matériel vous fournira toutes les connaissances dont vous avez besoin pour utiliser efficacement un outil de sélection de contrats à terme.

Cet article couvre les aspects clés de l'ouverture et la fermeture des échanges sur les échanges pour utiliser efficacement les stratégies d'arbitrage à terme. L'article couvre les règles pour ouvrir des échanges, analyser la direction des mouvements d'actifs, choisir des stratégies d'entrée et de sortie, et ouvrir de manière synchrone des échanges sur deux échanges. Il couvre en détail le processus de suivi de la convergence des prix et de la fermeture des positions, ainsi que les types d'ordres qui devraient être utilisés pour minimiser les risques et réduire les commissions. Ce matériel vous aidera à améliorer vos compétences en arbitrage à terme.

Les commissions sont un facteur clé dans l'arbitrage sur futures et peuvent réduire considérablement vos bénéfices nets. Ceci est particulièrement important si vous prévoyez de trader fréquemment. Dans cette section, nous expliquerons ce que sont les commissions des exchanges, comment choisir les bons ordres pour optimiser les conditions, et comment minimiser les coûts d'ouverture et de clôture des trades. L'article couvre différents types d'ordres, tels que les limites et les marchés, et comment ils affectent les coûts de commission. Nous aborderons également les rôles des makers et des takers dans le trading et pourquoi être un maker est plus rentable. Ce matériel vous aidera à comprendre comment gérer efficacement les coûts de commission et améliorer la rentabilité des opérations d'arbitrage sur les marchés à terme.

Apprenez les stratégies d'arbitrage sur les contrats futures de cryptomonnaies, des méthodes de base pour les débutants aux approches complexes pour les traders expérimentés. Découvrez comment profiter des écarts de prix entre les marchés au comptant (spot) et les marchés à terme, tout en minimisant les risques et en maximisant la rentabilité. Des guides détaillés et des exemples de calculs vous aideront à choisir la stratégie optimale en fonction de votre niveau d'expérience et de votre capital.

Nous avons développé une formation sur l'arbitrage de futures et nous aimerions vous la partager. En suivant notre formation, vous apprendrez en détail diverses stratégies d'arbitrage de futures, comment ouvrir correctement des positions, et bien plus encore ! Cette leçon sert d'introduction et présente globalement l'arbitrage de futures.

Dans cette leçon, vous apprendrez sur les avantages d'arbitrage qui peuvent être obtenus depuis des exchanges absolument sans frais.

Cette section fournit une description détaillée de la stratégie d'arbitrage impliquant les marchés à terme et au comptant. Nous couvrirons toutes les nuances et décomposerons un exemple spécifique d'une situation d'arbitrage.

Il est extrêmement important de configurer correctement le fonctionnement du screener à futures. Dans cette leçon, nous vous montrerons les paramètres de notre produit et vous expliquerons en détail ses fonctionnalités.

Trouver une paire fonctionnelle n'est que la première étape ; il est tout aussi important d'ouvrir et de fermer correctement le trade d'arbitrage

Cette section offre un examen détaillé de la stratégie d'arbitrage "Futures + Futures". Nous couvrirons toutes les nuances et étudierons un exemple spécifique de situation d'arbitrage.

Voici des exemples illustratifs de la manière d'effectuer des arbitrages en utilisant la stratégie Futures + Futures lorsqu'un taux de financement négatif est présent.

Dans ce cas, nous démontrerons l'arbitrage sur le taux de financement en utilisant l'exemple du token API3.

Nous aimerions partager notre expérience et présenter des cas d'arbitrage infructueux qui ont conduit ou auraient pu conduire à des pertes financières.

Nous continuons à partager nos cas d'arbitrage infructueux. Après avoir lu ce cas, vous apprendrez les dangers potentiels du taux de financement.

Excellent cas, bien démontrant la nécessité de placer un stop-loss et un ordre limite lors du travail avec des futures. Le cas est écrit très en détail, donc est aussi un manuel visuel pour l'arbitrage selon la stratégie spot + futures.

Dans notre leçon d'introduction, nous vous fournirons un guide détaillé sur le choix des plateformes d'échange de cryptomonnaies qui répondront à vos exigences et préférences. De plus, nous sommes heureux de vous proposer des conditions de collaboration exclusives : des frais de trading réduits et des bonus de parrainage uniques que vous pouvez recevoir en commençant à travailler avec les plateformes recommandées par notre cours. Ces avantages vous aideront à maximiser vos profits et à optimiser vos investissements dans le monde des cryptomonnaies.

Découvrez les principales différences entre le trading au comptant (spot) et le trading à terme (futures) sur les marchés boursiers, leurs avantages et leurs risques. Apprenez à utiliser l'effet de levier et la stratégie d'arbitrage spot-futures pour augmenter vos profits, ainsi que comment le taux de financement affecte vos positions.

Comprenons l'arbitrage sur les futurs : choisir une situation et entrer dans une transaction. Apprenez à identifier des situations d'arbitrage rentables et à entrer correctement dans les trades en utilisant uniquement l'USDT. Nous parlerons également des paramètres du screener pour les meilleures conditions de funding et les spreads, et apprendrons des stratégies pour minimiser les risques et optimiser la rentabilité

Dans cette leçon, nous discuterons de ce que sont le stop-loss et le take-profit. Ce sont des fonctionnalités essentielles des échanges qui vous aident à économiser de l'argent dans l'arbitrage en améliorant considérablement le contrôle des risques et en réduisant les risques de liquidation.

Nous croyons qu'il est important non seulement d'ouvrir les trades correctement mais aussi de les clôturer judicieusement. Dans cette leçon, nous explorerons différentes approches théoriques pour clôturer les trades et démontrerons la manière correcte de le faire en utilisant des exemples réels.

Ce sont les règles que vous devriez suivre pour éviter de vous retrouver dans des trades perdants et de faire des erreurs typiques.

Dans cette leçon, nous démontrons l'ouverture de trois trades en utilisant la stratégie Spot + Futures.

Dans cette leçon, nous examinerons comment arbitrer un taux de financement négatif moins (négatif).

Dans cette leçon, nous montrerons comment arbitrer un taux de financement négatif en utilisant l'exemple de la pièce SCRT.

Dans ce cas, nous partagerons notre expérience de gain en utilisant la stratégie Futures - Futures en profitant de la convergence des prix des futures sur les plateformes Bybit et XT.

Dans cette leçon, nous explorerons notre expérience de gain à travers l'écart de prix et le taux de financement sur le jeton APT.

Dans ce cas, nous avons utilisé la stratégie Spot + Futures. Nous avons pris une position short sur les futures chez HTX, tout en achetant les coins sur le marché spot chez Bybit. Le facteur clé ici est le taux de financement positif de 1,2 %, mais nous visions également à capturer un petit spread.

Découvrez comment appliquer la stratégie Spot + Futures pour profiter du taux de financement avec le token WAVES sur les exchanges HTX et Bybit. L'article fournit des instructions étape par étape et des conseils de trading précieux.

Dans cette leçon, vous découvrirez deux cas impliquant les jetons UMA et MULTI, qui vous aideront à comprendre comment tirer profit des différences de taux de financement et d'écarts de prix.

Cette leçon vous permettra de comprendre ce qu'est l'arbitrage sur la stratégie spot + futures. Nous examinerons en détail tous les scénarios possibles dans ce type d'arbitrage.

Cette leçon présente un exemple réel d'arbitrage utilisant la stratégie spot + futures. Vous découvrirez les facteurs qui ont guidé notre décision d'entrer dans le trade, le profit réalisé, et nous tirerons des conclusions.

Cas sur la monnaie $BLOCK, une personne de notre chat privé montre tout du début à la fin, comment travailler avec notre service Arbitrage Perpetuals. Notre Screener vous montrera où de grands spreads se forment, l'essentiel est de surveiller. De tels cas peuvent être réalisés même avec un petit capital.

Ce cas est un excellent exemple que vous pouvez gagner non seulement sur le spread mais aussi sur le taux de financement ! Nous avons analysé la séquence d'actions dans une opération d'arbitrage très importante.

Il s'agit d'un cas d'arbitrage utilisant la stratégie "Spot + Futures", mettant en lumière les nombreuses nuances du trading sur futures.