Stratégie Futures + Arbitrage Futures

Cette stratégie consiste à travailler exclusivement avec des contrats future. Vous ouvrez une position courte (vente) où le prix est plus élevé et une position longue (achat) où le prix est inférieur. Cette stratégie est similaire à l'approche Spot + Futures, mais au lieu du spot, vous traitez des contrats future des deux côtés.

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux petits capitaux, car elle permet d'utiliser un effet de levier modeste, ce qui augmente bien sûr les risques, mais augmente également le potentiel de gains.

Imaginez que vous trouviez une différence de prix grâce à un tracker. Sur Exchange 1, le prix futur du Token X est de 1 500 $, tandis que sur Exchange 2, il est de 1 600 $. Vous ouvrez une position courte sur Exchange 2 et une position longue sur Exchange 1, en attendant que les prix convergent. Il y a trois résultats possibles :

1. Le prix du token augmente et la convergence se produit à 1 800 $. La position longue génère un profit de 300$, tandis que la position courte subit une perte de 200$. Résultat : Le bénéfice net est de 100 $.

2. Le prix du token converge vers un prix intermédiaire de 1 550 $ : la position longue rapporte 50 $ et la position courte rapporte également 50 $. Résultat : le bénéfice net est de 100 $.

3. Le prix du token baisse et la convergence se produit à 1 300 $ : La position longue perd 200 $, tandis que la position courte gagne 300 $. Résultat : le bénéfice net est de 100 $.

Regardons un exemple :

Bénéficie de la convergence des prix future sur les bourses Bybit et XT.

Le prix d’entrée moyen pour Bybit était de 3,0746 $ US et pour XT, de 3,2391 $ US.

Nous pouvons désormais garantir les bénéfices. Il existe deux stratégies : attendre la convergence totale des prix ou clôturer par une légère hausse.

Il a été décidé de conclure l'affaire. Ils ont fermé le marché par crainte d'ouvrir des ordres.

Chez Bybit, la position longue a clôturé à +34$.

Sur ХТ, le short s'est refermé -6,19$ .

Il s'avère que nous venons de gagner 27,81 $ grâce à la convergence des prix.