Définir le Stop-Loss et le Take-Profit dans les stratégies d'arbitrage

Nous préparons chaque leçon au format texte et vidéo.

Dans cette leçon, nous aborderons le stop-loss et le take-profit, des options d'échange importantes qui vous permettent d'optimiser l'arbitrage, d'offrir une meilleure gestion des risques et de minimiser les risques de liquidation.

Vous pouvez définir ces paramètres lors de l'ouverture d'une position ou sur une transaction déjà ouverte.

• Lors de l’ouverture d’une transaction :

• Dans un commerce ouvert :

Différents courtiers peuvent avoir de légères variations. Par exemple, voyez comment cela fonctionne dans Grille :

Alors, qu'est-ce que c'est exactement stop-loss et prendre des bénéfices ? Il s'agit d'ordres en attente qui clôturent une position lorsque l'actif atteint un prix spécifique.

• Stop-loss (de "stop loss") évite les pertes excessives.
• Profiter (de "take profit") garantit les bénéfices.

Analysons-le avec un exemple :
nous avons un position courte ouvert sur le token TON, avec des ordres stop fixés à 3 USD et 10$ US. La transaction sera fermée automatiquement lorsque l'un de ces niveaux de prix sera atteint.

Nous entrons dans l'opération à 6,08 $ US , avec un prix de règlement de 11,88 $ US . Pour éviter la liquidation, nous fixons un stop-loss . Nous calculons également que 3 USD est le niveau de prix auquel nous voulons garantir notre profit, nous définissons donc un prendre des bénéfices à ce niveau-là.

L'utilisation de ces paramètres est crucial en arbitrage. Une hausse ou une baisse soudaine du prix peut liquider votre position à terme, puis le prix peut s'inverser, entraînant des pertes que le prix au comptant ne couvrira pas.

Exemple pratique

Analysons une vraie négociation :

• Nous entrons dans une opération d'arbitrage en utilisant la stratégie des futurs-futurs .
• Un position longue est ouvert dans Coopérative et un position courte dans Grille .

Voici à quoi ressemble une configuration de base :

Avec cette configuration, l'ordre stop clôture la position au prix du marché, c'est-à-dire qu'il est exécuté en fonction de la liquidité disponible dans le carnet d'ordres. Si vous négociez avec grande capitale ou dans un échange à faible liquidité , cela peut entraîner des pertes supplémentaires.

Pour les grosses capitales, il vaut mieux utiliser paramètres plus avancés .

Au lieu d'un simple ordre stop, vous pouvez utiliser un ordre stop limite , où différents niveaux stop-loss/take-profit sont fixés pour différents volumes de transactions. Cela offre une meilleure gestion des risques .

Prix ​​de déclenchement

LE prix de déclenchement est le niveau de prix qui active une commande.

Par exemple, si l'actif atteint 8 $ US , deux scénarios possibles peuvent se produire :

1. Exécution du marché – la position se clôture au prix actuel du marché.
2. Série limitée – la position se clôture à un prix prédéfini.

Cette flexibilité vous permet d'organiser les commandes en couches , fermant le commerce par petites portions, ce qui est particulièrement utile pour transactions à volume élevé .

Pour définir un prix limite, sélectionnez "Marché" et puis "Limite" apparaîtra.

Bien sûr, c'est mieux ne dépend pas beaucoup de stop-loss. Pour éviter cela :

• Évitez les tokens très volatils.
• N'utilisez pas de levier élevé.

Faites attention à PNL non réalisée - s'il atteint 50-60% , il est plus sûr de clôturer et de rouvrir la négociation.

Définir le Stop-Loss et le Take-Profit

• Non Grille , nous avons un position courte .
• Déjà Coopérative , nous avons un position longue .

Lors du deuxième échange, nous fixons les valeurs opposées.

Certains courtiers proposent fonctionnalités supplémentaires pour l'exécution du stop-loss.
Par exemple, dans Coopérative , vous pouvez clôturer une transaction en utilisant le 10/05/20 meilleurs prix du carnet de commandes.