Introduction à l'Arbitrage sur les Futures

Qu'est-ce qu'un scanner de contrats à terme ?

Scanner de contrats à terme – est un outil conçu pour le trading d’arbitrage qui permet de trouver des différences de prix ( se propage ) nous marchés au comptant et à terme , vous permettant de profiter des différences de prix entre les bourses.

L'élément clé de l'arbitrage de future est le propagé la tarification, qui est la principale composante du gain de revenu en arbitrage.

Le spread est la différence de prix d’un même actif négocié sur différents marchés : spot et futures.

À son tour, trading au comptant (marché au comptant) est un type de trading dans lequel les actifs sont achetés et vendus immédiatement au taux en vigueur.

Les transactions sur le marché au comptant se produisent instantanément et les actifs sont immédiatement transférés en votre propriété. Dans ce type de trading, vous détenez le token à des fins de spéculation.

Trading à terme (marché à terme) – est un type de trading basé sur l’idée de prédire l’évolution du prix d’un actif dans un sens ou dans l’autre (à la hausse ou à la baisse).

Les transactions sur les marchés à terme sont essentiellement des contrats sur les mouvements de prix futurs. Par exemple, lorsque vous ouvrez une position courte, vous négociez sur la base de la prévision d'une nouvelle baisse du prix de l'actif. Dans ce type de trading, vous ne recevez pas le token, mais vous bénéficiez uniquement des variations de son prix.

Pourquoi l'arbitrage se produit entre les transactions à terme et au comptant

L'arbitrage entre les transactions au comptant et à terme se produit pour plusieurs raisons:

1. Différence entre l'offre et la demande

Les prix sur les marchés au comptant et à terme peuvent différer en raison des différents niveaux d'offre et de demande à un moment donné, ainsi que des différences de liquidité sur ces marchés.

2. Influence de l'actualité

Les nouvelles concernant la réglementation, les mises à jour technologiques ou les nouveaux partenariats peuvent influencer la façon dont les investisseurs envisagent l'avenir d'une cryptomonnaie, provoquant des différences de prix entre les marchés à terme et au comptant.

3. Inadéquations temporelles

Les contrats à terme ont une date d'expiration, ce qui crée des attentes différentes concernant les prix futurs. Le recours à l’effet de levier amplifie l’influence de ces attentes, augmentant les volumes de transactions et déplaçant temporairement les prix entre les marchés à terme et au comptant.

Effet de levier – est un outil de trading qui vous permet d'effectuer des transactions d'un montant supérieur à celui que vous négociez, en utilisant des fonds empruntés à la bourse. L’effet de levier augmente les rendements potentiels, mais il augmente également les risques.

4. Émotions et volatilité

Les marchés sont sujets à des réactions émotionnelles, en particulier lorsque les marchés sont volatils. Les traders qui utilisent l'effet de levier prennent souvent des décisions plus risquées, ce qui peut augmenter temporairement la différence entre les prix à terme et les prix au comptant en raison d'une forte volatilité.

5. Facteurs techniques

Différentes bourses peuvent présenter des différences significatives en termes de liquidité, entraînant des modifications des prix des contrats au comptant et à terme, en particulier lorsque les volumes de transactions sont élevés.

Lorsque le prix du marché au comptant et le prix du marché à terme divergent en raison des facteurs ci-dessus, une opportunité d'arbitrage se présente, c'est-à-dire tirer profit de la différence de prix entre les deux marchés !

Principal mécanisme de profit dans l’arbitrage de future

Nous soutenons le travail avec diverses bourses, y compris les bourses centralisées avec des contrats au comptant et à terme, ainsi qu'avec des plateformes décentralisées, vous offrant la possibilité d'utiliser efficacement types de négociation d'arbitrage de future.

Parmi eux :

1. Spot + Futures

2. Contrats à terme + Contrats à terme

3. Futures + Spot

Nous discuterons en détail de chaque type d’arbitrage de future dans des supports pédagogiques distincts.

Notre tâche est maintenant de comprendre le principal mécanisme de gain.

Par exemple, nous avons une paire de devises : Spot + Futures :

Figure 2 - Paire d'arbitrage de future pour la devise SOLS/USDT selon ArbitrageScanner

Où dans le trading au comptant, nous achetons l'actif le moins cher :

ET dans les contrats à terme, nous prenons une position courte à un prix plus élevé :

La différence de prix entre ces différents types de trading (Figure 3 et Figure 4) constitue notre profit.

En termes plus simples, lorsque notre position courte est égale au taux de négociation au comptant, nous quittons la transaction en prenant le profit réalisé.

UTILISER: Les prix peuvent s'aligner négativement sur le marché au comptant. Par exemple, si vous ouvrez une position au comptant à 0,9 $ et une position courte à 1 $, et que les prix s'alignent à 0,8 $, dans ce cas, vous subirez une perte sur la position au comptant et un profit sur la position à terme, qui peuvent compenser ou même dépasser la perte sur la paire, en fonction de la situation du marché.

Le prix entre les marchés au comptant et à terme s'égalise parce que les teneurs de marché et les bourses souhaitent maintenir l'équilibre. Pour ce faire, des frais de financement sont utilisés. Cela motive les traders en position longue ou courte à fermer leurs positions, égalisant ainsi les prix.

RECOMMANDATION: Si la question se pose : que faire si le prix ne se stabilise pas ? Vous pouvez toujours vous en sortir avec une petite réduction de vos bénéfices. Par exemple, si vous avez déjà connu une hausse de 5 % mais que le prix ne s'est pas encore stabilisé, vous pouvez clôturer la position et obtenir un profit de 3 % au lieu d'attendre que le prix se stabilise complètement.

Ce type de trading combine un mécanisme de gain supplémentaire : l'accumulation des frais de financement. Également appelés frais de financement, ils sont généralement accumulés toutes les 8 heures. Ce dernier dépend du courtier.

Frais de financement – sont des paiements en pourcentage entre les acteurs du marché à terme, qui ont généralement lieu toutes les 8 heures.

OBSERVATION: Les bourses peuvent modifier le délai d'accumulation des frais de financement en fonction de la volatilité de l'actif. En d’autres termes, cela peut durer 6 heures ou moins. Mais la plupart du temps, c'est 8 heures. Gardez cela à l’esprit lorsque vous travaillez.

Si le taux de financement est positif et que vous prédisez une baisse des prix (ouverture d'une position courte), vous recevrez un paiement de ceux qui ont prédit une hausse des prix (position longue). Si le taux de financement est négatif, ceux qui occupent des positions longues recevront un paiement sur les positions courtes.

L'indicateur clé de l'efficacité du couple est Bénéfice global

Le bénéfice global représente le profit total qui peut être obtenu à la fois à partir de l’écart de prix et du taux de financement.

Interface du scanner de contrats à terme

L'interface du scanner de contrats à terme se compose de deux blocs :

1. Système de filtrage flexible

Fournit de nombreuses possibilités pour configurer l’affichage des paires d’arbitrage

2. Tableau des résultats

Espace de travail qui combine des éléments de personnalisation et des comptes pour vos filtres de recherche individuels

Système de filtrage du scanner à terme

Le système de filtration se compose de filtres de base et avancés :

Les filtres de base incluent :

[1] Échanges suivis

Ce filtre vous permet d'afficher une liste complète des courtiers auprès desquels vous pouvez acheter et vendre des actifs simultanément. Vous verrez tous les spreads disponibles pour les plateformes spécifiées.

[2] Liste des pièces blanches

Avec ce filtre, vous pouvez limiter l'affichage des spreads aux seules devises qui vous intéressent. Lorsque vous spécifiez des actifs spécifiques séparés par des virgules, vous verrez uniquement les spreads de ces tokens dans le champ des résultats.

[3] Liste noire des pièces

Ce filtre est à l’opposé de la liste blanche. Il exclut l’affichage des spreads pour certaines crypto-monnaies. Cette dernière est très pratique si certaines devises ne vous intéressent pas ou vous semblent trop risquées.

[4] Montant minimum de la transaction, $

Ce champ définit la valeur minimale de transaction en dollars, à partir de laquelle les spreads sont affichés. Cela vous permet d'exclure les transactions avec de petits volumes.

[5] Bénéfice minimum, %

Ce filtre affiche uniquement les paires de trading dont la différence de prix (spread) est supérieure au pourcentage spécifié. Par exemple, si vous spécifiez 1 %, seules les paires pour lesquelles vous pouvez gagner plus de 1 % de différence de prix, financement compris, seront affichées.

[6] Bénéfice maximum, %

Avec ce filtre, vous pouvez masquer les paires dont la différence de prix est trop importante, ce qui peut être associé à un risque élevé ou à une instabilité. Par exemple, si vous spécifiez 10 %, les paires avec un rendement supérieur à 10 % ne seront pas affichées.

Parmi les filtres avancés, vous pouvez trouver :

[1] Échanges pour achat

Avec ce filtre, vous pouvez sélectionner des bourses spécifiques sur lesquelles vous envisagez d'acheter des actifs. Cela vous aide à vous concentrer sur les plateformes qui vous intéressent.

[2] Échanges à vendre

Similaire au filtre précédent [1] , vous pouvez sélectionner ici les bourses où les ventes auront lieu, à l'exclusion des plateformes de trading inutiles.

[3] Stratégie

Ce filtre permet de choisir le type d'arbitrage : « Futures + Futures », « Futures + On Spot », « On Spot + Futures ». Cela vous permet de sélectionner une stratégie appropriée pour travailler avec les marchés à terme et au comptant.

[4] Durée de vie minimale, sec.

Avec ce filtre, vous pouvez définir la durée minimale de propagation en secondes. Ceci est important pour avoir le temps de réagir aux paires rentables.

[5] Durée de vie maximale, sec.

Similaire au filtre précédent [5] , vous pouvez définir ici la durée de vie maximale du spread en secondes, après quoi la transaction n'a plus d'importance.

[6] Bénéfice de financement minimum, %

Le filtre vous permet de définir le pourcentage minimum de profit de financement (taux de financement), de sorte que seules les paires dont le pourcentage de financement n'est pas inférieur à la valeur spécifiée soient affichées.

[7] Bénéfice de financement maximum, %

Vous permet d'exclure les paires avec un bénéfice de financement supérieur au pourcentage spécifié, éliminant ainsi les transactions les plus risquées.

[8] Bénéfice du prix minimum, %

Ce filtre affiche uniquement les paires dont le profit de prix est supérieur à la valeur spécifiée. Cela vous permet de vous concentrer sur des transactions plus rentables.

[9] Bénéfice de prix maximum, %

Ce filtre exclut les paires dont le profit est supérieur au pourcentage spécifié. Ce dernier vous permet d'éviter les transactions à haut risque.

Une fois que vous avez défini les filtres appropriés, n'oubliez pas de les enregistrer dans un modèle pour ne pas perdre de temps à remplir à nouveau tous les champs précisés :

Créez un nom pour votre recherche de filtre et cliquez sur Enregistrer :

Vos filtres enregistrés, ainsi que les solutions prêtes à l'emploi que vous pouvez également consulter, sont stockés dans l'onglet Modèles :

La manière de remplir les filtres pour différentes stratégies d'arbitrage de future sera abordée dans un matériel pédagogique séparé.

OBSERVATION: Notre service affiche un grand nombre de paires d'arbitrage. Ignorer les filtres peut surcharger votre navigateur car ces données occupent beaucoup de mémoire. Dans les cas où le marché, par exemple, souffre de volatilité, davantage d'opportunités d'arbitrage se présentent, augmentant ainsi la charge sur votre appareil. Gardez cela à l’esprit lorsque vous travaillez.

Tableau des résultats du Futures Scanner

Le deuxième bloc de l'interface du scanner de contrats à terme est le tableau des résultats.

Comprend les colonnes suivantes :

[1] Paire de devises

Affiche l'actif pour lequel un spread a été trouvé.

[2] Acheter un échange

Affiche l'échange d'achat, un lien direct vers la plateforme et le coût d'achat de l'actif. Si l'achat est à terme, il y aura une indication correspondante entre parenthèses.

[3] Vendre un échange

Affiche l'échange où vous pouvez vendre l'actif, un lien vers la plateforme et le prix de vente. Si la vente est à terme, il y aura également une indication correspondante entre parenthèses.

[4] Volume

Le montant en tokens et en dollars avec lequel vous pouvez effectuer une transaction.

[5] Bénéfice global

Bénéfice commercial total basé sur les différences de prix et de financement.

[6] Les prix répartissent les bénéfices

Il s'agit du pourcentage de profit qui peut être obtenu sur la différence de prix entre l'achat et la vente, hors bénéfice de financement.

[7] Taux de financement des bénéfices

Pourcentage de revenu ou de perte de taux de financement.

[8] Taux de financement d'achat

Les frais qui doivent être payés ou reçus à l'échange au moment de l'achat.

[9] Il est temps d'acheter un taux de financement

Indique le temps restant avant la prochaine accumulation du taux de financement sur la bourse où le contrat à terme a été acheté.

[10] Frais de financement des ventes

Les frais qui doivent être payés ou reçus en bourse lors de la vente.

[11] Frais de financement du délai de vente

Indique combien de temps il reste jusqu'à la prochaine accumulation de taux sur la bourse pour la vente de contrats à terme.

[12] Durée de vie

C'est l'heure qui indique depuis combien de temps la paire d'arbitrage existe. Plus le temps de couplage est long, moins l'opération est rentable et plus le risque est grand.

Vous pouvez trier les paramètres du tableau des résultats par ordre croissant ou décroissant. Par exemple, si vous souhaitez afficher les paires de devises en fonction du bénéfice global le plus élevé, cliquez sur l'icône en forme de flèche à côté du nom du paramètre de colonne :

Vous pouvez également choisir la vitesse à laquelle le tableau des résultats se met à jour :

5 à 15 secondes, ou désactivez-le pour vous familiariser dans un premier temps avec le bureau :

RECOMMANDATION: le temps est votre principal allié. Plus vos paires sont mises à jour fréquemment, plus vite vous réagissez à un spread rentable et, par conséquent, à vos gains. Utilisez le temps de rafraîchissement de 5 secondes une fois que vous êtes parfaitement familiarisé avec le bureau.

A côté de la fonction de mise à jour du temps d'affichage des paires, il y a un engrenage qui permet de personnaliser le tableau des résultats :

Vous pouvez organiser les colonnes comme vous le souhaitez, en changeant leur position. De plus, vous pouvez supprimer les colonnes que vous considérez comme redondantes ou inutiles en cliquant sur l'icône en forme d'œil :

Capacités et avantages du Futures Scanner

Nous nous efforçons d'être leaders sur le marché, c'est pourquoi nous continuons à nous améliorer et sommes prêts à partager les caractéristiques et les avantages de nos produits.

C'est pourquoi nous proposons une gamme de caractéristiques et d'avantages clés de notre produit, notamment :

• Large gamme d'échanges

Le scanner de contrats à terme prend en charge plusieurs échanges pour : le trading au comptant (CEX), les contrats à terme perpétuels (CEX), les contrats à terme DEX et DEX. Cela vous permet de trouver des opportunités d'arbitrage entre différentes plateformes, élargissant ainsi les possibilités d'arbitrage.

• Surveillance des prix au comptant et à terme

Notre produit suit la différence de prix des mêmes actifs sur les marchés à terme et au comptant. Cela offre la possibilité de profiter des différences de prix en appliquant différentes stratégies.

• Affichage des taux de financement

Le scanner fournit des données sur les taux de financement – ​​le pourcentage augmente toutes les 4 à 8 heures. Cette approche vous permet d'utiliser l'arbitrage des taux de financement comme mécanisme de gain supplémentaire.

• Filtres de recherche flexibles

Une large liste de filtres vous permet de définir des paramètres pour rechercher les situations d'arbitrage les plus rentables, vous faisant gagner du temps et augmentant l'efficacité du service.

• Bureau personnalisable

L'espace de travail personnalisable vous permet d'adapter l'affichage des opportunités d'arbitrage à vos besoins individuels, garantissant ainsi commodité et efficacité dans la recherche de transactions rentables.

• Rendement élevé

Le scanner peut traiter jusqu'à des milliers de situations d'arbitrage simultanément. Cela signifie que vous serez le premier informé de la disponibilité d’une opportunité d’arbitrage qui vous aidera à tirer profit.

• Échange de stratégies et d'expériences

Notre service ne consiste pas seulement à gagner des outils, mais également à disposer d'une base de connaissances utile et à jour, dans le but de transmettre la meilleure expérience et connaissance à nos utilisateurs. En vous aidant à améliorer vos approches de trading, nous consolidons notre position de leader du marché.

Conclusions de la partie introductive de la formation

Dans cet article d’introduction, nous abordons :

1. Qu'est-ce qu'un scanner de contrats à terme ?

2. Pourquoi des paires d'arbitrage apparaissent entre les transactions au comptant et à terme ;

3. Le principal mécanisme de gains qui prend en charge ce produit ;

4. L'interface du scanner Futures, qui combine des filtres flexibles et un espace de travail personnalisable ;

5. Les capacités et les avantages de notre produit.

Ainsi, le scanner à terme est une solution unique qui aide les traders à identifier efficacement les opportunités d'arbitrage entre différents marchés et à maximiser leur potentiel. La simplicité de l'interface, les filtres flexibles et l'espace de travail personnalisable en font un outil de trading polyvalent et pratique.

Notre équipe continue de développer des produits innovants qui répondent aux défis du marché moderne, confirmant ainsi notre leadership dans le secteur.

OBSERVATION: Veuillez noter les risques lors du trading. Entraînez-vous sur des comptes démo avant de trader avec de l'argent réel.

Termes clés de cet article :

1. Scanner de contrats à terme – un outil d'arbitrage, permet de détecter les différences de prix sur les marchés au comptant et à terme.

2. Propagé – la différence de prix d’un même actif négocié sur différents marchés (spot et futures).

3. Négoce au comptant – acheter et vendre des actifs au taux actuel avec transfert d’actifs instantané.

4. Négociation à terme – négocier des contrats sur l’évolution future des prix d’un actif (par exemple, positions courtes lors de la prévision d’une baisse des prix).

5. Effet de levier – un outil de trading qui vous permet d'effectuer des transactions d'un montant supérieur à vos propres fonds en utilisant des fonds empruntés.

6. Arbitrage – profiter de la différence de prix entre les marchés spot et à terme.

7. Taux de financement – des paiements en pourcentage entre les acteurs du marché à terme, accumulés toutes les 4 ou 8 heures.

8. Bénéfice global – le bénéfice total d'une opération d'arbitrage, y compris les revenus provenant de l'écart de prix et des frais de financement.

9. Filtres du scanner de contrats à terme – des outils de configuration de l’affichage des paires d’arbitrage (par exemple profit minimum/maximum, durée de vie du spread, échanges d’achat et de vente).

10. Échange centralisé (CEX) – une plateforme de trading d'actifs gérée par un opérateur central qui garantit la sécurité des transactions et le stockage des fonds.

11. DEX (échange décentralisé) – une plateforme de trading qui ne nécessite pas d’intermédiaire centralisé.